1. Persegi
  2. Bi-directional Crossing Zero Axis Qstick Indicator Backtest Strategi

Bi-directional Crossing Zero Axis Qstick Indicator Backtest Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-24 14:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi backtest indikator Qstick lintas nol dua arah adalah strategi pelacakan tren dan pembuatan sinyal berdasarkan indikator teknis Qstick yang dikembangkan oleh Tushar Chande. Strategi ini menghitung perbedaan rata-rata bergerak antara harga buka dan tutup saham untuk menilai tekanan beli dan jual di pasar, dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika indikator perbedaan ini melintasi sumbu nol.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari dua arah penyeberangan sumbu nol strategi Qstick adalah Qstick. Indikator Qstick diperoleh dengan menghitung rata-rata bergerak dari perbedaan antara harga penutupan dan harga pembukaan selama periode tertentu. Ketika Qstick lebih besar dari 0, itu berarti bahwa harga penutupan umumnya lebih tinggi dari harga pembukaan selama periode ini, dan kekuatan bullish berlaku; ketika Qstick kurang dari 0, itu berarti bahwa harga pembukaan umumnya lebih tinggi dari harga penutupan selama periode ini, dan kekuatan bearish berlaku.

Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari ketika indikator Qstick melintasi sumbu nol. Sinyal beli dihasilkan ketika Qstick melintasi di atas nol dari bawah, yang menunjukkan bahwa tekanan beli mulai melebihi tekanan jual dan posisi panjang dapat didirikan; sebaliknya, sinyal jual dihasilkan ketika Qstick melintasi di bawah nol dari atas, yang menunjukkan bahwa tekanan jual mulai meningkat dan posisi yang ada harus ditutup. Selain itu, rata-rata pergerakan nilai Qstick dapat digambarkan sebagai garis sinyal, dan sinyal perdagangan juga dapat dihasilkan ketika indikator Qstick melintasi garis sinyal ini.

Strategi ini memungkinkan untuk perdagangan reversal. yaitu, ketika sinyal beli awalnya seharusnya dihasilkan, operasi jual sebenarnya diambil; ketika sinyal jual awalnya seharusnya dihasilkan, operasi beli sebenarnya diambil. ini dapat digunakan untuk membalikkan mengikuti investor arus utama di pasar.

Analisis Keuntungan

Strategi Qstick yang melintasi sumbu nol dua arah memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan indikator sederhana dan intuitif untuk menentukan tekanan pembelian dan penjualan pasar, dengan generasi sinyal yang jelas
  2. Mengadopsi indikator perbedaan rata-rata bergerak yang dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar
  3. Garis sinyal dapat ditarik untuk menghindari sinyal yang salah
  4. Mendukung perdagangan pembalikan, yang dapat digunakan untuk melacak investor utama
  5. Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan saham dan lingkungan pasar yang berbeda

Analisis Risiko

Strategi Qstick yang melintasi sumbu nol dua arah juga memiliki beberapa risiko:

  1. Indikator Qstick memiliki keterlambatan dalam mengenali titik balik, mungkin kehilangan titik masuk terbaik
  2. Sinyal yang sering menyebabkan biaya transaksi yang relatif tinggi
  3. Perdagangan reversal memiliki risiko yang lebih tinggi dan perlu digunakan dengan hati-hati

Metode berikut dapat digunakan untuk mengurangi risiko:

  1. Mengoptimalkan parameter siklus Qstick untuk mengurangi penundaan indikator
  2. Tingkatkan parameter siklus jalur sinyal untuk mengurangi sinyal yang salah
  3. Hanya mengadopsi perdagangan pembalikan selama tahap tertentu, dan ukuran posisi kontrol

Arahan Optimasi

Strategi Qstick penyeberangan dua arah sumbu nol dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Masukkan indikator lain untuk menyaring sinyal, seperti indikator volume, indikator volatilitas, dll, untuk menghindari menghasilkan sinyal yang salah di lingkungan non-trend
  2. Tambahkan strategi stop loss untuk menghentikan kerugian ketika kerugian mencapai persentase tertentu
  3. Penelitian lebih lanjut untuk menentukan kombinasi optimal dari Qstick dan sinyal garis siklus parameter
  4. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk secara otomatis menentukan parameter optimal
  5. Uji efektivitas strategi ini di industri tertentu atau stok individu

Kesimpulan

Strategi Qstick dua arah melintasi sumbu nol menggunakan indikator sederhana untuk menentukan perubahan tekanan beli dan jual, dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika indikator Qstick melintasi sumbu nol, yang dapat secara efektif menangkap tren harga. Strategi ini intuitif dan mudah dipahami, cocok untuk pemula, dan juga dapat dioptimalkan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pedagang tingkat lanjut. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan tertentu dan perlu digunakan dengan hati-hati. Secara umum, ini adalah strategi pelacakan tren dan generasi sinyal yang sangat praktis.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
       iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi