Strategi Perdagangan Rentang Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah menggunakan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat untuk menilai tren pasar, untuk melakukan perdagangan berisiko rendah. Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat, berarti harga mungkin masuk ke tren naik, maka lakukan lebih banyak; Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat, berarti harga mungkin masuk ke tren turun, maka lakukan lebih banyak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indeks moving average dari harga. Moving average adalah indikator analisis tren yang meluruskan data harga untuk menilai pergerakan harga. Parameter moving average cepat lebih kecil, dapat merespons perubahan harga lebih cepat; parameter moving average lambat lebih besar, merespons perubahan harga lebih lambat.
Secara khusus, strategi ini mendefinisikan dua rata-rata bergerak indeks, dengan periode rata-rata bergerak cepat 21, dan periode rata-rata bergerak lambat 55. Strategi ini memutuskan masuk dengan menilai dua rata-rata bergerak. Bila melewati rata-rata bergerak lambat di atas rata-rata bergerak cepat, lakukan lebih banyak; Bila melewati rata-rata bergerak lambat di bawah rata-rata bergerak cepat, kosongkan.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan ATR, indikator volatilitas, untuk mengatur stop loss dan stop. ATR dapat secara efektif menilai tingkat fluktuasi pasar. Stop loss diatur untuk harga 1,5 kali jarak dari ATR; Stop stop diatur untuk harga mendekati 1 kali jarak dari ATR.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Pemikiran yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Menggunakan indikator moving average untuk menentukan tren harga dan melakukan perdagangan berisiko rendah.
- Rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat digunakan bersama-sama untuk menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi tren harga.
- Dengan menggunakan indikator ATR untuk mengatur stop loss secara dinamis, posisi dapat disesuaikan dengan tingkat fluktuasi pasar.
- Tidak perlu sering menyesuaikan parameter, stabilitas strategi yang lebih tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika harga berfluktuasi secara dramatis, rata-rata bergerak mudah memberi sinyal yang salah dan dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
- Strategi ini hanya didasarkan pada indikator teknis dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor mendasar, yang dapat menyebabkan kerugian besar di hadapan berita untung besar.
- Stop loss yang ditetapkan oleh indikator ATR tidak selalu cocok untuk semua situasi pasar, dan mungkin terlalu longgar atau terlalu mendesak.
- Penetapan periode rata-rata bergerak bukanlah satu-satunya solusi optimal, dan kombinasi parameter periode yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda.
Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan risiko di atas:
- Dalam kombinasi dengan indikator lain seperti MACD, RSI dan lain-lain untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan, menghindari kesalahan masuk.
- Memperkecil stop loss yang tepat untuk mengurangi kerugian tunggal.
- Dinamis mengoptimalkan parameter siklus rata-rata bergerak, sehingga lebih sesuai dengan lingkungan pasar di berbagai tahap.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter moving average secara otomatis, membuat strategi lebih adaptif.
Menambahkan faktor-faktor mendasar sebagai kondisi penyaringan, untuk menghindari berita penting yang datang dan masih melakukan banyak hal yang tidak diinginkan. Misalnya, keputusan suku bunga Federal Reserve, rilis data makro penting, dll.
Tetapkan batas atas dan bawah untuk volatilitas, dan hentikan perdagangan jika ATR terlalu besar atau terlalu kecil, untuk menghindari kerugian dalam kondisi pasar yang ekstrem.
Siapkan stop loss yang dinamis dengan mengkombinasikan indikator dasar saham, seperti harga PE, efek penguatan volume transaksi, dan lain-lain.
Meningkatkan mekanisme manajemen posisi, mengurangi posisi secara bertahap ketika margin mencapai tingkat tertentu; menangguhkan perdagangan untuk sementara waktu ketika terjadi kerugian besar, dll.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan berjalan dengan ide yang jelas dan sederhana, untuk menilai tren pasar melalui dua persilangan rata-rata bergerak, merupakan strategi pelacakan tren yang khas. Pada saat yang sama, strategi ini juga mengendalikan risiko dengan baik, menggunakan indikator ATR untuk secara dinamis mengatur stop loss. Dengan optimasi lebih lanjut, strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal kontrol penarikan balik dan pergerakan pergerakan, sehingga mendapatkan hasil investasi yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)
price = close
//
// ATR stuff
//
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")
atr = atr(atrLength)
//
// Strategy under test. MA crossover
//
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)
if (goLong)
sl = price - atr * slMultiplier
tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
if (goShort)
sl = price + atr * slMultiplier
tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)