Penembusan harga tertinggi dan terendah intraday berdasarkan level Fibonacci
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mencari peluang perdagangan untuk melakukan penembusan pada hari perdagangan saat ini dengan menghitung harga tertinggi dan terendah setiap hari, digabungkan dengan tingkat pengembalian Fibonacci. Strategi bullish diambil ketika harga naik melampaui harga tertinggi hari itu; strategi bearish diambil ketika harga turun melampaui harga terendah hari itu.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah sebagai berikut:
Pada setiap hari, harga tertinggi dan terendah di hari tersebut dicatat sebagai dayHigh dan low.
Hitung dua tingkat Fibonacci retracement, yaitu 0,236 dan 0,786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Jika harga tutup naik dan menembus dayHigh, maka akan dihasilkan sinyal beli; jika harga tutup turun dan menembus dayLow, maka akan dihasilkan sinyal jual.
Menggunakan strategi bullish atau bearish sesuai dengan sinyal buy dan sell.
Strategi ini menggabungkan harga tertinggi, harga terendah, dan tingkat Fibonacci untuk mencari peluang perdagangan pada saat terjadinya terobosan dalam hari. Strategi ini merupakan salah satu strategi pelacakan tren yang dapat menangkap pembalikan tren yang terjadi pada segmen perdagangan tengah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Frekuensi operasional harian yang tinggi, dapat menangkap terobosan harga di segmen disk tengah.
Dalam kombinasi dengan Fibonacci retracement, ada beberapa indikator teknis yang mendukungnya, bukan sekadar mengikuti jejak.
Dengan harga tertinggi dan terendah sebagai titik acuan, ada kekuatan pendukung tertentu.
Logika transaksi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk transaksi kuantitatif.
Dapat dikonfigurasi untuk menampilkan harga tertinggi, harga terendah dan tingkat Fibonacci untuk analisis visual.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Operasi yang sering terjadi di siang hari dapat meningkatkan biaya transaksi dan risiko slippage.
Penembusan di siang hari bisa menjadi penembusan palsu, dan ada risiko untuk mendapatkan sinyal yang salah dari beberapa pesawat terbang.
Tidak ada logika stop loss, ada risiko peningkatan kerugian.
Indikator ini didorong oleh indikator-indikator teknis, tanpa kombinasi dengan analisis fundamental.
Tanggapan:
Mengatur ukuran lokasi untuk mengurangi dampak biaya.
Dengan adanya lebih banyak indikator teknis untuk memfilter sinyal, mencegah penembusan palsu.
Menambahkan strategi stop loss mobile untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Dengan data mendasar, kita bisa menghindari terjadinya pergeseran.
Arah optimasi
Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan:
Menambahkan kombinasi dari berbagai indikator teknis untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Bergabunglah dengan strategi stop loss otomatis untuk mengontrol kerugian.
Mengoptimalkan parameter strategi jual beli, menyesuaikan manajemen posisi.
Pada dasar faktor frekuensi tinggi, kombinasi dengan tingkat fluktuasi, rasio dan lain-lain filter sinyal.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih baik.
Membangun mekanisme keluar yang dinamis, bukan hanya melewati tertinggi atau terendah.
Meringkaskan
Strategi Fibonacci yang menekan harga tinggi dan rendah dalam satu hari ini, secara keseluruhan lebih sederhana, untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap terobosan dari garis pendek harga. Ruang optimasi strategi lebih besar, dapat ditingkatkan dari berbagai sudut pandang seperti pengoptimalan indikator, manajemen stop loss, dan penyesuaian parameter, sehingga menjadi strategi intraday frekuensi tinggi yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)