Pembalikan harga dengan strategi penangkapan silang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 16:29:13
Tag:

Gambaran umum

Reversasi harga dengan strategi penangkapan crossover adalah strategi gabungan yang menggabungkan teknik perdagangan pembalikan harga dan crossover indikator. Pertama-tama menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan pola pembalikan harga, kemudian menyaring sinyal dengan crossover overbought / oversold dari osilator stokastik, untuk menangkap pembalikan jangka pendek di pasar.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi:

123 Strategi Pembalikan

Ketika harga penutupan berubah dari lebih tinggi ke lebih rendah dalam dua hari, dan indikator stokastik 9 hari berada di band bawah (di bawah ambang batas), sinyal beli dihasilkan
Ketika harga penutupan berubah dari lebih rendah ke lebih tinggi dalam dua hari, dan indikator stokastik 9 hari berada di band atas (di atas ambang batas), sinyal jual dihasilkan

Strategi Crossover Stochastic

Ketika garis %K melintasi di bawah garis %D, sementara kedua garis berada di tingkat overbought, sinyal jual dihasilkan
Ketika garis %K melintasi di atas garis %D, sementara kedua garis berada di tingkat oversold, sinyal beli dihasilkan

Strategi gabungan memeriksa sinyal dari kedua sub-strategi dan hanya memicu perdagangan aktual ketika sinyal sejajar ke arah yang sama.

Keuntungan

Strategi ini menggabungkan pola pembalikan harga dan crossover indikator untuk mengevaluasi tindakan harga dan informasi indikator, yang membantu menyaring sinyal palsu dan mengungkap peluang pembalikan untuk meningkatkan profitabilitas.

Keuntungan khusus meliputi:

Menangkap pembalikan pasar dengan cepat tanpa menunggu konsolidasi yang panjang
Meningkatkan akurasi sinyal dengan validasi ganda dari kedua substrategi
Tingkat kemenangan yang lebih baik menggabungkan analisis tindakan harga dan indikator

Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Harga dapat berbalik tiba-tiba selama volatilitas tinggi, menyebabkan sinyal yang salah
Penyesuaian parameter indikator yang buruk mempengaruhi kualitas sinyal
Tidak yakin tentang waktu pembalikan, beberapa waktu risiko ada

Risiko ini dapat dikelola dengan menyesuaikan parameter, menggunakan stop loss, dll.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara strategi dapat ditingkatkan:

Mengoptimalkan parameter indikator
Tambahkan filter lain seperti volume
Sesuaikan parameter berdasarkan simbol dan kondisi pasar
Menggabungkan stop loss untuk pengendalian risiko
Menggunakan pembelajaran mesin untuk identifikasi sinyal

Kesimpulan

Strategi pembalikan harga dengan strategi penangkapan silang menggabungkan beberapa strategi pelengkap untuk mendapatkan keuntungan sambil mengendalikan risiko. Dengan perbaikan berkelanjutan, dapat disesuaikan menjadi strategi yang efisien yang berkembang di pasar yang berubah.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
    	      iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi