Strategi perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Moving Average (MA) untuk mengidentifikasi titik balik tren pasar untuk menangkap kenaikan dan penurunan harga saham dalam jangka pendek. Strategi ini menghitung dua periode MA yang berbeda, yaitu MA dengan periode yang lebih pendek dan MA dengan periode yang lebih panjang.
Prinsip Strategi
Logika penentuan inti dari strategi ini terletak pada hubungan silang antara MA jangka pendek dan MA jangka panjang. MA jangka pendek lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga dalam jangka waktu baru-baru ini, sedangkan MA jangka panjang memiliki kemampuan penghapusan kebisingan yang lebih baik untuk mencerminkan tren harga jangka panjang.
Secara khusus, strategi ini menggunakan fungsi ta.sma untuk harga dekat untuk menghitung dua garis MA: maShort (periode 9) dan maLong (periode 21) [2]. Kemudian menggunakan fungsi ta.crossover dan ta.crossunder untuk menentukan hubungan silang antara MA pendek dan MA panjang untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Akhirnya, atur logika stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan prinsip MA-cross untuk mengidentifikasi titik balik tren jangka pendek secara efektif
- Dengan mempertimbangkan perubahan harga jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan kualitas sinyal
- Intuisi mencerminkan arah dan momentum pergerakan harga saham
- Sederhana, mudah dimengerti, dan cocok untuk transaksi frekuensi rendah
- Fleksibilitas dalam penyesuaian parameter MA untuk varietas perdagangan yang berbeda
Dibandingkan dengan sistem MA tunggal, strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan nilai MA periode pendek dan MA periode panjang, mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan probabilitas keuntungan. Di samping itu, sinyal MA silang jelas dan mudah dibaca, aturan operasinya langsung efektif, sangat cocok untuk digunakan oleh pedagang yang akrab dengan analisis teknis.
Risiko Strategis
- Sinyal persimpangan MA mungkin terlambat, melewatkan waktu terbaik untuk berbalik
- Mengikuti MA secara ketat dapat menyebabkan terlalu banyak transaksi
- Pengaturan siklus MA yang salah akan mempengaruhi kualitas sinyal
- Sifat-sifat saham juga mempengaruhi efek dari sistem MA crossover
Jika hanya mengikuti sinyal MA secara mekanis, dan tidak dapat menilai tren pasar dan karakteristik saham individu, mungkin menghadapi masalah rendahnya profitabilitas atau perdagangan frekuensi tinggi yang meningkatkan biaya transaksi. Selain itu, sinyal MA sendiri mungkin tertinggal dari titik perubahan tren yang sebenarnya, sehingga melewatkan waktu pembalikan yang optimal.
Arah optimasi strategi
- Kombinasi parameter jangka pendek dan panjang untuk mengoptimalkan MA
- Bergabung dengan alat analisis lainnya untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dan panjang saham
- Mempertimbangkan karakteristik individu, menyesuaikan parameter strategi
- Indikator energi gabungan, identifikasi sinyal reversal sejati
- Menggunakan metode stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal secara rasional
Sebagai contoh, dapat dengan bantuan indikator teknis lainnya seperti MACD, KDJ dan lain-lain untuk memverifikasi sinyal MA silang, untuk menghindari kesalahan penilaian. Juga dapat untuk varietas perdagangan yang berbeda, untuk menyesuaikan parameter MA, sehingga meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada prinsip MA silang. Strategi ini dirancang sebagai strategi perdagangan garis pendek sederhana dan langsung. Ini menggabungkan keunggulan MA jangka pendek dan MA jangka panjang, mempertimbangkan pergerakan harga baru-baru ini dan menilai tren jangka panjang, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define MA lengths
maLengthShort = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
maLengthLong = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Calculate MAs
maShort = ta.sma(close, maLengthShort)
maLong = ta.sma(close, maLengthLong)
// Plot MAs on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Generate Buy Signal (Golden Cross: Short MA crosses above Long MA)
buySignal = ta.crossover(maShort, maLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
// Generate Sell Signal (Death Cross: Short MA crosses below Long MA)
sellSignal = ta.crossunder(maShort, maLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Set stop loss and take profit levels
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", minval=0.1, maxval=5)
takeProfitPercent = input.float(1, title="Take Profit %", minval=0.1, maxval=5)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)