1. Persegi
  2. Strategi Golden Cross Dual Moving Average

Strategi Golden Cross Dual Moving Average

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 17:38:36
Tag:

img

Gambaran umum

Dual Moving Average Golden Cross adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada moving average. Dengan menghitung moving average dari periode yang berbeda, ia menilai tren pasar dan peluang perdagangan. Ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, sebuah golden cross terbentuk sebagai sinyal beli.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi Double Moving Average Golden Cross terletak pada karakteristik kelancaran rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menunjukkan arah tren umum. Rata-rata bergerak jangka pendek lebih sensitif terhadap perubahan harga, menangkap informasi fluktuasi harga selama periode terakhir. Rata-rata bergerak jangka panjang merespons lebih lambat terhadap perubahan harga baru-baru ini, mencerminkan tren jangka panjang pasar. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan pasar sedang membentuk tren naik baru. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan tren naik mungkin berakhir dan seseorang harus mempertimbangkan keluar posisi.

RSI dapat secara efektif menentukan apakah pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold. Dengan menggabungkan RSI, ia menghindari menghasilkan sinyal perdagangan yang salah di sekitar titik balik pasar. Strategi ini hanya akan menghasilkan sinyal beli dan jual ketika RSI memenuhi kriteria.

Secara khusus, logika perdagangan adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung rata-rata bergerak 20-, 50-, dan 100 periode
  2. Periksa apakah rata-rata bergerak 20 periode melintasi di atas rata-rata bergerak 50 dan 100 periode, menunjukkan potensi tren naik
  3. Periksa juga apakah RSI di bawah 50, menunjukkan tidak dalam status overbought
  4. Jika semua 3 kriteria terpenuhi, menghasilkan sinyal beli
  5. Periksa apakah rata-rata bergerak 20 periode melintasi di bawah rata-rata bergerak 50 dan 100 periode, menunjukkan potensi penurunan
  6. Periksa juga apakah RSI melebihi 48,5, menunjukkan tidak dalam kondisi oversold
  7. Jika semua 3 kriteria terpenuhi, menghasilkan sinyal jual

Dengan menggabungkan beberapa parameter, strategi ini dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Keuntungan

Strategi Double Moving Average Golden Cross memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Parameter yang fleksibel untuk optimalisasi dengan menyesuaikan periode rata-rata bergerak untuk menyesuaikan pasar yang berbeda
  3. Kombinasi rata-rata bergerak dan RSI dapat secara efektif menyaring kebisingan dan mengevaluasi tren pasar nyata
  4. Tes balik menunjukkan strategi ini menawarkan pengembalian yang stabil dan penarikan yang lebih kecil
  5. Strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan pembelajaran mesin dan teknik canggih lainnya

Risiko

Risiko yang terkait dengan strategi ini meliputi:

  1. Rata-rata bergerak mungkin tertinggal selama perubahan pasar yang keras, kehilangan titik masuk dan keluar terbaik
  2. Kinerja strategi sangat tergantung pada optimasi parameter
  3. Perubahan rezim pasar dalam jangka panjang mungkin memerlukan penyesuaian parameter
  4. Sistem perdagangan mekanis dapat menghasilkan posisi terkonsentrasi dan risiko yang lebih tinggi di sekitar titik balik

Untuk mengurangi risiko, optimasi dapat dilakukan dalam aspek berikut:

  1. Menggabungkan metrik volatilitas untuk menyesuaikan periode rata-rata bergerak secara dinamis berdasarkan frekuensi dan besar fluktuasi pasar
  2. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis
  3. Atur batas stop loss untuk menahan penurunan pada perdagangan individu
  4. Mengadopsi skema ukuran posisi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan posisi terkonsentrasi

Peluang Peningkatan

Ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut untuk strategi Golden Cross rata-rata bergerak ganda:

  1. Masukkan filter tambahan seperti volume, Bollinger Bands untuk meningkatkan stabilitas
  2. Menerapkan teknik pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara otomatis dan meningkatkan kemampuan beradaptasi
  3. Merancang skema adaptasi untuk menyesuaikan periode rata-rata bergerak berdasarkan perubahan lanskap pasar
  4. Mengintegrasikan sistem manajemen risiko canggih ke posisi ukuran dinamis untuk mencocokkan nafsu risiko
  5. Membangun sistem algos ensemble dengan beberapa model untuk meningkatkan ketahanan

Kesimpulan

Strategi Golden Cross Dual Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif berbasis aturan klasik. Ini mudah diterapkan dengan penyesuaian parameter yang fleksibel dan hasil backtesting yang baik. Ini berfungsi sebagai titik awal yang bagus untuk kuant pemula. Namun, ia memiliki beberapa keterbatasan intrinsik. Dengan penelitian dan optimalisasi lebih lanjut, dapat ditingkatkan menjadi sistem yang lebih cerdas dan stabil untuk profitabilitas berkelanjutan.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi