Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator Indeks Stokastik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Stochastic Index ((SMI) yang dirancang sebagai strategi perdagangan short-line, terutama untuk perdagangan short-line di saham dan mata uang digital. Strategi ini menggabungkan sinyal overbought dan oversold dari indikator Stochastic Index dan konfirmasi dari moving average, yang dapat menangkap mid-rally di pasar yang sedang tren dan memberikan titik masuk yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan Indeks Stokastik untuk menilai area overbought dan oversold di pasar. Rumus untuk Indeks Stokastik adalah:
SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100
Di antaranya, LL adalah harga terendah dalam N hari dan HH adalah harga tertinggi dalam N hari. Konsep desain indikator ini adalah bahwa pasar berada dalam keadaan overbought ketika harga penutupan mendekati harga tertinggi dalam N hari; pasar berada dalam keadaan oversold ketika harga penutupan mendekati harga terendah dalam N hari.
Dalam strategi ini, parameter indikator SMA N mengambil 5 dan 3, yang menunjukkan penggunaan Indeks Stokastik hari ke-5 dan ke-3. Biasanya jika hanya menggunakan satu parameter, mudah menghasilkan sinyal yang salah, sehingga strategi ini menggunakan double SMA double confirmation, dapat menyaring beberapa noise.
Selain itu, EMA bergerak rata-rata ditumpuk dalam strategi, parameter yang disetel untuk konsisten dengan indikator SMI, untuk lebih mengkonfirmasi sinyal indikator SMI, untuk menghindari kesalahan penilaian.
Keunggulan Strategis
- Indeks Stochastic adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi zona overbought dan oversold, dan untuk menangkap peluang reversal.
- Setting parameter Dual SMA, dapat memfilter sinyal yang salah secara efektif
- Konfirmasi dengan Indikator EMA, Hindari Kesalahan
Risiko Strategis
- Indikator SMI mudah terbentuk sinyal yang salah, bahkan dengan pengaturan indikator ganda SMA dan EMA, tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko
- Strategi ini dapat menghasilkan terlalu banyak reversal dalam situasi yang sedang tren, yang dapat mempengaruhi pendapatan keseluruhan.
Penghindaran risiko:
- Menggunakan Stop Loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Gunakan strategi ini hanya di pasar sideways atau trading range, dan hindari menggunakan strategi ini di pasar trending.
Arah optimasi strategi
- Uji indikator SMI dengan pengaturan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal
- Cobalah untuk mengkonfirmasi dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti pita Brin, KDJ, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi sinyal
- Optimalkan strategi stop loss dengan pengaturan stop loss yang dapat berubah berdasarkan volatilitas pasar
- Menggunakan indikator untuk menilai tren, menghindari penggunaan dalam situasi tren
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi yang cocok untuk perdagangan short line. Strategi ini menggabungkan karakteristik overbought dan oversold dari indikator Stochastic Index, dengan filter sinyal dan konfirmasi dengan moving average, dapat mengidentifikasi beberapa peluang perdagangan short line. Namun, strategi ini mudah menghasilkan sinyal yang salah dalam situasi tren, jadi perlu berhati-hati saat menggunakannya, sebaiknya bekerja dengan indikator penilaian tren untuk menghindari situasi seperti itu.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45
longCondition = longEntry
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)