1. Persegi
  2. Strategi Saluran Regresi Linear

Strategi Saluran Regresi Linear

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 11:41:16
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi saluran regresi linier adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan analisis regresi linier dan indikator rata-rata bergerak. Strategi ini menggabungkan saluran regresi linier dan rata-rata bergerak Hull untuk mengidentifikasi arah tren dan menemukan titik masuk berisiko relatif rendah.

Logika Strategi

Strategi Saluran Regresi Linear terutama didasarkan pada dua indikator:

  1. Linear Regression Channel: Jangkauan saluran yang dihitung dengan analisis regresi linier. Strategi menetapkan garis regresi linier 55 hari untuk mewakili tren harga jangka panjang. Pada saat yang sama, ia menghitung batas atas saluran, yang mewakili area suhu harga yang lebih tinggi.

  2. Hull Moving Average: Indikator pelacakan tren yang mirip dengan rata-rata bergerak dengan durasi 400 hari digunakan untuk menentukan tren dan arah harga secara keseluruhan.

Logika perdagangan khusus adalah:

Ketika harga berada di bawah batas atas saluran dan di bawah rata-rata bergerak Hull 400 hari, pergi panjang; ketika harga naik kembali di atas titik tengah regresi linier, tutup posisi untuk mengambil keuntungan.

Hal ini memungkinkan Anda untuk membeli terendah selama konsolidasi dan uang tunai keluar untuk keuntungan ketika harga kembali memasuki saluran uptrend.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Saluran regresi linier dapat menilai panas harga dan arah tren jangka panjang dengan lebih akurat, menghindari entri buta di pasar bergolak.

  2. Hull moving average menyaring kebisingan pasar jangka pendek, membuat waktu masuk lebih jelas.

  3. Strategi ini memiliki frekuensi operasi yang relatif rendah dan risiko penarikan yang lebih kecil.

  4. Poin keuntungan jelas, dan pengembalian yang layak sering dapat ditangkap dalam tren jangka menengah dan pendek.

Analisis Risiko

Strategi Saluran Regresi Linear juga menimbulkan beberapa risiko:

  1. Dalam pasar bull, saluran regresi linier dapat meratakan atau menurun sedikit, kehilangan peluang pembelian.

  2. Dalam hal pembalikan besar yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga, stop loss dapat dipukul, menimbulkan kerugian besar.

  3. Jika pullback terlalu dalam dan melanggar garis Hull MA, mungkin gagal menghasilkan keuntungan pada exit.

  4. Frekuensi perdagangan mungkin terlalu rendah Singkatkan siklus regresi linier untuk meningkatkan frekuensi perdagangan.

Optimalisasi

Strategi Saluran Regresi Linear dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Secara dinamis menyesuaikan parameter saluran regresi linier untuk membuat saluran lebih dekat dengan fluktuasi harga aktual.

  2. Mengoptimalkan parameter Hull MA untuk lebih menentukan titik pembalikan tren.

  3. Tetapkan titik stop loss di saluran untuk mengontrol risiko kerugian tunggal secara efektif.

  4. Tambahkan indikator volatilitas untuk menghindari pembukaan posisi di pasar yang volatile.

  5. Menggabungkan indikator volume perdagangan untuk menentukan real breakout.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi saluran regresi linier adalah strategi yang relatif kuat mengikuti tren. Ini menghindari kebisingan pasar dan masuk ke arah yang benar ketika tren dimulai. Dengan mengoptimalkan parameter dan menggabungkan indikator, risiko perdagangan dapat lebih dikurangi dan profitabilitas ditingkatkan. Strategi ini cocok untuk kepemilikan jangka menengah hingga panjang tanpa perlu perdagangan yang sering. Secara umum, ia memiliki nilai praktis yang kuat untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo

//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(input(9999, "End Year"),  1, 1,  0, 0)
_testPeriod() => true

//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white) 

//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)

//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)  
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)  

long_condition = close <  Band2  and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi