Strategi perdagangan otomatis panjang dan pendek berdasarkan pivot harian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada pencitraan dua garis harga tertinggi dan terendah di garis harian, sebagai dasar untuk penilaian overbought. Bila harga melewati garis harga tertinggi, lakukan overbought; Bila harga melewati garis harga terendah, lakukan overbought.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan titik sumbu garis matahari untuk menilai polygon. Apa yang disebut sumbu sumbu pivot adalah harga tertinggi dan harga terendah kemarin. Dua garis ini membentuk zona perdagangan, dan jika harga hari ini menembus salah satu dari kedua titik ini, maka dapat ditentukan bahwa tren telah berbalik.
Secara khusus, logika utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Garis harga tertinggi: menggambar garis harga tertinggi kemarin, jika harga penutupan hari ini menembus garis itu, maka sinyalnya adalah multihead
- Garis harga terendah: menggambar garis harga terendah kemarin, jika harga penutupan hari ini menembus garis itu akan menjadi sinyal kosong
- Multiple entry: Buka posisi saat harga close out melewati batas harga tertinggi
- Masuk dengan posisi kosong: buka posisi saat harga ditutup di bawah garis terendah
- Stop loss: Stop loss multihead berada di dekat garis harga terendah, dan stop loss kosong berada di dekat garis harga tertinggi
Dengan cara ini, Anda dapat menangkap tren dan melakukan pertukaran multi-ruang secara otomatis melalui terobosan harga tertinggi dan terendah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Strategi yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Berbasis pada transaksi day-line, jangka waktu panjang, tidak mudah terganggu oleh kebisingan short line
- Otomatis beralih ke pasar kosong, menghindari pasar non-trending
- Stop loss yang jelas, membantu pengendalian risiko
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Periode perdagangan yang lebih lama, tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu
- Penembusan palsu yang mungkin menyebabkan kerugian yang tidak perlu
- Terlalu lama memegang saham dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Untuk mengatasi risiko ini, kita dapat mengoptimalkan beberapa hal berikut:
- Di samping itu, ada juga indikasi lain dari frekuensi yang lebih tinggi yang dikonfirmasi.
- Optimalkan parameter yang ditentukan oleh terobosan, saring beberapa terobosan palsu
- Penghentian kerugian yang tepat waktu dengan cara mobile stop loss atau trailer
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Kemampuan untuk melakukan retesting pada lebih banyak varietas dan data yang lebih lama untuk memverifikasi stabilitas strategi
- Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mengeksplorasi penggunaan indikator-indikator terobosan lainnya, seperti corridor, Brinks, dan lain-lain.
- Dengan mengkombinasikan volume transaksi, kita bisa menghindari terobosan besar-besaran
- Anda dapat menambahkan lebih banyak filter untuk mengurangi kemungkinan penembusan palsu.
- Metode seperti pembelajaran mesin dapat dicoba untuk mengoptimalkan parameter
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini didasarkan pada konsep simplistic Sun-line pivot, yang memungkinkan multi-switch otomatis. Logika strategi jelas dan mudah dimengerti, dan stabilitas dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pengoptimalan. Investor dapat memilih parameter yang sesuai untuk digunakan dalam perdagangan disk fisik sesuai dengan preferensi risiko mereka.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
showlines = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show background")
showday = input(false, title = "Show new day")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//New day trand
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time)
//Lines
uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na
dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na
plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor)
plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor)
//Background
size = strategy.position_size
col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na
bgcolor(col)
//Orders
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if uplevel > 0 and dnlevel > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime)
strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)