Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Amplop Nadaraya-Watson dan Indikator ROC

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-19 15:14:23
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini disebut Dual Envelope Trend Following Strategy. Ini menggunakan amplop Nadaraya-Watson (NW) dan indikator ROC untuk mengidentifikasi arah tren untuk mengikuti tren.

Logika Strategi

Trend dual envelope yang mengikuti strategi terutama menggunakan envelope NW dan indikator ROC untuk menentukan sinyal masuk.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung batas atas dan bawah amplop NW. Ketika harga menembus batas atas NW dan ROC>0, itu menunjukkan tren naik, jadi pergi panjang. Ketika harga menembus batas bawah NW dan ROC<0, itu menunjukkan tren menurun, jadi pergi pendek.

Setelah masuk panjang atau pendek, titik stop loss dan take profit ditetapkan. Stop loss tetap pips di bawah harga masuk. Take profit adalah pengganda tertentu dari pips stop loss di atas harga masuk. Ini secara efektif mengontrol risiko untuk setiap perdagangan.

Singkatnya, strategi dual envelope trend following menggabungkan envelope NW dan indikator ROC untuk menilai arah tren, dan menggunakan stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko, mewujudkan tren setelah perdagangan.

Analisis Keuntungan

Tren ambalan ganda mengikuti strategi memiliki keuntungan berikut:

Menggunakan amplop NW untuk menentukan arah tren dapat secara efektif mengidentifikasi tren harga dan mengurangi sinyal palsu.
Menggabungkan dengan indikator ROC untuk menilai kekuatan tren menghindari perdagangan yang salah di berbagai pasar.
Menetapkan stop loss dan take profit mengendalikan risiko, memungkinkan untuk berhenti sebelum kerugian berkembang.
Strategi ini memiliki beberapa parameter dan mudah dipahami dan dioptimalkan.
Hal ini dapat diterapkan pada setiap pasar termasuk forex, crypto dan saham.

Analisis Risiko

Tren dual envelope yang mengikuti strategi juga memiliki risiko berikut:

Strategi yang mengikuti tren rentan terhadap kerugian besar selama pembalikan tren. Parameter harus disesuaikan atau campur tangan secara manual.
Stop loss yang terlalu luas dapat memperluas kerugian.
Dalam pasar volatilitas tinggi, stop loss mungkin terpenetrasikan, gagal mengendalikan kerugian.
Biaya transaksi dan slippage tidak dipertimbangkan yang dapat menambah kerugian dalam perdagangan frekuensi tinggi.

Secara umum risiko dapat dikurangi melalui optimasi parameter, peningkatan strategi stop loss dan intervensi manual yang tepat.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Optimalkan parameter NW seperti periode jendela dan bandwidth untuk menemukan kombinasi terbaik.
Optimalkan ukuran jendela ROC untuk mengurangi sinyal palsu.
Cobalah indikator lain seperti KDJ dan MACD untuk penilaian tren dan masuk.
Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk secara dinamis mengoptimalkan stop loss dan mengambil keuntungan.
Tambahkan sinyal pembalikan tren untuk keluar secara aktif ketika tren membalik.
Pertimbangkan detail praktis seperti slippage, biaya, kemungkinan kegagalan stop loss untuk membuat strategi lebih dekat dengan perdagangan langsung.

Optimalisasi parameter, pengenalan indikator dan algoritma dapat meningkatkan stabilitas strategi dan profitabilitas.

Ringkasan

Secara singkat, strategi ini disebut Dual Envelope Trend Following Strategy. Ini menggunakan amplop NW dan indikator ROC untuk menentukan arah tren dan entri, dan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk tren setelah perdagangan. Strategi ini sederhana dan efektif, baik untuk mengikuti tren dan mengendalikan risiko, dan dapat diterapkan ke berbagai pasar. Kekurangan adalah kerugian parah selama pembalikan tren dan kesulitan dalam menangkap pembalikan. Peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi parameter, penggabungan algoritma dan intervensi manual untuk meningkatkan stabilitas. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan trend berikut yang direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')

// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')

roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]

// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier")  // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico

stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1

stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier

// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]

// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (entry_condition_short)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi