1. Persegi
  2. Strategi Penembusan RSI Dual

Strategi Penembusan RSI Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18 15:25:11
Tag:

img

Gambaran umum

Dual RSI Breakthrough Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan indikator RSI cepat dan lambat.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua indikator RSI secara bersamaan, indikator RSI cepat dengan periode 2 dan indikator RSI lambat dengan periode 14.

Ketika RSI lambat lebih besar dari 50 dan RSI cepat kurang dari 50, sinyal panjang dihasilkan. Ketika RSI lambat kurang dari 50 dan RSI cepat lebih besar dari 50, sinyal pendek dihasilkan. Setelah pergi panjang atau pendek, jika sinyal stop loss terjadi (kolom K-line merah muncul ketika posisi panjang kehilangan uang, dan kolom K-line hijau muncul ketika posisi pendek kehilangan uang), posisi akan ditutup.

Analisis Keuntungan

  • Bentuk sinyal perdagangan dengan menggunakan fitur overbought dan oversold dari indikator RSI untuk menghindari mengejar puncak dan membunuh dasar.
  • Kombinasi RSI cepat dan lambat dapat melacak perubahan tren untuk mewujudkan entri dan keluar yang tepat waktu.
  • Lacak tren jangka menengah dan panjang dan hindari gangguan oleh kebisingan pasar jangka pendek.
  • Kontrol risiko yang baik dengan mekanisme stop loss.

Risiko dan Solusi

  • Risiko terobosan palsu. Solusinya adalah dengan menetapkan parameter RSI cepat dan lambat untuk memastikan terobosan yang benar.
  • Risiko dari pengaturan titik stop loss yang tidak tepat. Solusinya adalah dengan mengatur jarak stop loss secara wajar berdasarkan volatilitas pasar.
  • Risiko kerugian spiral. Solusinya bukan mengejar kenaikan dan mengalahkan penurunan, dan membuat entri dan keluar sesuai dengan aturan strategi.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter RSI cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi parameter terbaik;
  2. Memperkenalkan indikator lain untuk membentuk sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan;
  3. Atur stop loss dinamis dan sesuaikan titik stop loss secara real time sesuai dengan volatilitas pasar.

Kesimpulan

Strategi terobosan RSI ganda menggunakan indikator RSI cepat dan lambat untuk melacak perubahan tren pasar dan membentuk sinyal perdagangan di daerah overbought dan oversold, yang secara efektif dapat menghindari mengejar puncak dan membunuh dasar. Pada saat yang sama, mekanisme stop loss diatur untuk mengendalikan risiko. Strategi ini sederhana untuk dioperasikan dan mudah diterapkan, cocok untuk perdagangan kuantitatif. Faktor keuntungan dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui optimasi parameter, indikator kombinasi, dll.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi