1. Persegi
  2. Momentum Wave Bollinger Bands Strategi Tren

Momentum Wave Bollinger Bands Strategi Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 17:33:37
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan Bollinger Bands. Ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan tren harga dan menghasilkan sinyal beli dan jual. Secara khusus, pergi panjang ketika harga tutup melanggar di atas band atas dan pergi pendek ketika harga tutup melanggar di bawah band bawah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan tren. Band tengah Bollinger Bands adalah Rata-rata Gerak Sederhana dari harga penutupan selama n periode. Lebar band adalah k kali standar deviasi harga penutupan selama n periode. Rumusnya adalah:

Band Tengah: SMA ((dekat, n) Band atas: Band tengah + k * STDEV ((Close, n)) Band bawah: Band tengah - k * STDEV(Dekat, n)

Ketika harga menembus band atas, itu berarti bahwa harga telah melampaui kisaran fluktuasi normal di sekitar band tengah, yang menunjukkan tren naik. Ketika harga menembus band bawah, itu berarti harga telah turun di luar kisaran normal, yang menunjukkan tren turun.

Berdasarkan hal ini, strategi menentukan:

  1. Pergi panjang ketika harga penutupan melanggar band atas
  2. Pergi pendek ketika harga penutupan melanggar band bawah

Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan tren bekerja dengan baik untuk tren jangka menengah hingga panjang.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan Bollinger Band untuk menentukan tren dapat diandalkan. Bollinger Band mempertimbangkan volatilitas dan dapat menentukan titik balik dengan baik.

  2. Aturan strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

  3. Tidak perlu memprediksi harga, hanya melacak hubungan antara harga dan Bollinger Bands.

  4. Sinyal dihasilkan pada istirahat pita, menangkap pergeseran tren tepat waktu tanpa melewatkan peluang.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Bollinger Bands tidak dapat sepenuhnya memprediksi pergerakan harga.

  2. Harga dapat bergesekan dekat band, menyebabkan beberapa kerugian kecil.

  3. Pengaturan parameter yang tidak memadai juga dapat menyebabkan sinyal yang buruk. n yang terlalu kecil dapat menyebabkan perubahan dan sinyal band yang terlalu sering. k yang terlalu besar dapat menyebabkan sinyal yang tertinggal.

  4. Tren pasar dapat berdampak pada stok individu dan menyebabkan risiko sistemik.

Langkah pengendalian risiko yang sesuai:

  1. Sesuaikan n dan k dengan tepat untuk menyeimbangkan sensitivitas.
  2. Gunakan stop untuk mengendalikan kerugian pada perdagangan tunggal.
  3. Tambahkan filter dengan indikator lain ke sinyal filter.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dengan beberapa cara:

  1. Mengoptimalkan n dan menguji pengaturan yang berbeda.

  2. Tambahkan filter menggunakan indikator lain seperti MACD dan KDJ untuk menyaring sinyal beli/jual dan mengurangi sinyal palsu.

  3. Tambahkan mekanisme stop loss seperti stop berbasis harga atau volatilitas berbasis untuk mengendalikan kerugian.

  4. Gunakan bandwidth Bollinger untuk menentukan volatilitas harga dan menyesuaikan ukuran posisi. Band yang lebih luas menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi sehingga mengurangi ukuran.

  5. Gabungkan dengan indikator penentu tren dan gunakan band untuk sinyal masuk dalam tren yang sudah mapan.

Ringkasan

Secara keseluruhan ini adalah strategi trend berikut yang dapat diandalkan. Ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan tren dan mudah dioperasikan. Keuntungan utama adalah sinyal tepat waktu menangkap pergeseran tren. Tetapi beberapa whipsaws dan kesulitan optimasi parameter ada. Metode seperti optimasi parameter, menambahkan filter dapat mengendalikan risiko dan meningkatkan stabilitas. Ini cocok untuk investor yang memiliki kebutuhan akurasi tren moderat dan lebih memilih frekuensi operasi yang tinggi.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi