Strategi Perdagangan Algoritma Pivot Reversal Sederhana

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 15:37:33
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini melakukan trading reversal berdasarkan pivot point breakout. Strategi ini menghitung pivot high dan pivot low selama periode tertentu untuk menentukan level pivot. Strategi ini short ketika harga melanggar di atas pivot high, dan long ketika harga melanggar di bawah pivot low.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk menghitung pivot titik tinggi dan rendah.

Pivot High = Jumlah tertinggi tertinggi selama N1 bar terakhir / N1

Pivot Low = Jumlah terendah terendah selama N2 bar terakhir / N2

Di mana N1 dan N2 adalah parameter yang menentukan jumlah batang yang digunakan untuk menghitung titik pivot.

Setelah mendapatkan pivot tinggi/rendah tingkat, aturan perdagangan adalah:

Pendek ketika harga pecah di atas pivot high
Long ketika harga pecah di bawah pivot low
Setel stop loss setelah masuk

Jadi ia menyadari strategi pembalikan jangka pendek berdasarkan titik pivot breakout.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi sederhana ini adalah:

Logika sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
Cocok untuk perdagangan jangka pendek frekuensi tinggi
Menangkap pembalikan setelah pemisahan pivot
Dapat dioptimalkan melalui pengaturan parameter

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko:

Risiko pembalikan yang gagal - Pembalikan setelah pemutusan pivot mungkin gagal dan tren berlanjut
Risiko stop loss - Stop loss yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipukul sehingga mengakibatkan kerugian besar.
Risiko parameter - Parameter yang tidak tepat sangat mempengaruhi hasil

Risiko ini dapat dikelola dengan penyesuaian parameter, menerapkan aturan keluar, dll.

Arahan Optimasi

Ada ruang besar untuk optimasi:

Gabungkan dengan indikator teknis lainnya untuk meningkatkan waktu masuk
Tambahkan aturan keluar seperti trailing stop loss, profit-taking dll
Penyesuaian dinamis parameter untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi
Optimasi parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi pembalikan poros jangka pendek yang sangat sederhana. Keuntungannya adalah kesederhanaan dan kemampuan untuk menangkap pembalikan. Tetapi ada beberapa risiko yang perlu ditangani melalui optimasi. Secara keseluruhan ini berfungsi sebagai strategi praktik yang baik untuk pemula dan membangun dasar untuk strategi lanjutan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Pivot Reversal Strategy - FIGS & DATES 2.0", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

// backtesting date range
from_day = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input(defval=2018, title="From Year", minval=1900)

to_day = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input(defval=9999, title="To Year", minval=1900)

time_cond = true

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

middle = (swh+swl)/2

swh_cond = not na(swh)



hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]

if le and time_cond
    strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]

if se and time_cond
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT", stop=lprice - syminfo.mintick)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi