1. Persegi
  2. Strategi Stop Loss untuk Melacak Moving Average dan Super Trend

Strategi Stop Loss untuk Melacak Moving Average dan Super Trend

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 11:46:01
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak dan indikator supertrend untuk menentukan tren pasar, dikombinasikan dengan mekanisme stop loss pelacakan, untuk merancang strategi perdagangan stop loss pelacakan. Ketika indikator supertrend menilai tren naik, jika harga penutupan melanggar rata-rata bergerak 14 periode, pergi panjang; ketika indikator supertrend menilai tren menurun, jika harga penutupan melanggar rata-rata bergerak 14 periode, pergi pendek. Setelah pergi panjang atau pendek, stop loss akan dipicu berdasarkan posisi titik stop loss.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis: moving average, supertrend dan tracking stop loss.

Pertama, hitung rata-rata bergerak eksponensial 14 periode dan 44 periode. Rata-rata bergerak 14 periode digunakan untuk menentukan tren jangka pendek, sementara rata-rata bergerak 44 periode digunakan untuk menentukan tren jangka panjang. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, itu adalah sinyal bullish, dan sebaliknya.

Kedua, hitung indikator supertrend untuk menilai tren pasar saat ini. Indikator supertrend terdiri dari indikator positif DI+ dan indikator negatif DI-. Ketika DI+ lebih tinggi dari DI-, itu adalah tren bullish; ketika DI- lebih tinggi dari DI+, itu adalah tren bearish.

Akhirnya, gabungkan sinyal rata-rata bergerak dan penilaian tren dari indikator supertrend untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika indikator supertrend menunjukkan bullish dan harga melanggar rata-rata bergerak 14 periode, pergi panjang; ketika indikator supertrend menunjukkan bearish dan harga melanggar rata-rata bergerak 14 periode, pergi pendek. Setelah memasuki pasar, atur titik stop loss di dekat rata-rata bergerak 44 periode untuk mewujudkan pelacakan stop loss.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari tiga indikator teknis untuk membuat penilaian yang akurat dan stop loss yang tepat waktu dan memiliki keuntungan berikut:

  1. Rata-rata bergerak menentukan tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi sinyal dengan akurat.
  2. Indikator supertrend menentukan arah tren utama dan mengurangi sinyal palsu.
  3. Mekanisme stop loss tracking mengurangi stop loss tunggal dan memiliki efek stop loss yang baik secara keseluruhan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Risiko kegagalan. harga mungkin menarik kembali setelah menembus rata-rata bergerak, kehilangan titik masuk terbaik.
  2. Stop loss triggered risk. Pelacakan stop loss tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian, dan hanya dapat mengendalikan kerugian tunggal dalam kisaran tertentu.
  3. Risiko optimasi parameter. pengaturan yang tidak benar dari periode rata-rata bergerak, parameter supertrend, dll akan mempengaruhi kualitas sinyal.

Solusi yang sesuai adalah:

  1. Gunakan indikator lain untuk menyaring sinyal dan meningkatkan tingkat keberhasilan breakout.
  2. Mengoptimalkan parameter stop loss pelacakan untuk mengatur titik stop loss ke posisi yang wajar.
  3. Uji dan optimalkan parameter untuk memilih kombinasi parameter terbaik.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam arah berikut:

  1. Meningkatkan indikator lain untuk menyaring sinyal yang salah dan meningkatkan tingkat kemenangan strategi. Misalnya, menggabungkan indikator volume perdagangan untuk memperkuat tren.

  2. Mengoptimalkan metode pelacakan stop loss untuk membuat stop loss lebih cerdas dan fleksibel.

  3. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk menemukan parameter yang lebih optimal. Misalnya, algoritma genetik, pembelajaran mendalam dan metode lain untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  4. Jalankan strategi dalam jangka waktu yang lebih lama untuk menghindari gangguan kebisingan frekuensi tinggi.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan moving average, indikator supertrend dan teknik stop loss tracking untuk membuat penilaian yang akurat dan stop loss yang tepat waktu.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi