1. Persegi
  2. Strategi Scalping di Pasar Pembalikan Tren

Strategi Scalping di Pasar Pembalikan Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-24 17:43:50
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik beli rendah setelah penyesuaian tren jangka panjang melalui fluktuasi jangka pendek, untuk menangkap awal pasar tren baru.

Prinsip Strategi

  1. Pertama, tentukan situasi tren jangka panjang. Strategi mengadopsi indikator KD untuk menilai kondisi tren jangka panjang dan jangka pendek. Ketika indikator KD jangka panjang mempertahankan di atas 50 untuk periode berturut-turut, itu berarti pasar bullish, yang menciptakan kondisi bagi strategi untuk menentukan latar belakang makro.

  2. Kedua, mengidentifikasi karakteristik fluktuasi penyesuaian jangka pendek. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan kedalaman penyesuaian jangka pendek. Ketika indikator RSI menciptakan terowongan yang relatif rendah berturut-turut, itu berarti akumulasi dan pelat cuci sedang berlangsung. Dikombinasikan dengan indikator KD, kita dapat menilai apakah fluktuasi jangka pendek mendekati akhir.

  3. Selain itu, tentukan area dukungan. Strategi akan mengidentifikasi kenaikan indikator RSI dari tingkat yang lebih rendah, menunjukkan pembentukan area dukungan. Kenaikan indikator KD juga memverifikasi poin ini. Faktor-faktor ini bersama-sama menunjukkan bahwa waktu untuk pembalikan sudah matang untuk intervensi.

  4. Akhirnya, mengidentifikasi sinyal pembalikan untuk menyelesaikan entri. Ketika indikator di atas memenuhi kondisi, sinyal beli akan dihasilkan, yang menunjukkan bahwa intervensi panjang dapat dilakukan. Ini adalah titik masuk terbaik saat tren dimulai.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan sepenuhnya memanfaatkan waktu masuk terbalik selama fluktuasi penyesuaian jangka pendek, kekuatan dukungan diverifikasi, sehingga risikonya dapat dikendalikan.

Kedua, pengaturan parameter indikator sesuai untuk menghindari perdagangan yang terlalu bising.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah bahwa kesalahan terjadi dalam menilai tren jangka panjang. Ketika di pasar konsolidasi dan diferensiasi, strategi akan menghasilkan sinyal yang salah. Selain itu, dukungan jangka pendek dapat rusak lagi, yang membutuhkan stop loss yang tepat waktu.

Untuk mengurangi risiko, parameter pertama harus disesuaikan sesuai dengan latar belakang pasar makro untuk mengurangi sensitivitas sinyal panjang. Kedua, garis stop loss dapat diatur untuk keluar dengan cepat ketika dukungan rusak. Akhirnya, jika sinyal yang salah berturut-turut terjadi, strategi harus ditangguhkan dan kondisi pasar dievaluasi kembali.

Arahan Optimasi

Masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi ini:

  1. Tambahkan indikator volume untuk memastikan kekuatan dukungan

  2. Setel pullback stop loss untuk melindungi keuntungan strategi

  3. Meningkatkan filter terobosan untuk menghindari jejak stop loss setelah gangguan dukungan

  4. Mengintegrasikan lebih banyak indikator untuk penilaian yang komprehensif untuk meningkatkan stabilitas strategi

Kesimpulan

Strategi penangkapan keuntungan ini berhasil memanfaatkan karakteristik fluktuasi penyesuaian jangka pendek di bawah bimbingan latar belakang makro untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan dan memasuki pasar sesuai dengan prinsip membeli rendah dan menjual tinggi. Dengan mengoptimalkan pengaturan parameter dan cara stop loss, risiko perdagangan dapat dikurangi. Ini adalah strategi kuantitatif yang andal, stabil dan efisien.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi