1. Persegi
  2. Strategi SuperTrend berbasis ATR

Strategi SuperTrend berbasis ATR

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini membangun saluran SuperTrend berdasarkan indikator Average True Range (ATR) untuk menghasilkan sinyal beli dan jual ketika harga menembus saluran.

Logika Strategi

Band atas dan bawah saluran SuperTrend dihitung sebagai berikut:

Band atas = (Harga tertinggi + Harga terendah) / 2 + ATR (n) * Faktor Band bawah = (Harga tertinggi + Harga terendah) / 2 - ATR (n) * Faktor

Dimana ATR(n) adalah rentang rata-rata benar periode n dan Faktor adalah parameter yang dapat disesuaikan, default menjadi 3.

Sinyal bullish dihasilkan ketika harga penutupan melintasi band atas. Sinyal bearish dihasilkan ketika harga penutupan melintasi band bawah. Strategi menentukan entri dan keluar berdasarkan sinyal ini.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan ATR untuk menentukan rentang saluran berdasarkan volatilitas pasar, secara efektif melacak tren
  • Mencari saluran breakout untuk menentukan waktu masuk, menghindari breakout palsu
  • Jangkauan saluran yang dapat disesuaikan melalui parameter faktor, dapat disesuaikan dengan pasar dengan volatilitas yang berbeda
  • Mengintegrasikan keuntungan dari tren mengikuti dan stop loss manajemen

Analisis Risiko

  • Pengaturan parameter faktor yang tidak tepat dapat menyebabkan pengambilan keuntungan yang tidak cukup atau stop loss yang berlebihan
  • Sinyal perdagangan yang sering dapat terjadi selama konsolidasi pasar, berpotensi overtrading
  • Perlu mengoptimalkan pencocokan antara periode ATR dan faktor parameter

Metode Penyelesaian Risiko:

  • Sesuaikan parameter faktor berdasarkan pasar yang berbeda untuk mengurangi stop loss yang berlebihan
  • Tambahkan penyaringan kondisi untuk menghindari perdagangan yang sering selama konsolidasi
  • Mempertimbangkan secara komprehensif volatilitas, periode kepemilikan, dll untuk mencocokkan periode ATR

Arahan Optimasi

  • Masukkan indikator lain untuk menyaring sinyal dan mengoptimalkan entri
  • Tambahkan pelacakan stop loss bergerak untuk mengunci lebih banyak keuntungan
  • Optimasi parameter untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda
  • Mengoptimalkan pencocokan antara periode ATR dan parameter faktor

Ringkasan

Strategi ini menggunakan saluran SuperTrend untuk pelacakan tren dan manajemen stop loss. Pertandingan antara periode ATR dan parameter faktor sangat penting.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi