1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Swing Mingguan

Strategi Perdagangan Swing Mingguan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-22 10:56:49
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan kombinasi crossover EMA dan RSI untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial di pasar.

Logika Strategi

Ide utamanya adalah membeli ketika EMA 9 minggu yang lebih cepat bergerak ke atas dan melintasi di atas EMA 21 minggu yang lebih lambat, karena ini menandakan tren pasar mungkin menguat.

Secara khusus, sinyal masuk panjang dipicu ketika EMA 9 minggu melintasi di atas EMA 21 minggu, dan RSI 14 minggu lebih besar dari 50. Posisi kemudian diukur untuk risiko akun 2%, dengan target stop loss 5% dan target profit 10%.

Sinyal jual didasarkan pada logika yang berlawanan: jika EMA 9 minggu melintasi di bawah EMA 21 minggu atau jika RSI turun di bawah 50. Ini menunjukkan tren jangka pendek telah berbalik ke bawah.

Keuntungan

  1. Indikator ganda mengidentifikasi peluang dengan sinyal berkualitas lebih tinggi
  2. RSI membantu mengkonfirmasi tren dan menyaring pecah palsu
  3. Sangat cocok untuk melacak perubahan harga yang lebih besar
  4. Manajemen risiko dengan stop loss dan take profit
  5. Stop Trailing membantu mengoptimalkan perlindungan keuntungan

Risiko

  1. EMA crossover cepat dapat menghasilkan lebih banyak kebisingan
  2. Kemungkinan sinyal palsu dari RSI
  3. Rasio risiko dan imbalan terbatas pada 2: 1
  4. Tidak memperhitungkan biaya perdagangan
  5. Banyak parameter perlu dioptimalkan seperti periode MA, pengaturan RSI dll

Ini dapat dioptimalkan dengan secara sistematis menguji kombinasi parameter ini. Filter tambahan dalam logika kondisi dapat mengurangi perdagangan yang bising. Mempertimbangkan dasar dapat memberikan konfirmasi lebih.

Peluang Peningkatan

  1. Parameter periode EMA uji untuk campuran terbaik
  2. Mengoptimalkan parameter RSI untuk mengurangi sinyal palsu
  3. Tambahkan indikator konfirmasi tambahan seperti Lebar Bollinger Band
  4. Gabungkan dengan analisis fundamental untuk sinyal berkualitas lebih tinggi
  5. Strategi dapat meluas di beberapa kerangka waktu seperti intraday

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan kekuatan EMA dan RSI untuk mengidentifikasi peluang potensial dalam tren yang lebih besar. Ini menyediakan aturan manajemen risiko yang jelas untuk secara efektif mengendalikan risiko per perdagangan. pengujian lebih lanjut dan mengoptimalkan parameter dapat terus meningkatkan kinerja. Ini menawarkan cara yang efektif untuk memperdagangkan perubahan siklus yang lebih besar di pasar.

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)

// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)

// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)

// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)

// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)

plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi