1. Persegi
  2. MA Titik Balik Strategi Panjang dan Singkat

MA Titik Balik Strategi Panjang dan Singkat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 11:56:53
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menilai tren berdasarkan titik balik dari garis rata-rata bergerak untuk pergi panjang pada titik balik tren naik MA dan pergi pendek pada titik balik tren turun MA.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan price=security ((tickerid, periode, close) untuk mendapatkan harga penutupan sebagai harga untuk analisis strategi, kemudian menghitung SMA atau EMA berdasarkan pilihan input panjang ma1 untuk mendapatkan harga garis rata-rata pertama1. roc1 kemudian didefinisikan sebagai tingkat perubahan satu hari harga1. Dengan tren ambangStrength1, ia menilai apakah garis rata-rata memiliki kenaikan atau penurunan yang signifikan. Ketika roc1 melebihi TrendStrength1, ma1up didefinisikan sebagai benar, yang menunjukkan bahwa garis rata-rata sedang naik. Ketika roc1 berada di bawah tren negatifStrength1, ma1down didefinisikan sebagai benar, yang menunjukkan bahwa garis rata-rata sedang turun. Sinyal panjang dikeluarkan ketika garis rata-rata naik dan hari sebelumnya jatuh. Sinyal pendek dikeluarkan ketika garis rata-rata turun dan hari sebelumnya naik.

Dengan demikian, strategi memanfaatkan titik balik garis rata-rata bergerak untuk menangkap perubahan tren harga saham, yang merupakan bagian dari strategi trend berikut yang khas.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia memanfaatkan titik balik dari garis rata-rata bergerak untuk menilai tren, yang merupakan metode analisis teknis yang relatif matang dan dapat diandalkan dalam perdagangan kuantitatif.

  1. Gunakan moving average untuk menyaring kebisingan dan dengan akurat menangkap titik balik tren. moving average meratakan harga dan dapat menyaring beberapa kebisingan untuk lebih dapat diandalkan mengidentifikasi pembalikan tren.

  2. Strategi ini tidak hanya mendeteksi titik balik, tetapi juga menetapkan ambang batas untuk gradien tingkat perubahan, sehingga dapat menghindari perdagangan yang tidak perlu yang disebabkan oleh pecah palsu pada rata-rata bergerak.

  3. Pengaturan parameter sederhana untuk pengoptimalan backtesting yang mudah. Strategi ini hanya memiliki satu moving average dan beberapa parameter yang mudah dipahami dan dikuasai oleh pengguna.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Strategi mengikuti tren tidak dapat memprediksi puncak dan terendah. Strategi ini adalah strategi mengikuti tren yang hanya dapat mengikuti tren dan tidak dapat memprediksi puncak dan terendah pasar, mudah melewatkan peluang pembalikan instan.

  2. Rata-rata bergerak memiliki keterlambatan tertentu dalam mencerminkan pergerakan harga, yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu untuk mengidentifikasi pembalikan tren.

  3. Pengaturan parameter strategi ini seperti jumlah periode garis rata-rata dan ambang gradien tingkat perubahan akan secara langsung mempengaruhi keuntungan strategi, penarikan, dll. dan perlu diuji dan dioptimalkan dengan cermat.

Solusi yang sesuai adalah:

  1. Gabungkan indikator lain dengan tepat untuk memprediksi titik balik bull dan bear utama.

  2. Uji EMA dan rata-rata bergerak yang lebih cepat lainnya daripada SMA.

  3. Disarankan untuk melakukan multi-optimasi untuk menemukan pengaturan parameter terbaik.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam arah berikut:

  1. Tambahkan garis rata-rata bergerak kedua untuk membentuk strategi salib emas dan salib mati. Ini memanfaatkan hubungan antara rata-rata bergerak ganda untuk menentukan tren dan filter noise.

  2. Dengan mengamati perubahan volume pada titik balik rata-rata bergerak, dapat lebih lanjut memverifikasi keandalan titik balik.

  3. Indikator ini juga dapat membantu menentukan tren dan membentuk strategi kombinasi dengan titik balik rata-rata bergerak.

  4. Optimasi dan skrining parameter kondisi multi-pasar. Secara terpisah menguji dan mengoptimalkan pengaturan parameter untuk kombinasi di bawah kondisi pasar bull, bear market, range bound market.

  5. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk secara dinamis mengoptimalkan parameter di lingkungan pasar yang berbeda dan menilai ketahanan parameter untuk optimasi dinamis.

Kesimpulan

Secara singkat, ini adalah strategi yang relatif matang dengan beberapa nilai praktis. Ide strategi sederhana dan jelas, dengan beberapa parameter yang dapat disesuaikan, yang mudah dipahami dan diuji. Pada saat yang sama, ada juga masalah seperti trend berikut lag. Disarankan untuk menggabungkan dengan indikator lain, menguji dan mengoptimalkan di berbagai situasi, atau memperkenalkan mekanisme untuk penyesuaian parameter dinamis untuk lebih meningkatkan stabilitas dan efek praktis dari strategi.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)

plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi