Strategi Tren Volume Harga Akselerasi Momentum yang Diperpanjang
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Extended Price Volume Trend (EPVT) adalah strategi kombinasi indikator teknis. Ini menggabungkan indikator akselerasi momentum dengan indikator tambahan lainnya untuk mengidentifikasi potensi titik balik tren dan waktu perubahan momentum.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah trend harga ekstensi (EPVT). Metode penghitungannya adalah: volume transaksi akumulatif * kenaikan harga. Kemudian menghitung nilai maksimum dan minimum EPVT dalam periode tertentu untuk mendapatkan zona acuan.
Ketika kurva indikator EPVT melintasi sumbu nol ke atas, berarti ada peningkatan tekanan pembelian, dan muncul sinyal multitasking. Sebaliknya, ketika EPVT melintasi sumbu nol ke bawah, muncul sinyal blanko.
Untuk meningkatkan kualitas sinyal, strategi ini juga mendukung penggunaan rata-rata bergerak sederhana untuk mengkonfirmasi keandalan perubahan tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan tiga dimensi indikator tren, momentum dan volume perdagangan, dapat lebih menyeluruh menilai keinginan pasar untuk membeli dan menjual dan kekuatan. Menggunakan indikator tren volume harga ekstensi, untuk identifikasi yang baik dari yang tiba-tiba dalam jangka pendek berlebihan, dapat menangkap titik balik pasar.
Setel tiga posisi stop stop di luar lapangan, dan pilihlah proporsi stop yang berbeda sesuai dengan preferensi risiko Anda.
Analisis risiko
Strategi ini lebih bergantung pada karakteristik bentuk dari kurva indikator, yang memberi sinyal salah ketika pergerakan tidak khas. Selain itu, tiga bar reversal dan sebagainya dapat menyebabkan reversal yang tidak perlu.
Parameter dapat disesuaikan sesuai, atau menambahkan indikator lain untuk mengoptimalkan. Strategi stop loss juga dapat mengurangi kerugian tunggal.
Arah optimasi
Pengoptimalan parameter. Misalnya, menyesuaikan parameter siklus EPVT untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan kondisi penyaringan tren. Misalnya, berdasarkan sinyal EPVT, menentukan arah saluran harga atau garis rata.
Strategi pengoptimalan stop loss. Misalnya dengan pengaturan stop loss nilai tetap atau stop loss ATR.
Meringkaskan
Strategi mempercepat momentum untuk memperluas tren harga, mengeksplorasi perubahan keinginan pasar untuk membeli dan menjual melalui indikator EPVT, dengan demikian menangkap titik-titik perubahan tren potensial. Menyiapkan tiga stop-out dengan proporsi yang berbeda, dapat memenuhi preferensi risiko yang berbeda dari investor. Strategi ini layak untuk diuji dan dioptimalkan lebih lanjut, dan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan tren pasar dalam jangka pendek.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Extended Price Volume Trend", overlay=true )//@version=5
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
lenght = input(200,"Trend Lenght")
vt = ta.cum(ta.change(src)/src[1]*volume)
upx = ta.highest(vt,lenght)
downx = ta.lowest(vt,lenght)
basex = (upx +downx)/2
VTX = vt - basex
VTY = ta.valuewhen(ta.cross(VTX,0),close,0)
plot(VTY, color=color.black, title="Extended-PVT")
/////////////////////// STRATEGY ////////////////
/////////////////////// TAKE PROFIT SECTION ////////////////
longConditionx = ta.crossover(close,VTY)
ShortConditionx = ta.crossunder(close,VTY)
tp1 = input.int(10, minval=1,title = "TP-1")
tp2 = input.int(20, minval=1,title = "TP-2")
tp3 = input.int(30, minval=1,title = "TP-3")
ematp = ta.ema(close,2)
TPTAKA1S = VTY*(1-tp1/100)
plot(TPTAKA1S, "SELL-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2S = VTY*(1-tp2/100)
plot(TPTAKA2S, "SELL-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3S = VTY*(1-tp3/100)
plot(TPTAKA3S, "SELL-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA1B = VTY*(1+tp1/100)
plot(TPTAKA1B, "BUY-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2B = VTY*(1+tp2/100)
plot(TPTAKA2B, "BUY-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3B = VTY*(1+tp3/100)
plot(TPTAKA3B, "BUY-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
BUYTP = ta.crossunder(close,VTY) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA1B) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA2B) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA3B)
SELLTP = ta.crossover(close,VTY) or ta.crossover(ematp,TPTAKA1S) or ta.crossover(ematp,TPTAKA2S) or ta.crossover(ematp,TPTAKA3S)
/////////////////////// STRATEGY ////////////////
// Check for Long Entry
longCondition = longConditionx==true
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "ENTER-LONG")
buyclose = ShortConditionx==true or BUYTP==true
// Exit condition
strategy.close('Long', when=buyclose or BUYTP==true, comment = "EXIT-LONG")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ShortConditionx==true
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "ENTER-SHORT")
sellclose = longConditionx==true or SELLTP ==true
// Exit condition
strategy.close('Short', when=sellclose or SELLTP==true, comment = "EXIT-SHORT")
///// END OF STRATEGY ///////////