Penerapan strategi penangkapan laba dalam pasar pembalikan tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dengan titik beli rendah yang disesuaikan dengan guncangan jangka pendek, dengan harapan untuk menangkap awal tren baru. Ini mengintegrasikan berbagai indikator teknis untuk menentukan area dukungan penting, dan memungkinkan masuknya risiko yang dapat dikendalikan.
Prinsip Strategi
Pertama, menilai tren jangka panjang, strategi menggunakan indikator KD untuk menilai tren jangka pendek. Ketika indikator KD jangka panjang bertahan selama lebih dari 50 siklus berturut-turut, itu berarti berada dalam situasi bertingkat, yang memungkinkan strategi untuk menentukan latar belakang pasar skala besar.
Kedua, mengidentifikasi karakteristik dari short-term adjustment oscillation. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai kedalaman short-term adjustment. Ketika indikator RSI secara berturut-turut membuat dasar yang lebih rendah berarti akumulasi dan pencucian dilakukan.
Selain itu, untuk menentukan area dukungan. Strategi akan mengidentifikasi RSI yang bangkit setelah tingkat yang lebih rendah, yang menunjukkan pembentukan area dukungan. Peningkatan indikator KD juga memverifikasi hal ini.
Akhirnya, identifikasi sinyal reversal selesai masuk. Ketika indikator yang disebutkan di atas memenuhi persyaratan, sinyal do lebih akan dihasilkan, yang menyarankan untuk melakukan intervensi lebih banyak. Saat ini sebagai titik masuk terbaik untuk memulai tren.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa mereka mengambil keuntungan dari perubahan jangka pendek untuk membalikkan kebocoran dengan sangat akurat dan memastikan kekuatan dukungan, sehingga risiko dapat dikendalikan. Ini memberikan potensi keuntungan yang sangat besar untuk tren berikutnya.
Kedua, parameter indikator diatur dengan benar, menghindari terlalu banyak perdagangan yang berisik. Intervensi hanya mencari area dukungan dengan kepercayaan tinggi dalam kerangka kota besar, sangat mengurangi probabilitas perdagangan yang salah.
Analisis risiko
Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah bahwa penilaian tren jangka panjang akan menyimpang. Strategi ini akan menghasilkan sinyal yang salah ketika berada dalam situasi konsolidasi dan diversifikasi. Selain itu, dukungan jangka pendek dapat pecah lagi dan perlu untuk menghentikan kerugian dengan tepat waktu.
Untuk mengurangi risiko, pertama-tama perlu menyesuaikan parameter sesuai dengan latar belakang pasar besar, mengurangi sensitivitas sinyal multihead. Kedua, Anda dapat mengatur garis stop loss, dan keluar dengan cepat ketika dukungan rusak. Terakhir, jika ada sinyal kesalahan berturut-turut, Anda harus menangguhkan strategi dan mengevaluasi kembali situasi pasar.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
Meningkatkan penilaian indikator volume transaksi untuk memastikan kekuatan dukungan
Menetapkan keuntungan dari strategi perlindungan stop loss
Tambahkan filter penembusan untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh penembusan
Meningkatkan stabilitas strategi dengan pengukuran lebih komprehensif
Meringkaskan
Strategi penangkapan keuntungan ini berhasil memanfaatkan karakteristik gesekan yang disesuaikan dalam jangka pendek, di bawah bimbingan konteks pasar besar, mengidentifikasi sinyal pembalikan, dan memasuki pasar dengan prinsip jual beli rendah. Dengan pengaturan parameter yang dioptimalkan dan alat stop loss, risiko perdagangan dapat dikurangi. Ini adalah strategi kuantitatif yang andal, stabil, dan efisien.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)