Strategi perdagangan tren DCA berisiko rendah

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan tren DCA berdasarkan kerangka waktu BTCUSDT 4 jam. Ide utamanya adalah untuk menghasilkan sinyal perdagangan ketika ada divergensi yang terbentuk di area overbought / oversold dari indikator RSI. Kemudian mengadopsi pendekatan tren DCA untuk membuka beberapa posisi dan menyebarkan risiko. Fitur utama strategi ini adalah risiko rendah dan logika sederhana.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan sinyal overbought/oversold. RSI lebih besar atau sama dengan 70 dianggap overbought, sementara RSI kurang dari atau sama dengan 30 dianggap oversold. Ketika RSI pecah dari area overbought atau memantul dari area oversold, itu menunjukkan potensi pembentukan atas dan memicu sinyal jual. Ketika RSI pecah dari area oversold atau memantul ke bawah dari area overbought, itu menunjukkan potensi pembentukan bawah dan memicu sinyal beli.

Untuk mengkonfirmasi sinyal lebih lanjut, strategi ini juga menggabungkan pola lilin yang menelan. Oleh karena itu, hanya ketika pembalikan RSI sejajar dengan lilin yang menelan penurunan dalam skenario overbought atau lilin yang menelan kenaikan dalam skenario oversold, sinyal perdagangan yang dikonfirmasi akan dipicu. Ini membantu mengurangi kemungkinan sinyal palsu.

Setelah sinyal perdagangan muncul, jika itu adalah sinyal beli, strategi akan membuka posisi panjang dengan persentase tertentu dari harga penutupan sebagai ukuran posisi, dan terus menempatkan pesanan stop beli bersyarat untuk mencapai efek DCA, dengan maksimal 5 posisi terbuka.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada risiko yang dapat dikontrol. Pertama, kombinasi RSI dan pola lilin sangat mengurangi tingkat sinyal palsu dan memastikan sinyal yang dapat diandalkan. Kedua, skala parsial dalam pendekatan membantu mendiversifikasi risiko sehingga kerugian pada posisi individu dapat diminimalkan bahkan jika pasar bergerak melawan ide perdagangan. Juga, jumlah maksimum posisi terbatas menjadi 5 untuk menghindari konsentrasi yang berlebihan. Akhirnya, perintah stop loss bersyarat ditempatkan untuk menghindari kerugian yang tidak terkendali pada posisi tunggal. Oleh karena itu, dari perspektif keseluruhan, risiko rendah adalah kekuatan terbesar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah bahwa periode kepemilikan dapat berubah menjadi lebih lama dari yang diharapkan. Dengan mengadopsi skala dan teknik mengikuti tren, waktu kepemilikan posisi cenderung berlarut-larut terutama ketika pasar tidak bergerak dengan menguntungkan. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya pada posisi terbuka dan bahkan risiko dari pembalikan tren.

Selain itu, logika pembukaan posisi yang kompleks juga memperkenalkan risiko dari kesalahan eksekusi. Karena membutuhkan pertimbangan simultan dari kedua sinyal RSI dan candlestick, ia memiliki kurva belajar yang curam dan kesalahan penilaian dapat dengan mudah mengakibatkan posisi yang salah dibuka. Ini menimbulkan tantangan yang cukup bagi pemula.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

1. Tambahkan logika stop loss. Stop loss wajib dapat diperkenalkan pada ambang kerugian tertentu untuk menghindari kerugian tak terkendali pada posisi tunggal.

2. Mengoptimalkan ukuran posisi. ukuran posisi yang berbeda dapat backtested untuk menemukan profil risiko-pengembalian yang lebih baik.

3. Indikator alternatif atau tambahan seperti MACD dan KD dapat dicoba sebagai pengganti RSI untuk meningkatkan akurasi sinyal.

4. Mengoptimalkan kerangka waktu. kombinasi kerangka waktu yang berbeda dapat diuji untuk menemukan seperangkat parameter yang paling koheren dengan logika strategi.

Kesimpulan

Strategi perdagangan tren DCA berisiko rendah ini terutama menggunakan sinyal RSI plus candlestick dan mengadopsi perintah stop trailing untuk skala ke posisi. Ini memiliki risiko yang dapat dikontrol dan cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang relatif rendah.