Strategi pengujian ulang indikator Qstick sumbu nol silang dua arah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pengembalian indikator Qstick dengan sumbu nol silang adalah strategi untuk melacak tren dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan indikator teknis Qstick yang dikembangkan oleh Tushar Chande. Strategi ini menilai tekanan beli dan tekanan jual pasar dengan menghitung perbedaan rata-rata bergerak antara harga buka dan harga tutup saham, dan menghasilkan sinyal perdagangan saat perbedaan tersebut melintasi sumbu nol indikator.
Prinsip Strategi
Indikator Qstick diperoleh dengan menghitung rata-rata bergerak dari perbedaan antara harga tutup dan harga buka dalam periode tertentu. Ketika Qstick lebih besar dari 0, berarti bahwa harga tutup dalam periode tersebut secara keseluruhan lebih tinggi dari harga buka, kekuatan multihead mendominasi; Ketika Qstick lebih kecil dari 0, berarti bahwa harga buka dalam periode tersebut secara keseluruhan lebih tinggi dari harga tutup, kekuatan kosong mendominasi.
Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika Qstick melintasi sumbu nol dari arah bawah, yang berarti tekanan beli mulai lebih tinggi dari tekanan jual, yang dapat membangun posisi multi-head; sebaliknya, ketika Qstick melintasi sumbu nol dari arah atas yang menghasilkan sinyal jual, yang berarti tekanan jual mulai meningkat, yang membutuhkan posisi yang dijual. Selain itu, strategi ini juga dapat memetakan rata-rata bergerak dari nilai Qstick sebagai garis sinyal, yang juga menghasilkan sinyal perdagangan ketika Qstick melintasi garis sinyal tersebut.
Strategi ini memungkinkan untuk memilih untuk melakukan reversal trading, yaitu melakukan operasi jual beli ketika seharusnya menghasilkan sinyal beli; dan melakukan operasi beli ketika seharusnya menghasilkan sinyal jual beli. Ini dapat digunakan untuk membalikkan investor mainstream yang mengikuti ideologi pasar.
Analisis Keunggulan
Strategi Qstick dengan sumbu nol silang dua arah memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan indikator intuitif sederhana untuk menilai tekanan jual beli di pasar, menghasilkan sinyal yang jelas
- Menggunakan indikator Moving Average Divergence, dapat secara efektif menghapus kebisingan pasar
- Dapat memetakan jalur sinyal untuk menghindari sinyal yang salah
- Mendukung perdagangan reverse, dapat digunakan untuk melacak investor utama
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk berbagai saham dan lingkungan pasar
Analisis risiko
Strategi Qstick dengan sumbu nol silang dua arah juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator Qstick terlambat mengidentifikasi titik balik tren, mungkin melewatkan titik masuk terbaik
- Sinyal sering, biaya transaksi tinggi
- Perdagangan Reverse sangat berisiko dan perlu dilakukan dengan hati-hati
Risiko dapat dikurangi dengan melakukan hal berikut:
- Optimalkan parameter siklus Qstick untuk mengurangi keterlambatan indikator
- Peningkatan parameter siklus jalur sinyal, mengurangi sinyal yang salah
- Hanya melakukan reversal trading pada tahap tertentu dan mengontrol ukuran posisi
Arah optimasi
Strategi Qstick dengan sumbu nol silang bidirectional dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal, seperti indikator volume transaksi, indikator volatilitas, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah dalam lingkungan non-trending
- Meningkatkan strategi stop loss, stop loss ketika kerugian mencapai proporsi tertentu
- Penelitian lebih lanjut untuk menentukan kombinasi optimal dari Qstick dan sinyal line periodic parameter
- Parameter optimal ditentukan secara otomatis melalui metode pembelajaran mesin
- Uji coba strategi dalam industri atau saham tertentu
Meringkaskan
Strategi Qstick menggunakan indikator sederhana untuk menilai perubahan tekanan jual beli, menghasilkan sinyal perdagangan saat indikator Qstick melintasi sumbu nol, dan secara efektif menangkap tren harga. Strategi ini intuitif dan mudah dimengerti, cocok untuk pemula, dan dapat dioptimalkan dengan berbagai cara, sesuai dengan kebutuhan pedagang tingkat lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)