1. Persegi
  2. Strategi Crossover Indeks Momentum dan Takut

Strategi Crossover Indeks Momentum dan Takut

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-23 14:27:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menilai tren pasar dengan menghitung persilangan antara indikator momentum dan indeks ketakutan, dan mengeluarkan sinyal jual ketika kedua indikator melakukan persilangan khusus untuk menangkap penurunan tajam.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung indikator momentum 50 periode. Ini mewakili perubahan harga relatif 50 periode lalu.

  2. Menghitung indeks ketakutan 22 periode dikoreksi. Ini mewakili pasar panik melalui rasio harga tertinggi dan terendah.

  3. Ketika indikator momentum melintasi di bawah indeks ketakutan, itu menunjukkan tekanan penurunan di pasar.

  4. Jika momentum terus jatuh ke zona bahaya (antara -5 dan 5), sinyal jual yang kuat dikeluarkan.

Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan indeks ketakutan, indikator sentimen pasar, dapat secara efektif menentukan perubahan struktural di pasar.

  2. Indikator momentum dapat menilai kecepatan dan besarnya perubahan harga dan membantu dalam menentukan perubahan tren.

  3. Menggabungkan dua jenis indikator yang berbeda dapat meningkatkan akurasi identifikasi peristiwa mendadak.

  4. Penyesuaian parameter memungkinkan adaptasi yang fleksibel untuk lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

  1. Crossover dari indeks ketakutan dan momentum tidak menjamin setiap penurunan besar. indikator lain perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan akhir.

  2. Tidak ada stop loss setelah penjualan gagal untuk secara efektif mengendalikan kerugian.

  3. Strategi ini hanya cocok untuk menangkap kecelakaan mendadak.

Arahan Optimasi

  1. Atur stop loss setelah menjual untuk mengendalikan kerugian.

  2. Tambahkan indikator lain untuk menilai dan meningkatkan keandalan sinyal, misalnya volume, Bollinger band.

  3. Tambahkan sinyal masuk kembali untuk memungkinkan strategi untuk menjalankan siklus jangka panjang.

  4. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

Ringkasan

Strategi ini mengeluarkan peringatan penurunan pasar melalui silang indikator momentum dan indeks ketakutan. Ini dapat secara efektif menangkap jatuhnya pasar tiba-tiba. Tapi strategi hanya cocok untuk penggunaan jangka pendek tanpa mekanisme keluar dan pengendalian risiko. Perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk menjadikannya strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi