Strategi Perdagangan Osilator Momentum Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-22 17:28:39
Tag:

Gambaran umum

Strategi Perdagangan Osilator Momentum Dinamis didasarkan pada indikator Dinamo yang diusulkan oleh E. Marshall Wall dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam majalah Futures pada Juli 1996.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung 10 hari Stochastic Oscillator, kemudian menghitung rata-rata bergerak sederhana 10 hari, dan selanjutnya menghitung rata-rata bergerak 20 hari berdasarkan itu.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Uji data dari pasar yang berbeda untuk menemukan kombinasi kontrak dan parameter yang optimal.

Ringkasan

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/04/2017
// In July 1996 Futures magazine, E. Marshall Wall introduces the 
// Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo). Please refer to this article 
// for interpretation.
// The Dynamo oscillator is a normalizing function which adjusts the 
// values of a standard oscillator for trendiness by taking the difference 
// between the value of the oscillator and a moving average of the oscillator 
// and then subtracting that value from the oscillator midpoint.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Dynamo", shorttitle="Dynamo")
OscLen = input(10, minval=1)
MALen = input(20, minval=1)
HiBand = input(77, minval=1)
LowBand = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(HiBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xOscK = stoch(close, high, low, OscLen)
xOscAvg = sma(xOscK, OscLen)
xMAVal = sma(xOscAvg, MALen)
maxNum = 9999999
LowestSoFar = iff(xOscAvg < nz(LowestSoFar[1], maxNum), xOscAvg, nz(LowestSoFar[1], maxNum))
HighestSoFar = iff(xOscAvg > nz(HighestSoFar[1]), xOscAvg, nz(HighestSoFar[1]))
MidPnt = (LowestSoFar + HighestSoFar) / 2
nRes = MidPnt - (xMAVal - xOscAvg)
pos = iff(nRes > HiBand, 1,
	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Dynamo")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi