Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan terobosan saluran ATR

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada perhitungan rata-rata real bandwidth (ATR) untuk melakukan perdagangan di saluran yang terbentuk. Secara khusus, perhitungan rata-rata SMA untuk periode tertentu, kemudian menggunakan nilai ATR untuk menentukan saluran naik turun, melakukan lebih banyak ketika harga menembus saluran naik, melakukan shorting ketika harga jatuh di bawah saluran, dan melonggarkan posisi ketika harga jatuh kembali di bawah rata-rata SMA.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada rata-rata true amplitude (ATR) saluran. Indikator ATR dapat secara efektif mencerminkan volatilitas pasar dan pergerakan harga saham, dan biasanya digunakan untuk menentukan garis stop loss dan target profit. Strategi pertama menghitung rata-rata SMA untuk n siklus (default 150 siklus) dan kemudian menentukan posisi saluran naik dan turun berdasarkan nilai ATR dan koefisien referensi.

Uptrend = SMA rata-rata + nilai ATR × uptrend faktor ((default4) Jalur bawah = SMA rata-rata - ATR × faktor jalur bawah (default4)

Ketika harga saham naik dan menerobos ke atas, berarti harga saham mulai masuk ke saluran tren, yang menunjukkan bahwa harga saham akan terus naik, saat ini melakukan lebih banyak; ketika harga saham turun dan menerobos ke bawah, berarti harga saham mulai berbalik turun, saat ini melakukan kosong. Sinyal posisi kosong adalah ketika harga saham kembali jatuh di bawah garis rata-rata SMA, semua opsi kosong dihapus; ketika harga saham kembali menembus garis rata-rata SMA, semua opsi kosong dihapus.

Keunggulan Strategis

1. Dengan menggunakan rata-rata amplitudo riil ATR sebagai referensi untuk jangkauan saluran, dapat menangkap fluktuasi pasar dengan lebih akurat. ATR dapat secara efektif mengukur volatilitas pasar, sehingga mengatur jangkauan saluran yang lebih sesuai.

2. SMA rata-rata + saluran ATR, filter ganda memastikan sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Sinyal perdagangan dikeluarkan hanya ketika harga menerobos saluran dan turun, menghindari sinyal palsu yang tidak perlu.

3. Dengan mengoptimalkan parameter, Anda dapat memanfaatkan peluang kenaikan dan penurunan harga saham secara maksimal dan memanfaatkan tren. Anda dapat mengoptimalkan lebar dan siklus saluran.

4. Logika strategi sederhana, jelas, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Berpikir untuk melakukan banyak blanko berdasarkan indikator dan penilaian saluran sangat intuitif.

5. Strategi perdagangan dua arah yang mencakup banyak shorting, yang dapat menghasilkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga saham.

Analisis risiko

1. Transaksi penembusan saluran mudah mengalami kerugian pada titik-titik penting. Jika penembusan adalah penembusan palsu, kerugian besar dapat terjadi dalam jangka pendek.

2. SMA rata-rata memiliki risiko sistemik yang besar dan tidak dapat mencerminkan perubahan pasar secara tepat waktu. Harga mungkin telah memasuki tren turun tetapi SMA rata-rata belum berbalik.

3. ATR dan parameter koefisien yang tidak tepat akan mempengaruhi rasionalnya ruang lingkup saluran.

4. Dalam pasar bull bullish, perdagangan kosong akan terus rugi. Sebaliknya, dalam pasar bearish kosong, perdagangan kosong akan terus rugi.

Solusi untuk menghadapi risiko:

1. Adaptasi frekuensi perdagangan yang tepat untuk mengurangi risiko terobosan palsu. Atau pengaturan kondisi penyaringan tingkat kedua untuk menghindari kerugian di titik-titik kunci.

2. Menggabungkan MACD, KDJ, dan indikator lainnya untuk melakukan double confirmation pada SMA, menghindari risiko sistemik.

3. Optimalkan parameter, pilih siklus ATR dan koefisien saluran yang tepat, dan pastikan ruang saluran masuk akal.

4. Berdasarkan struktur pasar skala besar, pilih arah perdagangan tren.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:

1. Menambahkan filter indikator teknis lainnya, untuk menghindari penembusan palsu. Dapat mendeteksi sinyal indikator MACD, KDJ, dan lain-lain pada saat penembusan saluran, melakukan konfirmasi multi-lapisan.

2. Mengoptimalkan ATR dan parameter koefisien saluran untuk membuat ruang saluran lebih sesuai dengan keadaan pasar saat ini. Ini membutuhkan banyak pengujian dan pengoptimalan untuk menentukan kombinasi parameter terbaik.

3. Menambahkan strategi stop loss otomatis untuk mengendalikan risiko kerugian maksimum dalam satu transaksi. Stop loss bergerak adalah pilihan yang umum.

4. Stop loss dapat dilakukan pada saat trend menyimpang. Misalnya, stop loss dilakukan ketika harga meninggalkan SMA dan melampaui batas tertentu.

5. Bergabung dengan indikator analisis struktur pasar tingkat yang lebih besar, membedakan pasar forex melakukan perdagangan terobosan di arah yang sesuai. Misalnya, menentukan tren di tingkat garis lingkar, dan kemudian melakukan perdagangan terobosan dalam sehari.

Meringkaskan

Strategi ini didasarkan pada SMA rata-rata + ATR saluran dua jalur, perdagangan di arah yang sesuai ketika harga menembus saluran naik dan turun, adalah strategi penembusan saluran yang khas. Kelebihannya adalah penyaringan indikator ganda, sinyal penembusan relatif dapat diandalkan; Kelemahannya adalah ada risiko penembusan palsu sampai batas tertentu.