Strategi perdagangan kuantitatif multi-kerangka waktu berdasarkan indikator Parabolic SAR, Stoch dan Security
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi perdagangan kuantitatif triple hedge, yang menggunakan sinyal kombinasi tiga indikator Parabolic SAR, Stoch, dan Security untuk menangkap tren terobosan. Strategi ini menganalisis beberapa kerangka waktu untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih stabil dan andal melalui kombinasi berbagai indikator siklus.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah tren dan waktu reversal. Indikator Stoch untuk menentukan apakah ada overbought dan oversold. Fungsi keamanan untuk menentukan arah yang lebih tinggi dari rata-rata periode untuk menentukan tren keseluruhan. Ketiga ini bersama-sama membentuk keputusan perdagangan:
Parabolic SAR adalah sinyal bullish jika nilai turun; dan bearish jika nilai naik.
Stoch K di bawah 20 dianggap oversold, di atas 80 dianggap overbought.
Fungsi Security memanggil garis rata-rata periode yang lebih tinggi untuk menentukan arah tren keseluruhan, untuk melakukan analisis kombinasi antara periode waktu yang berbeda.
Ketiga indikator di atas melakukan lebih banyak saat bullish dan lebih banyak saat bearish. Mengikuti prinsip penyaringan multi-indikator secara ketat, penyaringan palsu dapat secara efektif terobosan dan mengunci tren yang sebenarnya.
Keunggulan Strategis
Keunggulan terbesar dari strategi ini adalah analisis multi-frame waktu. Tiga indikator menilai perilaku harga pada tingkat yang berbeda dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Parabolic SAR menangkap waktu reversal dan tren jangka pendek; Stoch menilai apakah saat ini sudah terbeli atau terjual; Fungsi Keamanan menilai arah tren besar secara keseluruhan.
Selain itu, strategi ini menggunakan beberapa penilaian dan penyaringan indikator untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan penilaian satu indikator. Penerimaan tiga penilaian berturut-turut menunjukkan bahwa sinyal pasar cukup kuat untuk memastikan keputusan perdagangan yang benar.
Risiko Strategis
Risiko utama dari strategi ini terletak pada kesesuaian pengaturan parameter indikator. Setelan panjang langkah dan panjang langkah maksimum dari Parabolic SAR secara langsung mempengaruhi kecepatan pengembalian tangkapannya; K-nilai dan D-nilai siklus smoothing Stoch perlu sesuai dengan karakteristik pasar; Siklus pilihan fungsi Keamanan juga mempengaruhi penilaian.
Selain itu, prinsip analisis multi-frame waktu menekankan pada penggunaan kombinasi dari berbagai indikator periode. Namun, bagaimana menangani jika ada perbedaan antara indikator periode panjang dan pendek adalah masalah yang perlu diperhatikan. Salah satu solusi yang mungkin adalah menggabungkan indikator tren untuk menentukan arah keseluruhan, dan indikator BREAKOUT untuk menentukan waktu keluar tertentu.
Arah optimasi strategi
Strategi ini akan terus dioptimalkan dalam tiga aspek:
Menambahkan mekanisme langkah beradaptasi. Memungkinkan parameter Parabolic SAR untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, lebih baik menangkap reversal.
Meningkatkan mekanisme stop loss. Pilih stop loss keluar ketika harga menembus tingkat tertentu ke arah yang tidak menguntungkan. Mengontrol kerugian tunggal.
Memperkenalkan teknologi pembelajaran mesin. Dengan melatih algoritma untuk menilai relevansi perilaku harga dalam berbagai periode waktu. Dengan optimalisasi algoritma, parameter strategi kombinasi dalam berbagai kerangka waktu juga dapat diperoleh.
Meringkaskan
Strategi kuantitatif triple hedging memanfaatkan keunggulan komplementer dari indikator Parabolic SAR, Stoch, dan Security. Mereka menilai konsistensi perilaku pasar dari tiga dimensi tren jangka pendek, overbought dan oversold, dan garis rata-rata jangka panjang, untuk membangun strategi perdagangan yang stabil dan andal. Penggunaan beberapa indikator dalam kombinasi membantu memfilter sinyal palsu, sementara penggunaan beberapa kerangka waktu dapat membuat keputusan dengan asumsi verifikasi jangka pendek yang panjang. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki integrasi yang kuat, tingkat pertempuran yang tinggi, dan layak untuk penelitian dan aplikasi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)