Strategi Perdagangan Kuantitatif Pembalikan Pivot Sederhana
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada terobosan titik pivot untuk melakukan perdagangan berbalik. Ini akan menghitung harga tertinggi dan terendah untuk periode yang ditentukan untuk menentukan titik pivot tinggi dan titik pivot rendah. Ketika harga melebihi titik pivot tinggi, melakukan short; Ketika harga di bawah titik pivot rendah, melakukan lebih banyak.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah menghitung titik tinggi dan titik rendah pada sumbu pusat. Rumus untuk menghitung titik tinggi dan rendah pada sumbu pusat adalah sebagai berikut:
Puncak sumbu = jumlah harga tertinggi dari garis K paling dekat N1 / N1
Titik terendah sumbu = jumlah harga terendah dari garis K paling dekat N2 / N2
N1 dan N2 adalah dua parameter yang dapat disetel, yang mewakili jumlah garis K yang diperlukan untuk menghitung titik sumbu.
Setelah menghitung titik tertinggi dan terendah pada sumbu utama, strategi dapat digunakan untuk melakukan perdagangan. Peraturan perdagangan spesifik adalah:
- Posisi kosong saat harga naik ke titik tinggi
- Posisi lebih banyak ketika harga mencapai titik terendah di bawah sumbu
- Stop loss setelah memegang posisi
Dengan demikian, ia telah menerapkan strategi pembalikan garis pendek berdasarkan terobosan pivot point.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi yang sangat sederhana untuk membalikkannya, dengan keuntungan sebagai berikut:
- Prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
- Cocok untuk transaksi singkat dan sering
- Sebuah video yang diunggah di YouTube menunjukkan bahwa
- Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Risiko kegagalan pembalikan. Pembalikan setelah terobosan pivot tidak selalu berhasil, ada kemungkinan untuk melanjutkan tren awal.
- Risiko terobosan stop loss. Harga stop loss yang telah ditetapkan dapat terobosan dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Risiko yang ditimbulkan oleh parameter yang tidak tepat. Jika parameter tidak diatur dengan benar, akan sangat mempengaruhi efektivitas strategi.
Risiko ini dapat dikendalikan dengan cara seperti menyesuaikan parameter, mengatur strategi keluar lapangan, dan sebagainya.
Arah optimasi
Strategi ini masih memiliki ruang untuk pengoptimalan yang besar:
- Tergabung dengan indikator teknis lainnya, untuk menentukan waktu masuk yang lebih tepat
- Menambahkan kondisi keluar, seperti stop loss bergerak, stop loss setelah keuntungan, dan sebagainya
- Parameter penyesuaian dinamis untuk membuat strategi lebih adaptif
- Mengoptimalkan parameter, menemukan kombinasi parameter terbaik
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi pembalikan sumbu garis pendek yang sangat sederhana. Kelebihannya adalah mudah dipahami, cocok untuk perdagangan yang sering, dapat menangkap situasi pembalikan. Namun, ada juga risiko tertentu yang perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi risiko. Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang sangat cocok untuk berlatih pemula, dan juga menjadi dasar untuk strategi tingkat lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Reversal Strategy - FIGS & DATES 2.0", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
// backtesting date range
from_day = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input(defval=2018, title="From Year", minval=1900)
to_day = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input(defval=9999, title="To Year", minval=1900)
time_cond = true
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
middle = (swh+swl)/2
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]
if le and time_cond
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]
if se and time_cond
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)