Strategi Penembusan Saluran Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 15:29:55
Tag:

Gambaran umum

Strategi Breakout Saluran Dinamis adalah strategi mengikuti tren. Ini menggunakan indikator Saluran Donchian untuk secara dinamis menentukan harga beli dan jual breakout, menggabungkan indikator ATR untuk menetapkan titik stop loss, dan mencapai otomatisasi penuh generasi sinyal perdagangan dan stop loss exit.

Prinsip-prinsip

Saluran Donchian

Donchian Channel adalah indikator saluran dinamis yang membentuk band atas dan bawah dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu di masa lalu. Band atas adalah harga tertinggi dalam n periode terakhir, dan band bawah adalah harga terendah dalam n periode terakhir.

Strategi ini menetapkan periode Saluran Donchian menjadi 20 hari. Ketika harga menembus rel atas, sinyal beli dihasilkan, yang menunjukkan bahwa pasar telah memasuki tren naik. Ketika harga turun di bawah rel bawah, sinyal jual dihasilkan, yang menunjukkan bahwa pasar telah memasuki tren turun.

Indikator ATR

Indikator ATR adalah singkatan dari Average True Range, yang mencerminkan amplitudo fluktuasi rata-rata aset tertentu selama periode waktu terakhir. ATR dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan frekuensi volatilitas pasar untuk lebih akurat mencerminkan volatilitas aktual pasar dalam periode terakhir.

Strategi ini menggunakan indikator ATR 20 hari untuk menghitung titik stop loss. Semakin besar nilai ATR, semakin besar fluktuasi pasar, dan semakin jauh titik stop loss yang ditetapkan. Ini mencegah titik stop loss terlalu dekat dan terjatuh oleh fluktuasi pasar kecil.

Generasi Sinyal

Ketika harga menembus garis tengah Saluran Donchian ke atas, sinyal beli dihasilkan. Ketika harga menembus garis tengah ke bawah, sinyal jual dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa harga telah mulai menembus saluran ini dan memasuki ronde tren baru.

Pada saat yang sama, dikombinasikan dengan titik stop loss yang dihitung oleh indikator ATR, ketika kerugian mencapai titik stop loss, posisi akan secara aktif dihentikan untuk mengendalikan risiko.

Analisis Keuntungan

Pelacakan Tren Otomatis

Channel Donchian adalah indikator pelacakan tren. Dengan menyesuaikan rentang saluran secara dinamis, strategi ini dapat secara otomatis melacak perubahan tren pasar dan menghasilkan sinyal beli dan jual sesuai. Ini menghindari subjektivitas penilaian manual dan membuat sinyal perdagangan lebih obyektif dan dapat diandalkan.

Perdagangan dua arah

Strategi ini berisi aturan panjang dan pendek, yang memungkinkan perdagangan dua arah. Ini memperluas lingkungan pasar di mana strategi dapat diterapkan, memungkinkan profitabilitas baik dalam tren naik maupun turun.

Manajemen Risiko

Mekanisme stop loss dari indikator ATR dapat secara efektif mengendalikan kerugian dari satu perdagangan. Ini sangat penting untuk perdagangan kuantitatif untuk memastikan bahwa strategi memperoleh pengembalian positif yang stabil dalam peristiwa yang sangat mungkin.

Analisis Risiko

Risiko Terjerat

Strategi Donchian Channel memiliki beberapa risiko terperangkap. Jika harga berbalik dan kembali memasuki saluran tanpa stop loss, kerugian yang signifikan dapat terjadi.

Risiko Pembalikan Tren

Pada pembalikan tren, indikator Saluran Donchian akan menghasilkan sinyal yang salah. Pengguna perlu memperhatikan kondisi pasar untuk menghindari perdagangan buta ketika pembalikan tren yang signifikan terjadi. Indikator penilaian tren dapat ditambahkan untuk mengurangi risiko tersebut.

Risiko Optimasi Parameter

Parameter periode dari saluran Donchian dan stop loss ATR harus dioptimalkan, jika tidak sinyal yang berlebihan dan salah dapat dihasilkan. Parameter dalam strategi ini empiris. Dalam perdagangan nyata, mereka perlu dioptimalkan berdasarkan data historis.

Arahan Optimasi

Tambahkan Penghakiman Tren

Indikator penilaian tren seperti rata-rata bergerak dapat ditambahkan untuk menghindari sinyal yang salah pada titik perubahan tren yang signifikan.

Optimasi Parameter

Mengoptimalkan Donchian Channel dan ATR parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.

Tambahkan Pola Harga

Menggabungkan indikator penilaian tambahan lainnya seperti pola lilin dan perubahan volume perdagangan untuk meningkatkan akurasi sinyal dan mengurangi perdagangan pembalikan yang tidak perlu.

Kesimpulan

Strategi Breakout Saluran Dinamis menemukan arah tren melalui pita atas dan bawah Saluran Donchian dan menghasilkan sinyal perdagangan. Mekanisme stop loss ATR mengendalikan risiko. Strategi ini memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi dan cocok untuk perdagangan kuantitatif. Ruang optimasi terletak pada optimasi pemilihan parameter dan menggabungkan indikator tambahan lainnya untuk meningkatkan akurasi sinyal. Secara umum, strategi ini menilai tren pasar dengan akurat dan memiliki kepraktisan yang kuat.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "dc",  overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)

testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)


useTakeProfit   = na
useStopLoss     = na
useTrailStop    = na
useTrailOffset  = na

Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and  cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
    
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi