Berdasarkan strategi crossover MACD dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung persilangan antara MACD dan RSI. Ketika RSI overbought dan oversold, ketika MACD Gold Forks dan Dead Forks terjadi, menghasilkan sinyal beli dan jual. Strategi ini menggabungkan keunggulan dari dua jenis indikator yang berbeda, mempertimbangkan kecenderungan harga dan menggabungkan situasi overbought dan oversold, sehingga meningkatkan efektivitas strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan kombinasi MACD dan RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Di antaranya, MACD digunakan untuk menilai tren harga dan perubahan momentum, dan RSI digunakan untuk menilai overbought dan oversold.
Strategi ini pertama-tama menghitung garis MACD yang cepat dan lambat dan garis sinyal. Garis cepat yang lebih besar dari garis lambat menghasilkan sinyal garpu emas, dan garis cepat yang lebih kecil dari garis lambat menghasilkan sinyal garpu mati. Ini menunjukkan bahwa tren dan momentum harga sedang berubah.
Strategi ini juga menghitung indikator RSI dan menetapkan garis overbought dan oversold. Ketika RSI berada di bawah garis oversold, itu berarti oversold, dan ketika RSI berada di atas garis overbought, itu berarti oversold.
Dalam kasus RSI overbought oversold, strategi menghasilkan sinyal beli ketika MACD Gold Forks, menghasilkan sinyal jual ketika MACD dead forks. Dengan kata lain, ketika terjadi pergeseran tren harga, menggunakan sensitivitas indikator MACD untuk menangkap titik balik. Sedangkan peran indikator RSI adalah untuk menghindari kesalahan perdagangan tanpa overbought oversold.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari dua indikator MACD dan RSI untuk meningkatkan efektivitas strategi.
Indikator MACD sangat sensitif terhadap perubahan harga, sedangkan RSI mempertimbangkan overbought dan oversold, keduanya saling melengkapi.
Kombinasi dua indikator ini dapat memfilter beberapa sinyal perdagangan yang berisik dan mengurangi transaksi yang tidak perlu.
MACD memperkirakan perbedaan rata-rata harga dan RSI memperkirakan perubahan harga. Kedua metode ini dapat saling diverifikasi.
Harga reaksi MACD berubah dengan cepat, harga reaksi RSI jauh lebih jelas, dan penggunaan kombinasi bekerja dengan baik.
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
MACD dan RSI keduanya rentan terhadap kejadian yang tidak terduga, yang dapat menghasilkan sinyal yang salah. Parameter dapat disesuaikan dengan baik, filter sinyal.
Saham tunggal mungkin tidak bekerja dengan baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indeks atau kombinasi.
Perlu memenuhi kondisi MACD crossover dan RSI overbought dan oversold secara bersamaan untuk mengirimkan sinyal, mungkin kehilangan beberapa peluang. Anda dapat mengurangi persyaratan parameter RSI dengan tepat.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter MACD dan RSI agar lebih sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda.
Meningkatkan strategi stop loss, tepat waktu ketika kerugian mencapai proporsi tertentu.
Tergabung dengan indikator lain, seperti BRI, KDJ, dan lain-lain, menetapkan kondisi sinyal perdagangan yang lebih ketat.
Mengoperasikan strategi pada data frekuensi tinggi, memanfaatkan fitur MACD yang cepat dan lambat untuk meningkatkan efektivitas strategi.
Berdasarkan hasil retesting, RSI disesuaikan dengan garis overbought dan oversold untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi silang MACD dan RSI, yang dikombinasikan dengan pelacakan tren dan penilaian overbought dan oversold, dapat secara efektif mendapatkan titik balik harga dan meningkatkan efektivitas strategi. Namun, ada juga batasan tertentu, masih perlu terus diuji dan dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar, untuk sepenuhnya memanfaatkan efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © sabirt
strategy(title='MACD and RSI', overlay=true, shorttitle='MACD&RSI')
//MACD Settings
fastMA = input.int(title='Fast moving average', defval=12, minval=1)
slowMA = input.int(title='Slow moving average', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)
//RSI settings
RSIOverSold = input.int(35, minval=1)
RSIOverBought = input.int(80, minval=1)
src = close
len = input.int(14, minval=1, title='Length')
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought
[currMacd, _, _] = ta.macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd, _, _] = ta.macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ta.ema(currMacd, signalLength)
avg_1 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBear = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg_1 : na
avg_2 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBull = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg_2 : na
strategy.entry('buy', strategy.long, when=crossoverBull and wasOversold)
strategy.close('buy', when=crossoverBear and wasOverbought)