Strategi Perdagangan Saluran Harga Rata-rata Bergerak Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Dual Moving Average Price Channel Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator saluran harga dan indikator saluran harga. Strategi ini menentukan arah saluran harga dengan membangun saluran harga; sekaligus menggunakan saluran harga untuk menentukan tren harga, untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip inti dari strategi perdagangan saluran harga dua baris adalah:
Membangun harga naik dan turun, membentuk saluran harga. Untuk sinyal bullish ketika harga naik dan turun, dan untuk sinyal bearish ketika harga turun dan turun.
Perhitungan garis rata-rata. Ketika harga di atas garis rata-rata adalah tren bullish, harga di bawah garis rata-rata adalah tren bearish.
Kombinasi indikator saluran harga dengan indikator garis rata-rata dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal. Aturan spesifiknya adalah:
- Sinyal multihead: melakukan lebih banyak ketika harga naik dan turun dan berada di bawah garis rata-rata
- Sinyal kosong: Keluar saat harga di bawah dan di atas garis rata-rata
Strategi ini menggabungkan dua indikator, yaitu saluran harga dan garis rata, untuk menilai tren pasar dengan lebih akurat, memfilter sinyal palsu, dan memiliki stabilitas tertentu.
Analisis Keunggulan
Strategi perdagangan saluran harga linier ganda memiliki keuntungan sebagai berikut:
Kombinasi dua indikator, yaitu channel harga dan median line, membuat sinyal trading lebih dapat diandalkan dan menghindari banyaknya sinyal palsu.
Menggunakan saluran harga untuk menentukan kondisi harga, menggunakan garis rata-rata untuk menentukan tren harga, dua indikator saling memverifikasi, lebih akurat.
Desain parametrisasi strategi, panjang garis rata-rata dan panjang saluran harga dapat disesuaikan dengan parameter untuk varietas dan periode yang berbeda.
Sinyal strategi lebih stabil, tidak ada getaran sinyal, mengurangi risiko perdagangan.
Logika strategi sederhana, jelas, mudah dipahami, dan mudah dioperasikan secara langsung.
Strategi ini sepenuhnya berbasis indikator, tidak memerlukan pelatihan, tidak bergantung pada data, dan berlaku untuk berbagai varietas dan siklus.
Analisis risiko
Strategi perdagangan saluran harga dua baris juga memiliki beberapa risiko, terutama:
Strategi ini mungkin melewatkan peluang untuk menabrak harga dengan cepat dan tidak dapat menangkap tren jangka pendek.
Ketika harga berfluktuasi di dekat tren naik turun, akan sering memicu sinyal perdagangan, meningkatkan frekuensi perdagangan.
Jika harga varian berjangka berfluktuasi secara dramatis, pengaturan parameter saluran harga yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko perdagangan.
Strategi ini tidak mempertimbangkan logika stop loss dan tidak dapat mengontrol risiko secara efektif ketika kerugian meningkat.
Solusi untuk menghadapi risiko adalah:
Siklus rata-rata yang tepat dipersingkat untuk membuat strategi lebih sensitif dan menangkap tren jangka pendek.
Meningkatkan parameter panjang saluran harga, mengurangi sinyal palsu. Sementara itu, dengan tepat meredakan persyaratan masuk, mengontrol frekuensi perdagangan.
Parameter optimasi tes, memilih parameter saluran harga yang paling sesuai.
Menambahkan logika stop loss mobile untuk mengurangi kerugian tunggal.
Arah optimasi
Ada ruang untuk lebih memaksimalkan strategi perdagangan saluran harga dua jalur:
Pada kondisi masuk, dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk mencapai filter multi-indikator, sehingga sinyal lebih stabil.
Anda dapat menguji pengaruh parameter yang berbeda terhadap efek strategi, mencari kombinasi parameter yang optimal. Misalnya, menguji parameter siklus rata-rata yang berbeda.
Modul stop loss dinamis dapat ditambahkan. Stop loss dapat dilakukan ketika kerugian mencapai tingkat tertentu, sehingga risiko dapat dikendalikan secara efektif.
Model pembelajaran mesin juga dapat diperkenalkan, menggunakan data historis untuk melatih dan mengoptimalkan parameter strategi, dan melakukan penyesuaian parameter secara dinamis.
Peningkatan yang lebih kompleks adalah penggunaan algoritma pembelajaran mendalam untuk mengekstrak karakteristik dan sinyal penilaian, menggunakan jaringan saraf sebagai pengganti indikator tradisional, dan kecerdasan strategi.
Meringkaskan
Strategi perdagangan saluran harga dua lini dengan penilaian indikator ganda, membentuk sinyal perdagangan yang lebih stabil dan andal. Strategi ini dirancang secara parametris, dapat disesuaikan secara fleksibel untuk berbagai varietas. Strategi ini menggabungkan keunggulan saluran harga dan saluran harga, relatif sederhana dan praktis, cocok untuk perdagangan kuantitatif. Tentu saja, ada beberapa ruang untuk perbaikan strategi, yang dapat dioptimalkan dari segi kondisi masuk, stop loss, pengoptimalan parameter, dan kecerdasan.
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © paparegier
//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="GEMA", overlay=true)
// G-Channel Indicator
length = input(100)
a = 0.0
b = 0.0
a := na(a[1]) ? close : max(close, a[1]) - (a[1] - b[1]) / length
b := na(b[1]) ? close : min(close, b[1]) + (a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
// EMA Indicator
emaLength = input(20, title="EMA Length")
emaValue = ema(close, emaLength)
// Strategy Conditions
buyCondition = bullish and close < emaValue
sellCondition = not bullish and close > emaValue
// Execute Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// Plotting
plot(avg, color=color.new(bullish ? color.lime : color.red, 90), linewidth=1, title="G-Channel Average")
plot(emaValue, color=color.rgb(0, 0, 255, 90), linewidth=1, title="EMA")
// Mark Buy and Sell Signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", size=size.small)