Menghitung indikator RSI dan strategi pembalikan moving average yang dihaluskan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI berbalik menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung indikator RSI dan rata-rata bergerak yang bergerak untuk menentukan apakah saham berada dalam kondisi overbought atau oversold. Strategi ini memanfaatkan karakteristik berbalik dari indikator RSI untuk mendapatkan keuntungan ketika harga saham berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung nilai RSI selama 14 periode, dan melakukan pengolahan 0-100 secara formal. Kemudian menghitung rata-rata pergerakan tertimbang RSI selama 5 periode, kemudian memetakan antara -1 dan 1 melalui fungsi pemotongan positif. Ketika RSI yang dipetakan menghasilkan sinyal beli saat melewati -0.8, dan menghasilkan sinyal jual saat melewati 1.
Kebijakan ini juga mengatur rentang bulan dan tanggal yang digunakan, sehingga hanya dapat digunakan pada bulan dan tanggal yang ditentukan.
Keunggulan
- Menggunakan karakteristik reversal dari indikator RSI, menghasilkan sinyal perdagangan pada titik reversal harga saham, menangkap peluang reversal.
- Untuk memetakan RSI dan menilai threshold, sinyal lebih jelas.
- Bulan dan tanggal operasi dapat dikonfigurasi, penggunaan fleksibel.
Risiko
- Sinyal reversal RSI dapat berupa misreporting, yang menyebabkan kesalahan sinyal trading. Misreporting dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter RSI atau menambahkan filter indikator lain.
- Hanya mengandalkan satu indikator RSI mudah untuk mendapatkan sinyal head-up, dapat memperkenalkan indikator lain atau mekanisme factor building untuk meningkatkan stabilitas strategi.
- Rentang bulan dan tanggal tetap dapat melewatkan peluang perdagangan untuk periode waktu lain, dan dapat dikonfigurasi untuk waktu operasi yang lebih fleksibel.
Arah optimasi
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan kecocokan terbaik antara RSI dan periode rata-rata bergerak.
- Meningkatkan indikator seperti volume transaksi atau volatilitas untuk mengkonfirmasi sinyal reversal dan mengurangi kesalahan.
- Mengoptimalkan dan menyesuaikan jangkauan bulan dan tanggal operasional untuk mencakup lebih banyak peluang perdagangan.
- Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko.
Meringkaskan
Strategi reversal RSI adalah strategi yang mudah dan efektif untuk menangkap peluang reversal harga dengan membangun aturan trading reversal dari indikator RSI. Strategi ini mudah untuk diterapkan, tetapi dapat dioptimalkan dengan optimasi parameter, peningkatan mekanisme kontrol risiko, dan lain-lain, sehingga menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan menguntungkan.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)
buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( buycon )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellcon)
strategy.close("BUY")