1. Persegi
  2. Momentum Breakout Strategi

Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18 15:17:11
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan garis EMA, indikator MACD dan keuntungan satu hari untuk mengidentifikasi sinyal terobosan pasar dan menerapkan strategi perdagangan momentum untuk membeli rendah dan menjual tinggi.

Prinsip Strategi

Ketika garis EMA cepat melintasi garis EMA lambat, dianggap bahwa pasar berada dalam tren kenaikan dan sinyal beli dihasilkan.

Selain itu, jika harga penutupan satu hari naik lebih dari 10% dibandingkan dengan harga buka, sinyal beli juga akan dihasilkan untuk mengejar tren pasar yang pecah.

Setelah membuka posisi, jika harga turun lebih dari 10%, stop loss akan diaktifkan. Jika keuntungan mencapai 45%, take profit akan diaktifkan.

Analisis Keuntungan

Ini adalah tren yang khas mengikuti strategi yang dapat menangkap tren naik setelah terobosan momentum yang kuat, dengan potensi keuntungan yang besar. Keuntungan utama adalah:

  1. Garis EMA menerapkan penilaian tren untuk menghindari pembukaan posisi selama konsolidasi pasar.
  2. Indikator MACD memastikan sinyal beli yang lebih andal.
  3. Kondisi keuntungan satu hari menangkap tren pecah.
  4. Pengaturan stop loss dan take profit yang wajar membantu mengendalikan risiko.

Analisis Risiko

Meskipun dirancang dengan wajar, masih ada beberapa risiko:

  1. Penghakiman sinyal terobosan yang salah dapat menyebabkan kerugian pendek.
  2. Rebound pasar juga dapat menghasilkan sinyal palsu.
  3. Pengaturan stop loss yang terlalu besar meningkatkan risiko kerugian.
  4. Tren lanjutan yang tidak cukup setelah terobosan dapat menyebabkan keuntungan yang tidak cukup.

Untuk mengurangi risiko di atas, kita dapat mempertimbangkan mengoptimalkan strategi stop loss bergerak atau menambahkan indikator lain seperti volume untuk menyaring sinyal.

Arahan Optimasi

Masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut:

  1. Tambahkan indikator volume untuk memastikan volume perdagangan yang cukup mendukung tren.
  2. Mengoptimalkan parameter MACD untuk meningkatkan sensitivitas indikator.
  3. Uji kombinasi periode EMA yang berbeda.
  4. Tambahkan mekanisme stop loss adaptif.
  5. Mengoptimalkan mengambil poin keuntungan untuk manajemen uang yang lebih efisien.

Melalui penyesuaian parameter, kombinasi indikator dan metode lainnya, stabilitas dan profitabilitas strategi ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kesimpulan

Secara umum, strategi ini sederhana, praktis dan dengan potensi keuntungan yang besar. Dengan menilai titik terobosan pasar, ini dapat secara efektif menangkap tren naik, dan kontrol penarikan juga wajar. Dalam optimalisasi masa depan, terus meningkatkan penyesuaian parameter dan desain stop loss / take profit dapat menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif jangka panjang yang berharga.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)

//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi