Strategi jual beli stop loss bergerak berdasarkan indikator RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengotomatiskan pembelian dan penjualan dengan mengatur garis sinyal beli dan jual dari indikator RSI, yang dikombinasikan dengan stop loss bergerak. Sinyal beli dikirim ketika indikator RSI berada di bawah garis sinyal beli; Sinyal jual dikirim ketika indikator RSI berada di atas garis sinyal jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada area overbought dan oversold dari RSI untuk menilai kapan membeli dan menjual. Jika RSI di bawah 20 dianggap oversold, dan jika lebih tinggi dari 80 dianggap overbought. Strategi ini menetapkan tiga buy line RSI rendah, masing-masing 20, 18, 14.
Strategi keseluruhan berdasarkan pada zona overbought dan oversold dari RSI untuk menentukan waktu jual beli, dan menetapkan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko, merupakan strategi perdagangan kuantitatif berbasis indikator teknis yang khas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan indikator RSI klasik dan terbukti secara luas untuk menilai titik jual beli, dapat secara efektif menangkap saat-saat overbought dan oversold.
Mengatur beberapa baris pembelian, Anda dapat membeli dalam jumlah yang berbeda dengan harga yang lebih rendah, untuk mengurangi biaya pembelian.
Pengaturan Stop Loss Mobile untuk mengontrol kerugian dan mengunci keuntungan, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Logika kebijakan sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, dan mudah diverifikasi di lapangan.
Parameter indikator RSI dapat disesuaikan dan dapat disesuaikan untuk varietas dan pasar yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Strategi indikator tunggal, mudah menghasilkan sinyal palsu, sinyal yang dikeluarkan oleh indikator RSI tidak selalu akurat.
Tidak ada strategi stop loss, ada risiko kerugian yang meningkat.
Ada risiko terjatuhnya zona overbought dan oversold, terutama dalam kondisi goncangan.
Dalam kasus yang ekstrim, harga bisa langsung jatuh dari batas stop loss dan tidak bisa berhenti.
Solusi yang sesuai:
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengevaluasi dan mengevaluasi.
Menambahkan zona atau sar sebagai strategi stopgap.
Menyesuaikan parameter RSI, memperkecil interval.
Hentikan kerusakan atau intervensi manual yang tepat waktu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Kombinasi dengan indikator lain, membentuk kombinasi indikator, menghindari sinyal palsu. Kombinasi yang umum adalah: RSI + KDJ, RSI + MACD dll.
Menambahkan strategi stop seperti trend tracking stop, timed stop, mobile stop channel, dan lain-lain.
Optimasi parameter, menyesuaikan parameter RSI untuk berbagai varietas dan siklus.
Strategi derivatif, seperti strategi berbalik, strategi masuk ke babak beruntun, dan kombinasi strategi lainnya.
Untuk menghindari overbought dan oversold sinyal palsu, kurangi selang waktu jual beli.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif berbasis indikator RSI yang khas dengan mengatur sinyal jual beli. Strategi ini sederhana dan mudah dimengerti. Namun, ada satu indikator yang tidak dapat diandalkan, tanpa strategi stop-loss yang berisiko.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Buy/Sell Strategy", overlay=false)
// Input for RSI period
rsiPeriod = input(12, title="RSI Period")
// Input for RSI levels
rsiBuyLevel1 = 20
rsiBuyLevel2 = 18
rsiBuyLevel3 = 14
rsiSellLevel = input(83, title="RSI Sell Level")
// Input for stop loss percentage
stopLossPercent = input(5, title="Stop Percentage")
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Buy Conditions: RSI below buy levels
buyCondition1 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel1
buyCondition2 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel2
buyCondition3 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel3
// Sell Conditions: RSI above sell level or stop loss
sellCondition = (rsiValue > rsiSellLevel )//or ( close[1] < close * (1 - stopLossPercent / 100))
// Calculate position size based on 10% of current equity
positionSize = strategy.equity * 0.8 / close
// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
// Plot horizontal lines for buy and sell levels
hline(rsiBuyLevel1, "Buy Level 1", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel2, "Buy Level 2", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel3, "Buy Level 3", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "Sell Level", color=color.red)
// Execute Buy and Sell orders with stop loss
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when = buyCondition1, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when = buyCondition2, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, when = buyCondition3, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.close("Buy1", when = sellCondition)
strategy.close("Buy2", when = sellCondition)
strategy.close("Buy3", when = sellCondition)