Strategi Perdagangan Renko Mengikuti Tren Dua Arah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini merupakan strategi perdagangan Renko yang mengikuti arah dua arah berdasarkan indikator Supertrend yang disempurnakan. Strategi ini terutama mengikuti tren harga, menghasilkan sinyal perdagangan di titik-titik perubahan tren, dan melakukan perdagangan yang mengikuti tren.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah Supertrend. Supertrend adalah indikator teknis yang melacak tren harga. Strategi ini telah diubah, terutama dalam dua aspek:
- Ditambahkan parameter Factor yang dapat menyesuaikan sensitivitas Supertrend untuk mengontrol frekuensi transaksi.
- Menambahkan variabel Trend, yang mengubah nilai Trend saat harga naik atau turun, untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Ketika Trend adalah 1, berarti saat ini sedang dalam tren naik; ketika Trend adalah -1, berarti saat ini sedang dalam tren turun. Strategi ini menghasilkan sinyal masuk untuk posisi panjang dan pendek ketika nilai Trend berubah, yaitu titik pembalikan tren.
Selain itu, strategi ini juga menyiapkan parameter pyramiding, yang memungkinkan untuk melakukan perdagangan dengan posisi tinggi. Jika tren berlanjut, Anda dapat meningkatkan posisi Anda dan mengikuti tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Dengan menggunakan Supertrend yang lebih baik, Anda dapat menangkap perubahan tren harga dengan lebih baik.
- Menggunakan metode perdagangan yang mengikuti tren, mudah untuk menangkap tren harga.
- Hal ini memungkinkan untuk memperbesar keuntungan lebih lanjut.
- Kombinasi model Renko dengan indikator tren, dapat secara efektif memfilter terobosan palsu.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika tren melemah, mungkin ada beberapa sinyal mundur yang menyebabkan overtrading.
- Terlalu banyak deposit akan memperbesar kerugian.
- Tidak dapat dipastikan berapa banyak dana yang akan ditarik, dan ada beberapa risiko keuangan.
Tanggapan:
- Optimalkan parameter Factor untuk memastikan sinyal hanya dihasilkan pada titik balik.
- Mengatasi risiko dengan membatasi jumlah deposit.
- Menggunakan manajemen dana untuk membatasi persentase kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Parameter Factor terbaik untuk menguji pasar yang berbeda.
- Cobalah jenis indikator tren lainnya, seperti DMI, MACD, dll.
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian.
- Filter waktu masuk bersama dengan indikator lainnya.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih baik. Dibandingkan dengan strategi pelacakan tren tradisional, strategi ini memperoleh titik-titik perubahan tren yang lebih tepat melalui versi Supertrend yang disempurnakan, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
// ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )
//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)
goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1
strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)