Strategi perdagangan kuantitatif RSI CCI Williams%R

Ringkasan Strategi

Strategi ini adalah strategi jangka pendek dan menengah yang menggabungkan tiga indikator klasifikasi RSI, CCI, dan William untuk mencapai kombinasi sinyal jual beli yang efektif. Strategi ini akan mengirimkan sinyal perdagangan ketika tiga indikator secara bersamaan menunjukkan sinyal overbought atau oversold. Strategi kombinasi ini dapat menyaring lebih banyak sinyal palsu daripada menggunakan satu indikator saja, sehingga meningkatkan stabilitas strategi.

Strategi ini diberi nama “Trawler” yang mengacu pada kombinasi RSI, CCI, dan William, dan “Trawler” mengatakan bahwa strategi ini “mengambil peluang seperti kapal penangkap ikan”.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada beberapa indikator:

1. Indeks RSI menilai overbought dan oversold
2. Indikator CCI menilai titik balik
3. Indikator Williams %R kembali mengkonfirmasi waktu untuk membeli atau menjual

Jika RSI berada di bawah 25 berarti oversold, jika di atas 75 berarti overbought. Jika CCI berada di bawah 130 berarti oversold, jika di atas 130 berarti overbought. Jika Williams %R berada di bawah 85 berarti oversold, jika di atas 15 berarti overbought.

Ketika tiga indikator di atas menunjukkan sinyal beli pada saat yang sama, yaitu RSI < 25, CCI < -130, Williams % R < -85, maka strategi berlebih; ketika menunjukkan sinyal jual, yaitu RSI > 75, CCI > 130, Williams % R > -15, maka strategi berkurang.

Hal ini dapat menghindari sinyal palsu yang dihasilkan oleh satu indikator, meningkatkan keandalan sinyal. Sementara itu, konfigurasi stop loss dan stop stop untuk mengontrol risiko dan keuntungan dari satu perdagangan.

Keunggulan Strategis

1. Kombinasi multi-indikator memfilter sinyal palsu
   Strategi ini menggunakan kombinasi dari tiga indikator RSI, CCI, dan Williams %R untuk secara efektif menyaring beberapa sinyal jual beli palsu dari satu indikator Below, sehingga meningkatkan keandalan sinyal.

2. Manajemen risiko Stop Loss otomatis
   Strategi ini memiliki pengaturan stop dan stop loss yang dapat secara otomatis mengatur harga stop dan stop loss untuk setiap perdagangan, secara efektif mengendalikan kerugian dari setiap perdagangan, dan menghindari melampaui batas yang dapat ditanggung.

3. Untuk transaksi jangka pendek dan menengah
   Strategi ini lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek dan menengah, dengan reversal tren jangka pendek dan menengah yang lebih jelas berdasarkan kombinasi indikator. Kecenderungan untuk identifikasi tren jangka pendek dan menengah yang lebih lemah.

4. Data pengamatan cukup
   Strategi ini menggunakan Euro versus USD 45 menit K-line, yang merupakan varian yang memiliki likuiditas tinggi di pasar forex dan data yang cukup untuk mengurangi risiko overfit yang disebabkan oleh kurangnya data.

Risiko Strategis

1. Pemahaman yang lemah tentang tren jangka menengah dan panjang
   Strategi ini lebih bergantung pada sinyal reversal dari indikator, memiliki kemampuan yang lebih lemah untuk menilai dan mengikuti tren jangka menengah dan jangka panjang, dan ruang untuk keuntungan perdagangan akan dibatasi jika menghadapi tren unilateral jangka panjang.

2. Mungkin melewatkan fluktuasi harga jangka pendek
   Strategi ini memiliki siklus 45 menit dan tidak dapat menangkap peluang keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek yang lebih tinggi. Jika ada fluktuasi harga yang lebih besar dalam jangka pendek, strategi ini mungkin melewatkan peluang ini.

3. Dampak risiko sistemik
   Strategi ini terutama digunakan untuk varian euro-dollar. Jika terjadi krisis ekonomi besar, dan pasar valuta asing global berfluktuasi di bawah, aturan perdagangan strategi ini mungkin tidak akan berlaku dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Arah optimasi strategi

1. Menggabungkan Indikator Trend Following
   Anda dapat mencoba memasukkan indikator rata-rata seperti MA, Boll, dan lain-lain ke dalam strategi Anda untuk membantu menentukan tren jangka menengah dan panjang, dan membuka posisi ketika arah tren lebih jelas dapat meningkatkan probabilitas keuntungan.

2. Optimalkan strategi stop loss
   Anda dapat mengevaluasi dampak dari parameter stop loss yang berbeda pada keuntungan akhir dengan mempertimbangkan lebih banyak data historis untuk mencari kombinasi parameter yang optimal. Selain itu, Anda juga dapat mempertimbangkan stop loss yang dinamis.

3. Memperluas varietas yang dapat digunakan
   Strategi saat ini terutama digunakan untuk varian EURUSD. Kita dapat mencoba menerapkan strategi ini pada varian utama lainnya seperti GBP, JPY, dan AUD, untuk menguji stabilitas dan skalabilitasnya.

Meringkaskan

Strategi Trawler tiga langkah dengan menggunakan kombinasi tiga indikator RSI, CCI dan Williams %R untuk menilai titik balik harga dan mengirimkan sinyal perdagangan saat overbought dan oversold. Dibandingkan dengan indikator tunggal, strategi ini memfilter lebih banyak sinyal palsu, yang dapat secara efektif meningkatkan akurasi sinyal. Dengan manajemen stop loss otomatis, risiko perdagangan dikendalikan. Secara keseluruhan, strategi ini lebih stabil dan cocok untuk operasi jangka pendek dan menengah, dapat menambahkan modul ke sistem perdagangan kuantitatif kami.