Strategi jangka pendek ekstrim pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi short-term limit airhead adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari volatilitas pasar dengan membuat posisi kosong ketika harga mendekati atau menembus garis dukungan. Strategi ini menggunakan terobosan jangka pendek dari harga untuk menangkap volatilitas pasar dan menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung garis regresi linier harga. Jika harga penutupan aktual lebih rendah dari harga penutupan yang diprediksi, maka posisi multi-head akan dibuat; Jika harga penutupan aktual lebih tinggi dari harga penutupan yang diprediksi, maka posisi kosong akan dibuat.
Parameter utama meliputi:
- Harga sumber: harga akhir
- Panjang garis regresi linier: 14
- Perpindahan: 1
- Arah transaksi: Semua / Hanya Beli / Hanya Jual
- Stop loss dan stop loss point: minimal fixed point atau minimal trading unit point
Strategi utama strategi ini adalah untuk menangkap breakout jangka pendek dari harga terhadap garis rata-rata. Untuk membangun posisi tepat waktu ketika harga mendekati atau menembus garis dukungan atau resistensi; dan untuk mengatur stop loss dan stop loss yang sangat kecil, untuk melonggarkan posisi segera setelah mendapatkan keuntungan, dan untuk mengulangi prosesnya.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Frekuensi perdagangan tinggi, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi, dapat menangkap lebih banyak peluang fluktuasi harga jangka pendek
- Stop loss dan stop loss setup sangat kecil untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Fleksibilitas dalam memilih arah perdagangan yang sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
- Perhitungan dan implementasi sederhana, mudah dikendalikan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Night disk dan skydiving dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Biaya transaksi yang lebih tinggi
- Sinyal mungkin salah, perlu diperhatikan dan dioptimalkan
- “Kami tidak bisa meninggalkan pasar, kami harus terus memantau pasar.
Tanggapan terhadap risiko tersebut meliputi:
- Larangan perdagangan malam hari
- Optimalkan level stop loss dan stop loss, mengurangi dampak biaya transaksi
- Uji dan optimasi parameter, mengurangi sinyal kesalahan
- “Kami tidak bisa menghindar dari pasar, kami harus fokus pada pasar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:
- Tergabung dengan indikator lain untuk memfilter sinyal dan mengurangi kesalahan transaksi
- Dinamiskan Stop Loss dan Stop Stop Level
- Optimalkan parameter untuk mengurangi risiko overfitting
- Mengingat dampak dari biaya transaksi dan menetapkan stop loss dan stop loss yang wajar
- Pengujian stabilitas dari berbagai varietas dan parameter siklus waktu
Meringkaskan
Strategi short-term limit airhead adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang khas. Strategi ini menangkap fluktuasi harga jangka pendek dengan membangun posisi tepat waktu di dekat titik-titik harga kunci dan mengatur stop loss yang sangat kecil. Meskipun dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, strategi ini juga menghadapi risiko tertentu.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()