Strategi Penangkapan Crossover Terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penangkapan silang reverse adalah strategi kompleks yang menggabungkan perdagangan reverse dan crossover indikator. Ini pertama-tama menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan bentuk harga yang berbalik, dan kemudian digabungkan dengan crossover multi-area dari indikator acak untuk memfilter dan menangkap peluang reverse di pasar jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua substrategi:
- 123 Strategi Pembalasan
- Ketika harga menutup dari titik tinggi ke titik rendah dalam dua hari, jika indikator acak berada di titik rendah pada hari ke-9 (di bawah nilai tertentu), menghasilkan sinyal beli
- Ketika harga close-out dari low ke high dalam dua hari, jika indikator acak berada di level tinggi pada hari ke-9 (di atas nilai tertentu), maka akan ada sinyal jual
- Indikator acak strategi garpu-mati
- Ketika %K line turun dari atas ke bawah ke %D line, sementara %K line dan %D line berada di zona overbought, menghasilkan sinyal jual
- Ketika %K line dari bawah ke atas menembus %D line, dan%K line dan%D line berada di zona oversold, menghasilkan sinyal beli
Strategi gabungan ini menilai sinyal dari dua strategi anak, dan menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya ketika sinyal perdagangan dari kedua strategi anak tersebut sesuai.
Keunggulan Strategis
Strategi ini menggabungkan reversal dan crossover indikator untuk menilai harga dan informasi indikator secara menyeluruh, sehingga dapat secara efektif memfilter sinyal palsu, mengeksploitasi peluang reversal potensial, dan meningkatkan tingkat pengembalian keuntungan.
Keuntungan spesifiknya adalah:
- Capture market reversal, reversal lebih cepat, tidak perlu menunggu lama untuk sinyal goyangan
- Verifikasi silang dua strategi meningkatkan akurasi sinyal
- Meningkatkan Pemenangannya dengan Menggabungkan Analisis Indikator dan Pertimbangan Pergerakan Harga
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika pasar sangat berfluktuasi, harga sulit untuk membalikkan arah dalam waktu singkat dan mudah menghasilkan sinyal yang salah
- Setting parameter indikator yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kualitas sinyal
- Tidak ada kendali atas waktu, ada risiko waktu.
Risiko ini dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter indikator, mengatur mekanisme stop loss, dan sebagainya.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa dimensi:
- Menyesuaikan parameter indikator, mengoptimalkan kombinasi parameter
- Menambahkan sinyal penyaringan indikator lainnya, seperti indikator volume transaksi
- Parameter indikator yang disesuaikan dengan karakteristik varietas dan lingkungan pasar
- Meningkatkan risiko strategi pengendalian kerugian
- Persepsi sinyal dengan teknologi pembelajaran mesin
Meringkaskan
Strategi penangkapan silang terbalik menggunakan keunggulan beberapa strategi secara komprehensif, dengan asumsi pengendalian risiko, memiliki kemampuan keuntungan yang lebih kuat. Dengan terus mengoptimalkan dan memperbaiki, Anda dapat membuat strategi yang efisien yang sesuai dengan gaya Anda sendiri, mulai dari beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )