Strategi breakout osilasi berdasarkan moving average
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama Strategi Penembusan Gempa Berbasis Garis Rata-Rata. Strategi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata bergerak dari berbagai periode harga untuk menentukan apakah harga akan menembus Garis Rata-Rata Kritis.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada teori rata-rata. Rata-rata bergerak adalah alat analisis yang umum digunakan dalam analisis teknis, yang menyaring data harga yang memfilter kebisingan dari fluktuasi harga jangka pendek dan mencerminkan arah tren utama harga. Rata-rata bergerak cepat mencerminkan tren jangka pendek dari harga, rata-rata bergerak lambat mencerminkan tren jangka panjang dari harga.
Strategi ini adalah menggunakan prinsip ini, mengatur dua parameter yang berbeda EMA rata-rata, satu untuk periode pendek sebagai garis cepat, satu untuk periode panjang sebagai garis lambat. Strategi ini masing-masing mengatur panjang 9 dan 26 EMA rata-rata perhitungan sebagai garis konversi dan garis acuan. Ketika EMA periode pendek di atas EMA periode panjang, lebih banyak, menunjukkan harga jangka pendek lebih tinggi dari harga jangka panjang, termasuk sinyal multihead; Ketika EMA periode panjang di bawah EMA jangka pendek kosong, menunjukkan harga jangka pendek lebih rendah dari harga jangka panjang, termasuk sinyal kosong.
Dengan demikian, strategi ini menilai kemungkinan titik balik harga dengan cepat melalui penembusan EMA untuk menangkap peluang tren jangka pendek harga.
Analisis Keunggulan Strategi
- Menggunakan indikator teori rata-rata untuk menentukan titik balik harga, relatif dapat diandalkan
- Implementasi berdasarkan indikator sederhana dan mudah dipahami
- Parameter dapat disesuaikan secara fleksibel dan dapat dioptimalkan untuk parameter yang berbeda
- Konfigurasikan posisi hanya pada waktu perdagangan tertentu, menghindari risiko overnight
- Dapat menemukan titik terobosan yang lebih jelas untuk masuk dan meningkatkan peluang kemenangan
Analisis Risiko dan Solusi
- Risiko terjadinya beberapa kali trading dengan keuntungan kecil
Stop loss dapat dilepas sesuai dengan kebutuhan, dan masuk kembali setelah sinyal reversal yang jelas ditentukan.
- Untuk saham dengan sirkulasi rendah, mudah terjadi kenaikan harga atau diferensiasi harga
Optimalisasi parameter, menyesuaikan parameter siklus rata-rata, dan melakukan transaksi dengan parameter yang dioptimalkan riz
- Sinyal-sinyal palsu yang mudah muncul dalam situasi gempa besar
Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk menentukan sinyal yang jelas
- Kemampuan untuk menilai situasi yang rumit hanya berdasarkan rata-rata sederhana
Dapat mengintegrasikan metrik struktural lainnya untuk membuat keputusan strategis pada titik-titik penting
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara berikut:
Meningkatkan mekanisme manajemen posisi untuk mengurangi risiko skala unit dengan meningkatkan kontrol posisi
Meningkatkan mekanisme pengendalian kerugian dan pengendalian kerugian tunggal yang efektif
Mengintegrasikan volume transaksi dengan indikator volume transaksi untuk menghindari terobosan palsu dalam harga
Meningkatkan kemampuan model untuk memprediksi kemungkinan harga yang akan berbalik, menggunakan pembelajaran mesin, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan
Menggunakan metode seperti pembelajaran mendalam untuk meniru pemikiran keputusan pedagang profesional, memilih sinyal perdagangan di titik dengan probabilitas terbalik yang tinggi
Meringkaskan
Strategi ini termasuk dalam strategi pembalikan jangka pendek berdasarkan penilaian indikator linier. Pengaturan parameter yang dapat disesuaikan memberikan fleksibilitas yang baik. Meskipun hanya menggunakan indikator sederhana, namun dengan penyesuaian parameter dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang penarikan yang ditawarkan oleh pembalikan harga jangka pendek.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Juiced Ichimoku Strat", overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0800-1600', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
varLo = input(title="Fast (Conversion) Line", defval=9, minval=1, maxval=99999)
varHi = input(title="Slow (Base) Line", defval=26, minval=1, maxval=99999)
emafreq = input(title="Ema on price frequency", defval=2, minval=1, maxval=99999)
a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2
d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2
//g = ((c + f) / 2)[varHi]
//h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]
z = ema(close, emafreq)
bgcolor(z > c and z > f ? green : z < c and z < f ? red : yellow, transp=70)
plot(z, title="ema on Price", color=black)
plot(c, title="Fast (Conversion) Line", color=green)
plot(f, title="Slow (Base) Line", color=red)
long = z > c and z > f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
short = z < c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
//exit = z < c and z > f or z > c and z < f
closelong = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closeshort)
strategy.close("Short")
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)