Strategi trailing stop loss berdasarkan moving average dan transendensi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan garis rata-rata dan melampaui indikator untuk menilai tren pasar, digabungkan dengan mekanisme tracking stop loss, untuk merancang strategi perdagangan stop loss. Ketika melampaui indikator dinilai sebagai tren naik, jika harga tutup melewati 14 siklus rata-rata, maka lebih banyak; Ketika melampaui indikator dinilai sebagai tren menurun, jika harga tutup melewati 14 siklus rata-rata, maka lebih banyak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis, yaitu median, overshoot, dan tracking stop loss.
Pertama, perhitungan indeks bergerak rata-rata 14 siklus dan 44 siklus. 14 siklus rata-rata digunakan untuk menilai tren jangka pendek, 44 siklus rata-rata digunakan untuk menilai tren jangka panjang. Ketika melewati rata-rata jangka pendek pada garis rata-rata jangka panjang adalah sinyal lebih banyak, sebaliknya mengabaikan.
Kedua, perhitungan melampaui indikator untuk menilai tren pasar saat ini. Indikator melampaui terdiri dari indikator DI + yang positif dan indikator DI - yang terbalik. Ketika DI + lebih tinggi dari DI - adalah tren bullish; Ketika DI - lebih tinggi dari DI +, adalah tren bullish.
Akhirnya, kombinasi antara sinyal garis rata dan penilaian tren dari indikator yang melampaui, menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika indikator melampaui terlihat tinggi, dan harga melintasi garis rata-rata 14 siklus, lakukan lebih banyak; Ketika indikator melampaui terlihat rendah, dan harga melintasi garis rata-rata 14 siklus, lakukan lebih banyak. Setelah masuk, atur titik stop loss di dekat garis rata-rata 44 siklus, untuk mencapai tracking stop loss.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan tiga indikator teknis untuk memberikan penilaian yang akurat dan tepat waktu, dengan keuntungan sebagai berikut:
- Garis rata menilai tren jangka pendek dan jangka panjang, dan mengidentifikasi sinyal yang akurat.
- Lebih dari sekadar indikator untuk menilai arah tren utama, mengurangi sinyal yang salah.
- Melacak mekanisme penghentian kerugian, mengurangi kerugian tunggal, dan penghentian kerugian secara keseluruhan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Risiko kegagalan penembusan. Harga mungkin akan kembali berbalik setelah melewati garis rata-rata, yang menyebabkan kehilangan titik masuk terbaik.
- Stop loss adalah risiko yang dipicu oleh tracking stop loss tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian, dan hanya dapat mengendalikan kerugian tunggal dalam kisaran tertentu.
- Risiko optimasi parameter. Pengaturan yang tidak tepat seperti siklus rata-rata, melampaui parameter indikator, dapat mempengaruhi kualitas sinyal.
Solusi yang sesuai:
- Ini juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penembusan, jika digabungkan dengan indikator lain.
- Mengoptimalkan parameter tracking stop loss, menempatkan titik stop loss pada posisi yang masuk akal.
- Optimasi tes parameter untuk memilih kombinasi parameter optimal.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Menambahkan penilaian indikator lainnya, memfilter sinyal yang salah, meningkatkan peluang strategi. Misalnya, dengan mengkombinasikan indikator volume perdagangan, memperkuat tren.
Mengoptimalkan cara pelacakan stop loss agar stop loss lebih cerdas dan fleksibel. Misalnya stop loss berdasarkan ATR, Chandelier Exit, dll.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang lebih optimal. Misalnya, algoritma genetik, pembelajaran mendalam dan lain-lain untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Strategi yang dijalankan pada kerangka waktu yang lebih tinggi untuk menghindari gangguan dari suara frekuensi tinggi.
Meringkaskan
Strategi ini merupakan strategi yang praktis dan dapat diandalkan untuk melacak perdagangan stop loss dengan menggunakan teknologi stop loss yang akurat dan tepat waktu. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan meningkatkan kualitas sinyal, mengoptimalkan metode stop loss, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)