1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pembalikan Momentum

Strategi Perdagangan Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18 11:26:40
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat sederhana yang terutama cocok untuk perdagangan harian berjangka indeks. Ini hanya berlangsung lama ketika indeks berada di saluran tren naik jangka panjang dan ada sinyal pembalikan jangka pendek.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terutama menggunakan rata-rata bergerak dan indikator RSI untuk menentukan tren dan kondisi overbought/oversold. Sinyal perdagangan spesifik adalah: harga penutupan indeks bangkit dari rata-rata bergerak 200 hari jangka panjang dan tetap di atasnya sebagai penilaian tren jangka panjang; harga penutupan pecah di bawah rata-rata bergerak 10 hari sebagai sinyal penyesuaian jangka pendek; RSI3 kurang dari 30 sebagai sinyal oversold. Ketika tiga kondisi di atas terpenuhi, diyakini bahwa probabilitas pembalikan jangka pendek relatif besar, jadi pergi panjang.

Setelah mengambil posisi, exit didasarkan pada stop loss, take profit dan penilaian tren jangka pendek. Jika harga penutupan kembali di atas MA 10 hari, menilai bahwa penyesuaian jangka pendek telah berakhir, ambil keuntungan secara aktif; jika harga penutupan mencapai level terendah baru, berhenti dengan kerugian; ambil keuntungan ketika harga penutupan naik 10%.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula;
  2. Menggunakan sepenuhnya tren kenaikan jangka panjang dari indeks untuk menghindari perdagangan melawan tren;
  3. Menggunakan indikator RSI untuk menentukan titik pembalikan jangka pendek untuk meningkatkan probabilitas keuntungan;
  4. Ada mekanisme stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko;
  5. Permintaan data yang rendah, data harian cukup, cocok untuk implementasi biaya nol.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Penurunan yang berkelanjutan di pasar bear akan menyebabkan kerugian;
  2. Kegagalan pembalikan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan;
  3. Pengaturan parameter yang salah juga dapat mempengaruhi hasil, seperti periode rata-rata bergerak yang salah;
  4. Frekuensi perdagangan mungkin rendah, tidak dapat menangkap semua penyesuaian;
  5. Keuntungan terbatas naik, tidak jauh lebih tinggi dari hasil indeks pasar.

Menanggapi risiko di atas, metode seperti mengoptimalkan parameter siklus, menyesuaikan rasio stop-loss, menambahkan penilaian indikator lainnya, dll. dapat digunakan untuk meningkatkan strategi.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan penilaian multifaktor dari tren jangka panjang dan jangka pendek, seperti MACD dan KD untuk meningkatkan akurasi penilaian;
  2. Tambahkan analisis volume perdagangan, seperti pergi panjang ketika volume perdagangan melonjak;
  3. Mengoptimalkan pengaturan parameter melalui Walk Forward Analysis dan metode lain untuk menemukan parameter terbaik;
  4. Menggabungkan lebih banyak faktor pembalikan, seperti tingkat retracement Fibonacci, level support dan resistance untuk menentukan tingkat pembalikan;
  5. Pertimbangkan secara komprehensif optimasi rasio keuntungan, seperti menyesuaikan posisi dan rasio stop-loss untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi.

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat sederhana dan praktis. Ini menggabungkan uptrend jangka panjang dan pembalikan pullback jangka pendek dari indeks untuk mendapatkan hasil yang berlebihan sambil mengendalikan risiko. Dengan terus mengoptimalkan dan menyesuaikan parameter, hasil yang lebih baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi