1. Persegi
  2. Momentum Moving Average Crossover Trading Strategi

Momentum Moving Average Crossover Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 17:41:48
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan momentum berdasarkan crossover rata-rata bergerak. Ini menggunakan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dengan periode yang berbeda untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan. Sinyal beli dihasilkan ketika EMA yang lebih cepat melintasi di atas EMA yang lebih lambat. Sinyal jual dihasilkan ketika EMA yang lebih cepat melintasi di bawah EMA yang lebih lambat.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada sistem crossover rata-rata bergerak. EMA singkatan dari Exponential Moving Average. Rumus perhitungan untuk EMA adalah: $$EMA_t = \frac{P_t \kali k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\kali(1-k)}{1+k}$$ Di mana $ P_t$ adalah harga penutupan hari saat ini, $ EMA_{t-1}$ adalah nilai EMA hari sebelumnya, $ k = \frac{2}{n+1}$, dan n adalah periode EMA.

Periode EMA cepat dalam strategi ini ditetapkan menjadi 55 dan periode EMA lambat ditetapkan menjadi 34. Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang dari bawah ke atas, ini menunjukkan bahwa rata-rata bergerak jangka pendek mulai memimpin EMA jangka panjang ke atas, menghasilkan sinyal pembelian silang emas. Sebaliknya, ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang dari atas ke bawah, ini menunjukkan bahwa rata-rata bergerak jangka pendek mulai tertinggal di belakang EMA jangka panjang ke bawah, menghasilkan sinyal penjualan silang kematian.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Prinsip sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan;
  2. Sinyal perdagangan yang jelas dengan efek kombinasi indikator yang baik;
  3. Fleksibilitas untuk diterapkan dalam lingkungan pasar yang berbeda untuk perdagangan frekuensi tinggi/rendah;
  4. Parameter yang dapat dioptimalkan untuk menghindari sinyal palsu.

Risiko dan Solusi

Ada beberapa risiko ketika menggunakan strategi ini:

  1. Solusi: Optimalkan parameter EMA dengan pengaturan yang lebih stabil.
  2. Solusi: Gunakan indikator filter tren.
  3. Solusi: Gabungkan analisis fundamental dan analisis volume-harga.

Arah Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

  1. Optimasi periode EMA dengan lebih banyak kombinasi.
  2. Tambahkan mekanisme stop loss seperti persentase tetap.
  3. Masukkan indikator volume untuk menyaring sinyal.
  4. Tambahkan sistem verifikasi multi-frame waktu.

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat klasik dan praktis. Ini memiliki sinyal yang jelas dan ruang aplikasi yang fleksibel. Melalui penyesuaian parameter, mekanisme filter, kontrol risiko, dll, kinerja strategi dapat terus ditingkatkan, menjadikannya alat penting untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini sangat praktis dengan nilai aplikasi yang kuat sebagai modul dasar untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("mohammad tork strategy", overlay=true)

// Input parameters
lengthShortEMA = input(55, title="Short EMA Length")
lengthLongEMA = input(34, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, lengthShortEMA)
emaLong = ta.ema(close, lengthLongEMA)

// Conditions for Long Signal
longCondition = ta.crossover(emaLong, emaShort)

// Conditions for Short Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaLong, emaShort)

// Execute Long Signal
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)

// Execute Short Signal
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")

// Plot Long Signal Icon with Buy Label
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small, text="Buy")

// Plot Short Signal Icon with Sell Label
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi