Tren Pasien Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18 12:40:11
Tag:

Gambaran umum

Strategi Patient Trend Following adalah strategi trend following. Strategi ini menggunakan kombinasi moving average untuk menentukan arah tren dan CCI oscillator untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengejar tren besar dan dapat secara efektif menghindari whipsaws di pasar yang berkisar.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan kombinasi EMA 21 periode dan 55 periode untuk menentukan arah tren. Uptrend didefinisikan ketika EMA pendek berada di atas EMA panjang. Downtrend didefinisikan ketika EMA pendek berada di bawah EMA panjang.

Indikator CCI digunakan untuk mendeteksi situasi overbought dan oversold. CCI yang melintasi di atas -100 sinyal kondisi oversold bawah dan melintasi di bawah 100 sinyal kondisi overbought atas.

Ketika tren naik ditentukan, sinyal oversold bawah yang kuat dari CCI akan memicu pesanan masuk panjang. Ketika tren turun ditentukan, sinyal oversold atas yang kuat dari CCI akan memicu pesanan masuk pendek.

Stop loss ditetapkan pada garis SuperTrend. Take profit adalah jumlah pips tetap.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Mengikuti tren besar, menghindari pukulan
CCI secara efektif mendeteksi titik pembalikan
Pengaturan stop loss yang wajar dengan SuperTrend
Stop loss dan take profit tetap, risiko yang dapat dikontrol

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

Kemungkinan penentuan tren besar yang salah
Kemungkinan sinyal palsu dari CCI
Kemungkinan stop loss yang tidak perlu dengan tingkat stop loss yang tidak tepat
Kemungkinan hilangnya keuntungan tren dengan fixed take profit

Untuk mengatasi risiko ini, parameter seperti periode EMA, periode CCI dan tingkat stop loss/take profit dapat dioptimalkan.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama adalah:

Uji lebih banyak kombinasi indikator untuk menemukan indikator trend dan verifikasi sinyal yang lebih baik.
Menggunakan stop loss dinamis dan mengambil keuntungan dengan ATR untuk lebih mengikuti tren dan mengendalikan risiko.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin yang dilatih pada data historis untuk menilai probabilitas tren.
Mengoptimalkan parameter untuk instrumen perdagangan yang berbeda.

Kesimpulan

Strategi Patient Trend Following adalah strategi perdagangan tren yang sangat praktis secara keseluruhan. Ini mendefinisikan tren besar dengan moving average dan mendeteksi sinyal pembalikan dengan osilator CCI, sambil menetapkan tingkat stop loss yang wajar menggunakan indikator SuperTrend. Dengan penyesuaian parameter lebih lanjut dan lebih banyak kombinasi indikator untuk verifikasi sinyal, strategi ini dapat lebih dioptimalkan dan layak dilacak dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9

//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)

// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)

// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)

//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))


//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")

ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")

cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)

cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)

cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)

//Supertrend

length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)

atr = mult * atr(length)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir

longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)

//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3

//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)

statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)

//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()

//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
 
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
  
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])

sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])

sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])

sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi