Bollinger Bands Channel Breakout Mean Reverssion Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-22 10:47:45
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi breakout reversi rata-rata berdasarkan saluran Bollinger Bands. Ini akan panjang ketika harga pecah di bawah band bawah Bollinger Bands. Stop loss ditetapkan di bawah bar breakout. Target keuntungan adalah band atas Bollinger Bands.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan saluran Bollinger Bands 20 periode, yang terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana 20 periode. Band atas adalah band tengah ditambah 2 standar deviasi. Band bawah adalah band tengah dikurangi 2 standar deviasi.

Ketika harga pecah di bawah band bawah, ini menunjukkan harga telah memasuki status oversold. Strategi akan pergi panjang pada titik ini. Setelah memasuki posisi, stop loss ditetapkan di bagian bawah entry bar, dan target keuntungan adalah band atas. Dengan demikian strategi bertujuan untuk menangkap proses reversi dari oversold ke rata-rata, untuk menghasilkan keuntungan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

Menggunakan Bollinger Bands untuk menilai status overbought/oversold, yang memiliki beberapa waktu
Strategi trading reversi, menghindari mengejar puncak dan membunuh terendah
Pengaturan stop loss dan take profit yang wajar untuk kontrol risiko yang lebih baik

Analisis Risiko

Risiko dari strategi ini meliputi:

Bollinger Bands tidak dapat menentukan tren harga dengan sempurna, breakout mungkin gagal
Kehancuran pasar yang terus menerus dapat mencapai stop loss
Ambil keuntungan dekat band atas memiliki risiko biaya tinggi

Arahan Optimasi

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands untuk menemukan kombinasi terbaik
Tambahkan indikator filter untuk meningkatkan akurasi entri
Optimalkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk profitabilitas yang lebih tinggi

Kesimpulan

Strategi ini memiliki logika yang jelas dan dapat diperdagangkan sampai batas tertentu. Namun, efektivitasnya dalam menilai overbought / oversold dengan Bollinger Bands terbatas, dan tidak dapat menentukan tren dengan sempurna. Juga, mekanisme stop loss dan take profit perlu perbaikan. Ke depan, dapat dioptimalkan dengan memilih indikator yang lebih akurat, menyesuaikan parameter, dan meningkatkan logika keluar untuk meningkatkan profitabilitas.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi