Strategi Stop Gratis EMA Ganda Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk menggunakan indeks moving averages dan Cande Dynamic Convergence Average based on the true range of drift stops to detect potential trend reversal or continuation. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator untuk menentukan waktu masuk dan menetapkan level stop loss dan stop loss berdasarkan volatilitas pasar, berusaha untuk mengendalikan risiko sambil menemukan tren baru.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA ganda dari 60 siklus dan 90 siklus untuk menentukan arah tren. Ketika EMA periode pendek melewati EMA periode panjang, itu adalah sinyal bullish. Sementara itu, MACD yang melewati garis lambat pada garis cepat juga dapat mengkonfirmasi bullish.
Aturan keluar strategi adalah: harga menyentuh stop loss berdasarkan ATR atau keluar dari stop loss setelah CDC.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan dua EMA untuk menentukan arah tren utama dan MACD untuk mengkonfirmasi waktu masuk, untuk menghindari terobosan palsu. Berjalan dari posisi berhenti dan posisi berhenti didasarkan pada perhitungan volatilitas pasar dan dapat mengelola risiko dengan baik. Strategi ini dapat menangkap peluang tepat waktu, apakah tren berbalik atau berlanjut.
Selain itu, parameter input strategi dapat disesuaikan, pengguna dapat menyesuaikan siklus EMA, siklus ATR, dan koefisien CDC sesuai kebutuhan, untuk membuat strategi lebih sesuai dengan cara perdagangan mereka.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah kesalahan dalam menilai tren. EMA mudah mengeluarkan sinyal yang salah ketika pasar berada dalam perhitungan. Dalam hal ini, peran konfirmasi dari indikator MACD sangat penting. Selain itu, faktor stop loss CDC harus ditingkatkan secara tepat untuk menanggapi lonjakan besar yang disebabkan oleh kejadian mendadak.
Arah optimasi
- Uji penyesuaian parameter siklus EMA untuk mencari kombinasi parameter yang optimal
- Uji coba berbagai ukuran koefisien hambatan CDC
- Cobalah untuk memfilter waktu masuk dengan indikator lain
- Meningkatkan mekanisme penanganan insiden
Meringkaskan
Strategi ini memanfaatkan keunggulan penilaian tren dan indikator volatilitas untuk mengidentifikasi peluang potensial dalam sekuritas yang ditargetkan. Dengan optimasi parameter dan perbaikan mekanisme, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved EMA & CDC Trailing Stop Strategy", overlay=true)
// Define the inputs
ema60Period = input(60, title="EMA 60 Period")
ema90Period = input(90, title="EMA 90 Period")
atrPeriod = input(24, title="CDC ATR Period")
multiplier = input(4.0, title="CDC Multiplier")
profitTargetMultiplier = input(2.0, title="Profit Target Multiplier (ATR)")
// Calculate EMAs
ema60 = ta.ema(close, ema60Period)
ema90 = ta.ema(close, ema90Period)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Define the trailing stop and profit target
longStop = close - multiplier * atr
shortStop = close + multiplier * atr
longProfitTarget = close + profitTargetMultiplier * atr
shortProfitTarget = close - profitTargetMultiplier * atr
// Entry conditions
longCondition = close > ema60 and ema60 > ema90 and macdLine > signalLine and close > longStop
shortCondition = close < ema60 and ema60 < ema90 and macdLine < signalLine and close < shortStop
// Exit conditions based on profit target
longProfitCondition = close >= longProfitTarget
shortProfitCondition = close <= shortProfitTarget
// Plot the EMAs, Stops, and MACD for visualization
plot(ema60, color=color.blue, title="60 EMA")
plot(ema90, color=color.red, title="90 EMA")
plot(longStop, color=color.green, title="Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Stop", style=plot.style_linebr)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
// Strategy execution using conditional blocks
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit based on profit target and trailing stop
if longProfitCondition or close < longStop
strategy.close("Long")
if shortProfitCondition or close > shortStop
strategy.close("Short")