Strategi perdagangan yang memengaruhi tren mingguan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi crossover moving average dua indeks dan indikator yang relatif kuat untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial di pasar. Ini cocok untuk pedagang yang melacak pergerakan harga dan fluktuasi yang lebih besar.
Prinsip Strategi
Gagasan inti adalah ketika 9 minggu indeks bergerak cepat rata-rata menembus lebih lambat 21 minggu indeks bergerak rata-rata, membeli, karena ini menunjukkan bahwa tren pasar mungkin menjadi lebih kuat. Kemudian, jika RSI lebih besar dari 50, untuk mengkonfirmasi sinyal beli, karena ini berarti bahwa momentum kenaikan harga yang kuat.
Secara khusus, ketika 9 minggu EMA di atas 21 minggu EMA, dan 14 minggu RSI lebih besar dari 50, sinyal beli dikeluarkan. Kemudian menggunakan 2% risiko akun untuk membuka posisi, 5% stop loss, 10% stop loss. Dan 3% tracking stop loss untuk mengunci keuntungan.
Sinyal jual didasarkan pada logika yang berlawanan: jika 9 minggu EMA turun melewati 21 minggu EMA atau RSI di bawah 50. Ini berarti bahwa tren jangka pendek telah berbalik ke arah menurun.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan indikator teknologi ganda untuk mengidentifikasi peluang potensial dan meningkatkan kualitas sinyal
- RSI membantu mengkonfirmasi tren dan memfilter terobosan palsu
- Cocok untuk melacak pergerakan harga yang lebih besar
- Manajemen risiko mengatur stop loss dan stop loss
- Pelacakan Stop Loss dapat mengoptimalkan perlindungan keuntungan
Risiko Strategis
- Intersections dengan kecepatan rata-rata mungkin menghasilkan lebih banyak kebisingan transaksi
- Kemungkinan sinyal RSI salah
- Rasio untung rugi dibatasi pada 2:1
- Tidak mempertimbangkan biaya transaksi
- Banyak parameter yang perlu dioptimalkan, seperti panjang siklus moving average, parameter RSI, dan lain-lain.
Kombinasi parameter ini dapat dioptimalkan dengan pengujian sistematis. Filter dapat ditambahkan ke dalam logika kondisional untuk mengurangi noise trading. Pertimbangan faktor-faktor mendasar dapat memberikan lebih banyak konfirmasi.
Arah optimasi
- Uji parameter siklus EMA untuk mencari kombinasi optimal
- Optimalkan parameter RSI untuk mengurangi sinyal yang salah
- Menambahkan indikator konfirmasi tambahan seperti Bollinger Bandwidth
- Meningkatkan Kualitas Sinyal dengan Analisis Fundamental
- Strategi dapat diperluas ke berbagai rentang waktu seperti perdagangan intraday
Meringkaskan
Strategi ini memanfaatkan kekuatan EMA dan RSI untuk mengidentifikasi peluang potensial dalam tren jangka menengah dan panjang. Ini memberikan aturan manajemen risiko yang jelas yang dapat secara efektif mengontrol risiko setiap perdagangan.
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)
// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)
// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)
// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)
plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)