Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator RSI yang relatif kuat. Strategi ini dirancang untuk perdagangan garis pendek, terutama untuk perdagangan dalam kerangka waktu 15 menit. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung indikator RSI untuk menentukan apakah pasar telah melampaui overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
RSI adalah alat analisis teknis yang digunakan untuk menilai apakah pasar overbought atau oversold dengan menghitung rasio kenaikan dan penurunan harga dalam jangka waktu tertentu. Indikator RSI berkisar antara 0 dan 100. Nilai di bawah 30 menunjukkan aset oversold, dan nilai di atas 70 menunjukkan aset oversold.
Strategi ini mengatur parameter indikator RSI menjadi 14 siklus, garis overbought menjadi 70, dan garis oversold menjadi 30. Ketika RSI melewati 30 dari bawah, itu berarti pasar beralih dari oversold ke overhead; Ketika RSI melewati 70 dari atas ke bawah, itu berarti pasar beralih dari overhead ke overhead. Setelah menerima sinyal, strategi mengarahkan seluruh dana akun ke over- atau under-leverage, untuk mencapai keuntungan dari perdagangan garis pendek.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah aturan yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan. Indeks kekuatan relatif adalah indikator kuantitatif yang sangat klasik, yang banyak digunakan untuk menilai fenomena overbought dan oversold di pasar. Strategi itu sendiri tidak perlu memprediksi tren dan harga pasar di masa depan, hanya perlu mengikuti sinyal indikator RSI.
Keuntungan lain adalah kemampuan strategi yang kuat. Strategi ini dapat diterapkan pada setiap varietas dan setiap kerangka waktu, sangat cocok untuk menangkap gelombang interval di garis tengah dan pendek. Selain itu, strategi hanya perlu mengoptimalkan tiga parameter: siklus RSI, garis overbought, dan garis oversold, ruang parameter kecil, mudah untuk menguji dan mengoptimalkan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa waktu memegang posisi tidak pasti. Ketika pasar mengalami overbought atau oversold dalam jangka waktu yang lama, itu akan menyebabkan strategi memegang posisi terlalu lama dan menanggung kerugian yang lebih besar. Pada saat ini, Anda perlu menghentikan kerugian tepat waktu untuk mengendalikan risiko.
Risiko lain adalah frekuensi perdagangan yang mungkin terlalu tinggi. Ketika pasar berfluktuasi di dekat garis overbought dan oversold di RSI, seringkali akan memicu sinyal beli dan jual, meningkatkan biaya perdagangan dan biaya slippage. Ini memerlukan penyesuaian parameter yang tepat, memperluas jarak antara overbought dan oversold untuk mengurangi transaksi yang tidak berarti.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter RSI, menyesuaikan parameter siklus, dan posisi overbought dan oversold untuk menemukan kombinasi optimal
Menambahkan strategi stop loss dan menetapkan stop loss dan stop loss yang masuk akal
Menambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari transaksi yang tidak penting. Misalnya, set minimal volatilitas, penyaringan volume transaksi, dll.
Mengoptimalkan pemanfaatan dana, mengatur kontrol posisi dinamis
Kombinasi dengan indikator lain untuk meningkatkan stabilitas strategi
Meringkaskan
Strategi ini dirancang berdasarkan indikator RSI sebagai strategi perdagangan short line yang sederhana dan praktis. Aturan sinyal strategi jelas, mudah diimplementasikan, pemanfaatan dana yang tinggi, cocok untuk perdagangan negatif dalam fenomena overbought dan oversold di pasar yang menangkap short line tengah. Dengan pengujian dan pengoptimalan berkelanjutan, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat stabil dan andal.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100
haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)
if (not na(vrsi))
if (co)
haOpen := 1.0
if (cu)
haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)