Strategi Perdagangan Crossover Rata-rata Pergerakan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi trading momentum yang didasarkan pada persilangan rata-rata. Ini menggunakan rata-rata bergerak indeks dari dua periode yang berbeda (EMA) untuk mengidentifikasi sinyal jual beli. Ketika garis EMA cepat melewati garis EMA lambat dari bawah, menghasilkan sinyal beli; Ketika garis EMA cepat melewati garis EMA lambat dari atas ke bawah, menghasilkan sinyal jual.
Prinsip
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada sistem garis rata-rata. EMA berarti exponential moving average, yaitu rata-rata bergerak indeks. Rumus perhitungan EMA adalah sebagai berikut: $\(EMA_t=\frac{P_t \times k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\times(1-k)}{1+k}\)\( Di antaranya, \)Pt\( menunjukkan harga penutupan hari, \)EMA{t-1}\( menunjukkan nilai EMA hari sebelumnya, \)k=\frac{2}{n+1}$, n menunjukkan periode waktu EMA.
EMA periode cepat dalam strategi ini disetel ke 55, dan EMA periode lambat disetel ke 34. Ketika EMA periode pendek melintasi EMA periode panjang dari bawah, berarti rata-rata jangka pendek mulai memimpin rata-rata jangka panjang ke atas, yang merupakan sinyal garpu emas, menghasilkan peluang beli. Sebaliknya, ketika EMA periode pendek melintasi EMA periode panjang dari atas ke bawah, berarti rata-rata jangka pendek mulai tertinggal dari rata-rata jangka panjang ke bawah, yang merupakan sinyal garpu mati, menghasilkan peluang jual.
Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Prinsip-prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
- Ini adalah salah satu indikator yang paling penting yang harus diperhatikan.
- Fleksibel dalam berbagai lingkungan pasar, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi dan rendah;
- Hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter EMA untuk menghindari sinyal palsu.
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, yang meliputi:
- Mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal palsu. Solusinya adalah menyesuaikan parameter EMA, menggunakan kombinasi parameter yang lebih stabil.
- Dalam situasi yang bergejolak. Solusinya adalah dengan menggunakan indikator tren untuk memfilter.
- Tidak dapat menilai tren pasar yang sebenarnya, ada risiko perdagangan. Solusi adalah menggunakan kombinasi dengan analisis fundamental dan indikator harga kuantitatif.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimasi siklus EMA. Anda dapat menguji lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan siklus EMA yang lebih cocok.
- Meningkatkan mekanisme stop loss. Anda dapat mengatur stop loss bergerak atau stop loss persentase, untuk mengendalikan kerugian tunggal.
- Indikator kekuatan gabungan. Indikator seperti volume transaksi, pita Brin dapat ditambahkan untuk memfilter, mengurangi sinyal palsu.
- Verifikasi multi-frame waktu. Anda dapat memverifikasi sinyal pada frame waktu yang lebih tinggi untuk menghindari kebocoran.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan garis pendek yang sangat klasik dan praktis. Ini memiliki sinyal perdagangan yang sederhana dan jelas dan ruang aplikasi yang fleksibel. Dengan cara optimasi parameter, penyaringan indikator, kontrol risiko, dan lain-lain, efektivitas strategi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, menjadikannya salah satu alat penting untuk perdagangan frekuensi tinggi dalam sehari.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mohammad tork strategy", overlay=true)
// Input parameters
lengthShortEMA = input(55, title="Short EMA Length")
lengthLongEMA = input(34, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, lengthShortEMA)
emaLong = ta.ema(close, lengthLongEMA)
// Conditions for Long Signal
longCondition = ta.crossover(emaLong, emaShort)
// Conditions for Short Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaLong, emaShort)
// Execute Long Signal
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
// Execute Short Signal
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")
// Plot Long Signal Icon with Buy Label
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small, text="Buy")
// Plot Short Signal Icon with Sell Label
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")