Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator MACD yang ditingkatkan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan momentum terbalik (Reverse Momentum Trading Strategy) adalah strategi perdagangan short-line yang didasarkan pada indikator MACD yang disempurnakan. Strategi ini memanfaatkan pemikiran yang dikemukakan oleh William Blau dalam bukunya Momentum, Direction and Divergence, menggunakan hubungan antara harga dan momentum untuk membangun indikator MACD khusus yang bertentangan dengan standar dan indikator MACD yang berarti melakukan operasi terbalik saat indikator membentuk sinyal beli dan jual, yaitu membeli sinyal jual dari indikator tersebut dan menjual sinyal beli dari indikator tersebut.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah MACD yang disempurnakan, dengan rumus indikator sebagai berikut:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
Di antaranya, fastMA adalah rata-rata bergerak indeks 32 periode, dan slowMA adalah rata-rata bergerak indeks 5 periode. Perbedaan antara dua rata-rata bergerak membentuk xmacd, kemudian menghitung xmacd untuk rata-rata bergerak indeks 5 periode untuk mendapatkan xMA_MACD.
Ketika xmacd melewati xMA_MACD menghasilkan sinyal jual, dan ketika xmacd melewati xMA_MACD menghasilkan sinyal beli.
Keunggulan Strategis
Menggunakan hubungan harga dan momentum untuk menangkap peluang untuk membalikkan tren potensial.
Indikator MACD yang ditingkatkan diatur lebih ilmiah, parameter dioptimalkan dengan baik, dapat mengurangi sinyal palsu.
Pemikiran operasional terbalik unik, meningkatkan keragaman sistem strategi.
Anda bisa mendapatkan keuntungan di pasar yang sedang tren, atau Anda bisa mendapatkan keuntungan di pasar yang sedang stabil.
Risiko Strategis
Operasi reversal berisiko tinggi dan perlu digunakan dengan hati-hati.
Hal ini dilakukan untuk mencegah stop loss yang terlalu kecil. Anda dapat dengan tepat memperluas jangkauan stop loss untuk mengurangi risiko underwriting.
Perlu waspada terhadap kebocoran sinyal balik yang hilang dan kehilangan kesempatan untuk berbalik. Parameter dapat dioptimalkan dengan tepat untuk mengurangi kebocoran sinyal.
Untuk mencegah kerugian akibat efisiensi yang terlalu rendah. Efek parameter dari varietas yang berbeda dapat diuji, dan perdagangan varietas yang lebih efisien dapat dipilih.
Arah optimasi strategi
Uji bentuk indikator pengoptimalan dari berbagai kombinasi parameter jangka panjang dan pendek.
Ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tren, dan untuk menghindari volatilitas yang sangat tinggi, Anda harus melakukan lebih banyak shorting.
Menggabungkan teori gelombang, indikator teknis seperti level resistensi pendukung untuk menilai peluang terbalik potensial.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss untuk mencegah stop loss yang terlalu radikal.
Meringkaskan
Strategi perdagangan volume reversal mengintegrasikan berbagai teori analisis teknis dan sinyal indikator untuk menangkap peluang reversal ketika harga dan momentum menyimpang. Strategi ini inovatif dan memiliki nilai praktis yang kuat. Namun, risiko operasi reversal lebih besar dan memerlukan manajemen dana yang ketat, pengoptimalan parameter yang hati-hati dan kontrol risiko untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")