Strategi stop loss dan take profit komposit berdasarkan entri acak
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah dengan menentukan titik masuk melalui angka acak, dengan tiga titik berhenti dan satu titik berhenti untuk mengelola risiko, untuk mengendalikan kerugian setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan angka acakrd_number_entry untuk menentukan berapa banyak titik masuk antara 11 dan 13, dan menggunakan angka acakrd_number_exit antara 20 dan 22 untuk menentukan posisi kosong. Setelah melakukan lebih banyak, atur stop loss sebagai harga masuk dikurangiatr(14) * slx. Pada saat yang sama, atur tiga titik berhenti, titik berhenti pertama untuk harga masuk ditambahatr(14) * tpx, titik berhenti kedua untuk harga masuk ditambah 2 * tpx, dan titik berhenti ketiga untuk harga masuk ditambah 3 * tpx. Prinsip yang sama dengan pengosongan, berbeda dengan keputusan masuk mengambil nilai yang berbeda pada angka acakrd_number_entry, dan arah stop loss berlawanan.
Strategi ini dapat mengendalikan risiko dengan menyesuaikan tpx (stop loss coefficient) dan slx (stop loss coefficient).
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Penggunaan random entry dapat mengurangi probabilitas kecocokan
- Mengatur Stop Loss Multiple untuk Mengontrol Risiko Perdagangan Tunggal
- Dengan menggunakan atr untuk mengatur stop loss, Anda dapat mengatur titik laba berdasarkan pergerakan pasar
- Anda dapat mengontrol risiko perdagangan dengan menyesuaikan faktor
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Masuk secara acak bisa melewatkan acara
- Stop loss yang terlalu kecil akan mudah rusak.
- Terlalu Banyak Ruang untuk Berhenti dan Mungkin Kurang Bermanfaat
- Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan kerugian
Risiko dapat dikurangi dengan mengadaptasi stop-loss coefficient dan mengoptimalkan logika masuk acak.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Peningkatan Logika Masuk Random, Tergabung dengan Penghakiman Indikator Tren
- Optimalkan Stop Loss Factor untuk Membuat Keuntungan Lebih Rasional
- Peningkatan kontrol posisi, menggunakan ruang stop yang berbeda pada tahap yang berbeda
- Parameter pengoptimalan dengan algoritma pembelajaran mesin
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada masuk acak, mengatur beberapa titik stop-stop untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal, karena keacakan yang kuat dapat mengurangi probabilitas penyesuaian kurva, risiko perdagangan dapat dikurangi melalui pengoptimalan parameter. Ada banyak ruang untuk pengoptimalan selanjutnya yang layak untuk diteliti lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)