1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Volatilitas dan Tren Melalui Kerangka Waktu Berdasarkan Williams VIX dan DEMA

Strategi Pelacakan Volatilitas dan Tren Melalui Kerangka Waktu Berdasarkan Williams VIX dan DEMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-23 15:02:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini pertama-tama menghitung indikator Williams VIX dengan mendapatkan perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah selama periode tertentu dibagi dengan harga tertinggi. Kemudian, menggabungkan gagasan standar penyimpangan dari Bollinger Bands, ia menetapkan band atas dan bawah. Pada saat yang sama, ia menetapkan rentang mengambil keuntungan berdasarkan persentil selama periode tertentu. Pada bagian entri, ketika harga melintasi band atas dan lebih rendah dari indikator DEMA, ia pergi panjang. Ketika harga melintasi band bawah dan lebih tinggi dari indikator DEMA, ia pergi pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator Williams VIX untuk mengukur volatilitas pasar dan risiko, sementara menggunakan indikator DEMA untuk menilai tren harga.

Pertama, rumus perhitungan untuk indikator Williams VIX adalah:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Di mana n adalah periode parameter. Indikator ini mencerminkan volatilitas antara harga tertinggi dan harga terendah selama periode tertentu. Semakin tinggi nilainya, semakin besar volatilitas dan risiko yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, strategi ini menggunakan ide Bollinger Bands. Band atas ditetapkan sebagai band tengah + n kali standar deviasi, dan band bawah ditetapkan sebagai band tengah - n kali standar deviasi. Ketika harga mendekati band atas, itu menunjukkan ekspansi volatilitas dan peluang panjang; ketika harga mendekati band bawah, itu menunjukkan kontraksi volatilitas dan peluang pendek.

Selain itu, strategi juga menetapkan rentang mengambil keuntungan berdasarkan prinsip persentil selama periode tertentu. Misalnya, 90 persentil berarti harga 90% terbaru selama periode statistik. Ketika harga melebihi persentil ini, ini menunjukkan bahwa volatilitas telah cukup besar dan sudah waktunya untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan.

Dalam strategi perdagangan yang sebenarnya, ia menggabungkan indikator DEMA untuk menilai tren. Ia hanya pergi panjang ketika harga melintasi band atas dan lebih rendah dari DEMA; ia hanya pergi pendek ketika harga melintasi band bawah dan lebih tinggi dari DEMA.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator Williams VIX yang menilai volatilitas, Bollinger Bands berdasarkan standar deviasi, dan indikator DEMA yang menilai tren, sehingga sangat komprehensif untuk memahami dua faktor pasar utama: risiko dan tren.

Secara khusus, Williams VIX dikombinasikan dengan BB band atas dan bawah dapat membuat penilaian risiko dan volatilitas; indikator DEMA dapat menentukan arah tren harga; pengaturan rentang take profit dapat mengunci keuntungan dan menghindari terlalu serakah.

Oleh karena itu, strategi ini sangat baik dalam menangkap risiko dan tren. Ini tidak hanya memilih waktu masuk yang lebih baik, tetapi juga menghindari risiko pembalikan ketika keuntungan yang layak telah dibuat melalui rentang mengambil keuntungan, menjadikannya strategi yang stabil dan konservatif.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa indikator volatilitas dan indikator tren dapat berbeda. yaitu ketika indikator Williams VIX menunjukkan meningkatnya volatilitas dan harga mendekati BB band atas atau bawah, penilaian indikator DEMA bertentangan dengan itu.

Selain itu, pengaturan rentang keuntungan yang terlalu konservatif juga dapat merusak profitabilitas strategi.

Arahan Optimasi

Kita bisa mempertimbangkan membuat parameter rentang mengambil keuntungan disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda. khususnya, di pasar yang terikat rentang, dengan tepat mengangkat parameter persentil untuk memperluas rentang mengambil keuntungan. tetapi di pasar tren yang jelas, menurunkan parameter persentil untuk mengambil keuntungan dalam waktu.

Juga, kita bisa mempertimbangkan menambahkan indikator lain untuk menilai tren. ketika DEMA asli menyimpang dari indikator baru, menangguhkan posisi pembukaan untuk menghindari kerugian dari sinyal palsu.

Kesimpulan

Strategi ini secara komprehensif memanfaatkan indikator volatilitas, prinsip standar deviasi, penilaian tren dan ide pengambilan keuntungan untuk mengatasi risiko pasar dan perubahan tren dengan sangat baik.

/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close 


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)


if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) ) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if   ((( (wvf<lowerBand) ) and  (price>dema) ) ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi