Strategi Perdagangan Jangka Pendek Pembalikan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang sangat sederhana, terutama berlaku untuk perdagangan garis matahari pada indeks saham. Ini hanya melakukan perdagangan multihead, membuat lebih banyak posisi ketika indeks berada di saluran kenaikan jangka panjang, dan sinyal pembalikan jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada trend penilaian rata-rata dan RSI indikator dan fenomena overbought oversold. Sinyal perdagangan spesifik adalah: indeks saham menutup harga mencapai jangka panjang 200 hari rata-rata dan di atasnya, sebagai penilaian tren jangka panjang; harga penutupan jatuh di bawah 10 hari rata-rata membentuk sinyal penyesuaian jangka pendek; RSI 3 periode indikator kurang dari 30 sebagai sinyal oversold.
Setelah membangun posisi, berdasarkan penilaian stop loss, stop loss, dan tren jangka pendek untuk melonggarkan posisi. Jika harga penutupan kembali berdiri di garis rata-rata 10 hari, menilai bahwa penyesuaian jangka pendek telah berakhir, saat ini aktif berhenti; Jika harga penutupan muncul titik terendah baru, stop loss keluar; Jika harga penutupan naik 10%, berhenti.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Logika sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula;
- Mengambil keuntungan dari tren kenaikan indeks saham jangka panjang dan menghindari perdagangan negatif;
- Menggunakan RSI untuk menentukan titik balik jangka pendek untuk meningkatkan probabilitas keuntungan;
- Ada risiko pengendalian kerusakan dan hambatan;
- Data yang dibutuhkan lebih sedikit, dan tersedia, cocok untuk implementasi nol biaya.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- “Pertumbuhan ekonomi global akan terus berlanjut, dan tidak ada yang bisa mengubahnya.
- Kegagalan pembalikan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar;
- Pengaturan parameter yang salah juga dapat mempengaruhi hasil, seperti pengaturan siklus rata-rata yang salah;
- Frekuensi transaksi mungkin lebih rendah dan tidak dapat menangkap semua penyesuaian;
- Penghasilan terbatas, tidak lebih dari indeks pasar.
Untuk risiko di atas, dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan parameter siklus, menyesuaikan rasio stop loss, dan menambahkan penilaian indikator lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- meningkatkan penilaian multi-faktor untuk tren jangka pendek dan panjang, seperti MACD, KD, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi penilaian;
- Menambahkan analisis volume transaksi, misalnya, untuk membuat posisi ketika ada kenaikan besar;
- Pengaturan parameter optimasi. Mengoptimalkan parameter optimal melalui metode seperti Walk Forward Analysis;
- Kombinasi lebih banyak faktor pembalikan seperti Fibonacci Retracement Line, Support Resistance Level, dan lain-lain untuk menentukan tinggi pembalikan;
- Pertimbangan komprehensif untuk keuntungan dibandingkan dengan pengoptimalan. Seperti menyesuaikan posisi dan stop loss rasio, untuk mencapai keuntungan yang lebih besar.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan garis pendek yang sangat sederhana dan praktis. Ini menggunakan strategi kombinasi indeks yang naik ke atas dalam jangka panjang dan berbalik dalam jangka pendek, untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan mengontrol risiko. Dengan terus mengoptimalkan dan mengendalikan parameter, efek yang lebih baik dapat diperoleh.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")