Strategi Kuantitatif RSI dan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini terutama menggunakan indikator yang relatif kuat ((RSI) dengan Bollinger Bands untuk menilai sinyal perdagangan. Secara khusus, melakukan lebih banyak ketika RSI rendah dengan Bollinger Bands bawah persilangan, RSI tinggi dengan Bollinger Bands atas persilangan dan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator RSI dan Bollinger Bands. RSI mencerminkan kekuatan relatif dari barang yang diperdagangkan, yang mewakili barang yang diperdagangkan berada di zona oversold ketika RSI berada di bawah zona oversold (default 30). Bollinger Bands terdiri dari uptrend, midtrend, dan downtrend, yang dapat mencerminkan rentang fluktuasi harga.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi RSI dengan Brinks, meningkatkan akurasi sinyal
- Indeks RSI memfilter beberapa sinyal kebisingan
- Blinking Band mencerminkan kisaran besar dari pergerakan pasar saat ini, sinyal yang lebih dapat diandalkan
- Strategi perdagangan yang lebih ketat, menghindari terjadinya transaksi yang tidak valid
Risiko Strategis
- Setting parameter Brin-band yang tidak tepat dapat membuat sinyal trading tidak akurat
- RSI overbought overbought parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi penilaian sinyal
- Strategi yang lebih ketat, mungkin akan melewatkan beberapa peluang perdagangan
Solusi untuk Mengatasi Risiko:
- Optimalkan parameter Brin dan RSI untuk menemukan kombinasi optimal
- Strategi untuk melonggarkan kondisi trading yang sesuai, menambah jumlah trading yang tidak valid untuk mendapatkan lebih banyak peluang
Arah optimasi strategi
- Untuk menguji dan mengoptimalkan parameter RSI dan parameter Brin untuk menemukan parameter optimal
- Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko perdagangan
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator teknis lainnya untuk verifikasi sinyal, seperti MACD
- Uji efek optimasi parameter untuk varietas dan periode waktu yang berbeda
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan lebih kuat dan efektif menggabungkan indikator RSI dan Bollinger Bands Stop. Dengan pengujian dan pengoptimalan parameter, Anda dapat meningkatkan efektivitas strategi lebih jauh. Anda juga perlu waspada terhadap risiko kehilangan sinyal yang mungkin disebabkan oleh strategi yang lebih ketat. Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)