Strategi perdagangan beli rendah, jual momentum tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan EMA, MACD, dan kenaikan dalam satu hari untuk mengevaluasi sinyal penembusan pasar.
Prinsip Strategi
Ketika garis EMA cepat melewati garis EMA lambat, dianggap sebagai pasar dalam tren naik, menghasilkan sinyal beli; Ketika MACD indikator deviasi melewati 0 sumbu, juga menghasilkan sinyal beli, untuk mewujudkan posisi multihead strategi.
Selain itu, jika harga penutupan lebih dari 10% lebih tinggi dari harga bukaan, sinyal beli akan muncul untuk mengejar tren terobosan di pasar.
Setelah membuka posisi, jika harga turun lebih dari 10%, maka stop loss; jika profit mencapai 45% maka stop loss.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang khas, yang dapat menangkap tren naik setelah terobosan kekuatan pasar, dengan potensi keuntungan yang besar.
- Menggunakan garis rata-rata EMA untuk menilai tren dan menghindari kesalahan posisi di pasar yang bergejolak
- Indikator MACD memastikan sinyal beli lebih dapat diandalkan
- Kondisi kenaikan dalam satu hari dapat menangkap titik ledakan.
- Pengaturan Stop Loss Stop yang masuk akal, dapat mengontrol risiko dengan baik
Analisis risiko
Meskipun strategi ini dirancang dengan baik, ada beberapa risiko yang perlu ditangani:
- Jika sinyal penembusan tidak tepat, bisa menyebabkan kerugian udara.
- Ketika pasar berhenti dan berbalik, sinyal yang salah juga akan muncul.
- Stop loss terlalu besar, risiko kerugian meningkat
- Setelah terobosan, jika tidak ada dukungan pasar yang cukup, mungkin tidak cukup.
Untuk mengurangi risiko di atas, pertimbangkan untuk mengoptimalkan strategi stop loss mobile, atau memfilter sinyal dengan indikator lain seperti volume lalu lintas.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Meningkatkan indikator volume transaksi untuk memastikan ada cukup volume transaksi untuk mendukung tren
- Optimalkan parameter indikator MACD untuk meningkatkan sensitivitas indikator
- Uji kombinasi parameter EMA periode yang berbeda
- Meningkatkan mekanisme penangguhan kerusakan
- Mengoptimalkan Stop-Loss, Meningkatkan Efisiensi Manajemen Kas
Hal ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi secara signifikan melalui penyesuaian parameter, kombinasi indikator dan lain-lain.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini memiliki karakteristik yang sederhana, praktis, dan berpotensi menguntungkan. Dengan penilaian terhadap titik-titik terobosan pasar, dapat secara efektif menangkap tren kenaikan harga, dan pengendalian penarikan juga cukup masuk akal. Dalam pengoptimalan strategi berikutnya, terus mendorong penyesuaian parameter, dan perbaikan desain stop loss, sehingga menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang layak diterapkan dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)
//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)