1. Persegi
  2. Aggregated Multi-timeframe MACD RSI CCI StochRSI MA Strategi perdagangan linier

Aggregated Multi-timeframe MACD RSI CCI StochRSI MA Strategi perdagangan linier

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-23 14:11:26
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini secara komprehensif memanfaatkan indikator seperti MACD, RSI, CCI, StochRSI dan rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menghasilkan sinyal perdagangan pada jangka waktu harian. Pertama-tama menilai garis MACD dan garis sinyal untuk salib emas dan salib kematian, kemudian dikombinasikan dengan RSI, CCI dan StochRSI untuk menentukan kondisi overbought dan oversold, akhirnya menilai apakah harga menerobos garis rata-rata bergerak 200 hari.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk menentukan apakah indikator tambahan lainnya juga memberikan sinyal serupa ketika MACD mengirimkan sinyal beli dan jual.

Pertama, ketika garis MACD melakukan penyeberangan emas di atas garis sinyal, itu menghasilkan sinyal beli. Ketika penyeberangan kematian terjadi, itu menghasilkan sinyal jual. Ini adalah dasar utama untuk strategi untuk menentukan pembalikan tren.

Kedua, indikator RSI menilai kondisi overbought dan oversold. Ketika RSI melampaui garis overbought yang ditetapkan, itu ditentukan sebagai overbought. Pada saat ini dikombinasikan dengan MACD death cross, sinyal jual dihasilkan. Ketika RSI jatuh di bawah garis oversold yang ditetapkan, itu ditentukan sebagai oversold. Pada saat ini dikombinasikan dengan MACD golden cross, sinyal beli dihasilkan.

Indikator CCI juga menilai skenario overbought dan oversold. Ketika CCI melampaui garis overbought, dikombinasikan dengan MACD death cross, peluang jual terjadi. Ketika CCI turun di bawah garis oversold, yang dicocokkan dengan MACD golden cross, sinyal beli terjadi.

Di dalam indikator StochRSI, ketika garis K naik di atas garis D, itu menunjukkan situasi overbought. Pada saat ini yang cocok dengan MACD death cross, sinyal jual dikirim. Ketika garis K turun di bawah garis D, itu menentukan status oversold. Pada saat ini dikombinasikan dengan MACD golden cross, sinyal beli dihasilkan.

Akhirnya, ketika harga melampaui garis rata-rata bergerak 200 hari, itu ditentukan sebagai tren kenaikan. Pada saat ini dikombinasikan dengan salib emas MACD dan indikator lain, sinyal beli dihasilkan. Ketika harga turun di bawah MA 200 hari, itu adalah tren penurunan. Pada saat ini dicocokkan dengan salib kematian MACD dan indikator lain, sinyal jual terjadi.

Dengan mengumpulkan informasi dari beberapa indikator, status pasar overbought dan oversold dapat ditentukan dengan lebih akurat. Beberapa sinyal palsu dapat disaring, sehingga keputusan pembelian dan penjualan kemungkinan tinggi dapat dibuat.

Analisis Keuntungan

  1. Strategi ini mensintesis beberapa indikator sebagai dasar untuk keputusan pembelian dan penjualan, yang secara efektif dapat menghindari peluang perdagangan yang menyesatkan dan meningkatkan keandalan sinyal.

  2. Dengan menilai hubungan antara harga dan rata-rata bergerak 200 hari, dikombinasikan dengan penilaian tren, risiko pembelian dan penjualan waktu dapat dikurangi.

  3. Parameter dalam indikator seperti RSI, CCI dan StochRSI dapat disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda untuk meningkatkan tingkat keuntungan.

  4. Strategi ini beroperasi pada jangka waktu harian untuk menghindari perdagangan yang tidak perlu, lebih cocok untuk kepemilikan posisi jangka panjang.

Analisis Risiko

  1. Sinyal strategi memiliki beberapa keterlambatan, yang mungkin kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.

  2. Beberapa indikator meningkatkan kompleksitas, lebih mudah untuk menghasilkan kesalahan logika.

  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan banyak sinyal palsu.

  4. Penyelenggaraan jangka panjang rentan terhadap risiko pasar, penarikan maksimum bisa relatif besar.

  5. Fluktuasi jangka pendek intraday dapat memperluas kerugian.

Arahan Optimasi

  1. Melakukan optimasi parameter, menyesuaikan pengaturan untuk RSI, CCI, StochRSI untuk menentukan kombinasi parameter terbaik untuk lingkungan pasar yang berbeda.

  2. Tambahkan mekanisme stop loss seperti stop loss bergerak, stop loss persentase untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.

  3. Tambahkan indikator teknis atau mekanisme untuk memasuki kembali pasar, menghindari kehilangan peluang perdagangan yang signifikan.

  4. Masukkan lebih banyak indikator teknis seperti Bollinger Bands, KD untuk menentukan waktu perdagangan.

  5. Menganalisis indikator tren siklus yang lebih lama untuk mengoptimalkan kemampuan memegang posisi panjang.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan indikator seperti MACD, RSI, CCI, StochRSI dan rata-rata bergerak 200 hari untuk menentukan kondisi pasar dan mengidentifikasi sinyal perdagangan pada bagan harian. Keuntungannya adalah sinyal yang akurat dan dapat diandalkan, cocok untuk kepemilikan jangka panjang. Parameter dapat dioptimalkan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Kelemahannya adalah ketinggalan tertentu dan ketidakmampuan untuk menangkap peluang jangka pendek. Secara keseluruhan sebagai strategi multi-indikator yang mengikuti tren, ini cukup andal dan cocok untuk investor yang mencari keuntungan jangka panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi