Strategi Kombinasi VWAP dan RSI

Ringkasan

Strategi ini disebut strategi kombinasi nilai rata-rata tertimbang nilai dan indikator relatif kuat. Strategi ini menggunakan dua indikator nilai rata-rata tertimbang ((VWAP) dan indeks relatif kuat ((RSI), yang memungkinkan strategi kombinasi masuk dan keluar dari overbought dan oversold.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada beberapa hal:

1. Menggunakan indeks bergerak rata-rata 50 hari dari atas untuk memecahkan garis 200 hari sebagai sinyal untuk menilai tren ke atas
2. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari nilai VWAP pada hari perdagangan, dan harga penutupan lebih tinggi dari harga bukaan, pasar dianggap kuat, dan dapat masuk
3. Jika ada setidaknya satu garis K di bawah 10 di antara 10 garis K teratas, maka RSI dianggap sebagai oversold dan merupakan sinyal masuk yang kuat.
4. Ketika RSI melintasi zona overbought 90 ke bawah lagi, pilih untuk keluar
5. Tetapkan Stop Loss 5% untuk menghindari kerugian yang berlebihan

Ini adalah logika perdagangan dasar dari strategi tersebut. Dengan EMA menilai tren besar, VWAP menilai tren hari ini, dan RSI menilai zona overbought dan oversold, kombinasi efektif dari berbagai indikator dilakukan, yang memastikan arah utama perdagangan benar dan meningkatkan efek sinyal masuk dan keluar.

Analisis Keunggulan Strategi

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi indikator yang digunakan. VWAP tunggal tidak dapat mengatasi semua situasi pasar dengan sempurna, dan saat ini bantuan RSI dapat diidentifikasi untuk beberapa peluang perdagangan yang dibawa oleh titik terobosan short-term. Selain itu, aplikasi EMA juga membuat hanya pergerakan berputar ke atas yang dipilih untuk masuk, untuk menghindari penyesuaian jangka pendek yang terbalik.

Penggunaan kombinasi indikator ini juga meningkatkan stabilitas strategi. Dalam kasus RSI terjadi satu atau dua false breakout, ada VWAP dan EMA sebagai dukungan, tidak mungkin terjadi kesalahan perdagangan. Demikian pula, ketika VWAP terjadi false breakout, ada konfirmasi indikator RSI.

Analisis Risiko Strategi

Risiko utama dari strategi ini adalah penggunaan indikator VWAP. VWAP mewakili harga transaksi rata-rata hari itu, tetapi tidak setiap hari harga berfluktuasi di sekitar VWAP naik turun. Jadi sinyal VWAP yang menerobos tidak selalu dapat memastikan bahwa harga di pasar saham benar-benar dapat terus menerus menerobos.

Selain itu, indikator RSI mudah berselisih. Ketika pasar berada dalam tahap penyelesaian yang bergoyang, RSI dapat berulang kali menyentuh zona overbought dan oversold, menyebabkan sinyal perdagangan yang sering keluar. Dalam hal ini, ada risiko tertentu jika Anda melakukan perdagangan dengan mengikuti sinyal RSI secara buta.

Dalam hal ini, kami menggunakan EMA dalam strategi sebagai penilaian siklus besar, hanya mempertimbangkan perdagangan ketika siklus besar naik, yang dapat menghindari dampak kedua masalah di atas terhadap strategi. Selain itu, menetapkan garis stop loss juga dapat membuat kerugian tunggal dikendalikan dalam batas tertentu.

Arah optimasi strategi

Strategi ini memiliki ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut, terutama berfokus pada beberapa aspek:

1. Masukkan lebih banyak indikator untuk kombinasi. Misalnya, garis Karman, Brin, dan lain-lain, membuat sinyal perdagangan lebih jelas dan lebih dapat diandalkan.

2. Optimalkan biaya transaksi. Strategi yang ada tidak mempertimbangkan dampak biaya, dapat digabungkan dengan akun perdagangan nyata, untuk mengoptimalkan ukuran jumlah posisi yang dibuka.

3. Adaptasi model penghentian. Metode penghentian yang ada lebih sederhana dan tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan pasar.

4. Uji efektifitas aplikasi dari berbagai varietas. Saat ini hanya diuji pada dua indeks S&P dan NPS. Anda dapat memperluas kisaran sampel untuk menemukan varietas yang paling sesuai dengan strategi.

Meringkaskan

Strategi ini memanfaatkan tiga indikator EMA, VWAP dan RSI, untuk mencapai kombinasi yang efektif dari pelacakan tren dan overbought oversold, dapat menemukan masuk masuk yang masuk akal dalam siklus besar dan koreksi jangka pendek, dan memiliki stabilitas yang kuat. Pada saat yang sama, ruang untuk optimasi strategi lebih besar, diharapkan untuk meningkatkan tingkat kemenangan strategi dan tingkat keuntungan dengan cara lain-lain dengan memperkenalkan lebih banyak indikator, menyesuaikan cara stop loss.