Strategi jangka panjang dan pendek berdasarkan titik balik MA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada titik-titik perubahan pada rata-rata bergerak untuk menilai tren pasar, melakukan titik-titik perubahan ke atas pada MA dan melakukan posisi kosong pada titik-titik perubahan ke bawah di bawah MA, merupakan strategi tipe trend yang khas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan price=security ((tickerid, period, close) untuk mendapatkan harga close out sebagai analisis strategi, kemudian dengan input memilih untuk menghitung rata-rata sma atau rata-rata ema, panjangnya adalah ma1, untuk mendapatkan garis rata-rata pertama price1 . Kemudian menentukan roc1 sebagai perubahan harian harga1 untuk menentukan apakah rata-rata naik atau turun secara signifikan.
Dengan demikian, strategi ini memanfaatkan titik-titik pergeseran rata-rata bergerak untuk menangkap perubahan tren harga saham, yang merupakan strategi tipe trend-following yang khas.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan titik-titik perubahan rata-rata bergerak untuk menentukan tren, yang merupakan metode analisis teknis yang lebih matang dan lebih andal dalam perdagangan kuantitatif. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Menggunakan gerakan rata-rata untuk memfilter kebisingan, Accurately menangkap titik-titik pergeseran tren. Gerakan rata-rata bergerak untuk harga yang halus, dapat memfilter sebagian dari kebisingan, membuat identifikasi pergeseran tren lebih akurat dan dapat diandalkan.
Strategi ini tidak hanya mendeteksi titik-titik perubahan, tetapi juga menetapkan nilai ambang radien tingkat perubahan, sehingga dapat mencegah terjadinya terobosan palsu pada rata-rata bergerak yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Pengaturan parameter sederhana, mudah dikuasai, dan pengoptimalan pengulangan. Strategi ini hanya memiliki satu rata-rata bergerak, beberapa parameter, pengaturan, dan pengoptimalan relatif sederhana, mudah dipahami dan dikuasai oleh pengguna.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Strategi mengikuti tren, tidak dapat memprediksi titik terendah. Strategi ini termasuk strategi mengikuti tren, hanya dapat mengikuti tren, tidak dapat memprediksi titik terendah pasar, mudah melewatkan kesempatan untuk membalikkan momen.
Masalah keterlambatan Moving Average. Ada keterlambatan dalam pergerakan harga yang ditunjukkan oleh Moving Average, yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu untuk mengidentifikasi pergeseran tren.
Optimisasi parameter awal yang tidak tepat mempengaruhi efek langsung. Pengaturan parameter strategi seperti periode rata-rata, nilai terendah radian tingkat perubahan, dapat secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian keuntungan strategi, yang perlu diuji dan dioptimalkan dengan hati-hati.
Solusi yang sesuai adalah:
Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk memprediksi tingkat tinggi dan rendah pasar bullish.
Uji coba EMA sebagai alternatif SMA untuk rata-rata yang lebih cepat respon.
Rekomendasi optimasi multi-kombinasi untuk mencari pengaturan parameter yang optimal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa arah:
Tambahkan satu garis bergerak kedua untuk membentuk strategi garpu-mati-garpu. Dengan demikian, hubungan antara dua garis rata dapat digunakan untuk menilai tren dan memfilter kebisingan.
Menambahkan analisis volume transaksi. Dengan mengamati perubahan volume transaksi pada titik pivot rata-rata, dapat lebih lanjut memverifikasi keandalan titik pivot.
Uji peran tambahan dari indikator teknis lainnya seperti RSI, MACD, dan lain-lain. Indikator ini dapat membantu menentukan tren dan membentuk strategi kombinasi dengan pergeseran rata-rata.
Berbagai kondisi pasar parameter optimasi yang dipilih. Berbagai pengaturan parameter optimasi yang diuji masing-masing untuk pasar bull, pasar bear, dan pasar bergolak.
Parameter optimasi dinamis menggunakan metode pembelajaran mesin. Biarkan program secara otomatis menilai stabilitas parameter dalam berbagai lingkungan pasar, untuk mencapai optimasi dinamis parameter.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini merupakan strategi yang lebih matang untuk melacak tren, dan memiliki nilai pertempuran nyata. Ide strategi sederhana dan jelas, tidak banyak pengaturan parameter, dan mudah dipahami tes. Selain itu, ada juga masalah penundaan pelacakan.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)