Strategi mengikuti tren berdasarkan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Adaptive Average Line Tracking adalah strategi trend tracking yang didasarkan pada garis rata-rata. Strategi ini memanfaatkan karakteristik harga saham yang berfluktuasi di sekitar harga rata-rata untuk menghasilkan garis rata-rata dengan menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah dari periode yang berbeda, dan menggunakan garis rata-rata ini sebagai sinyal untuk membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi pelacakan garis rata-rata adaptif adalah garis rata-rata xTether yang dihitung berdasarkan parameter panjang siklus input. Garis rata-rata adalah rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam periode panjang terakhir.
Secara khusus, strategi ini dilakukan melalui beberapa langkah:
Masukkan parameter siklus Length, dengan default 50 hari, untuk menghitung periode Lookback di garis rata-rata;
Hitung harga tertinggi upper dan harga terendah lower dalam periode Length terakhir;
Jika Anda menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah, Anda akan mendapatkan garis rata-rata xTether.
Perbandingan harga dekat dengan rasio rata-rata xTether untuk menentukan sinyal over dan under;
Reverse switching berdasarkan parameter input terbalik;
Pegang posisi multihead atau kosong sesuai sinyal, dan ubah warna K-line.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Adaptasi rata-rata yang digunakan untuk melacak tren pasar secara efektif;
Pengaturan parameter siklus Length untuk operasi siklus yang berbeda;
Ini adalah salah satu cara yang paling populer untuk menghemat uang.
Setelah memegang posisi mengubah warna K-line, membentuk efek visual, mudah dikenali.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Tidak ada yang bisa menghentikan kerugian pada saat tren berbalik;
Length parameter yang tidak benar, terlalu pendek atau terlalu panjang siklus operasi akan mempengaruhi kinerja kebijakan;
Ini adalah salah satu cara untuk menghindari risiko over-fitting karena frekuensi transaksi mungkin terlalu tinggi.
Untuk mencegah risiko ini, Anda dapat mengatur stop loss, menyesuaikan parameter Length, membatasi jumlah transaksi yang sesuai, dan sebagainya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Meningkatkan strategi stop loss dan mengurangi kerugian saat tren berbalik;
Optimalkan siklus Length untuk menemukan parameter optimal;
Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari transaksi yang tidak perlu dan mengurangi risiko overmatching;
Ini juga dapat meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan, dikombinasikan dengan indikator lain.
Meringkaskan
Strategi pelacakan garis rata yang beradaptasi sendiri secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang layak. Strategi ini menggunakan tren harga pelacakan garis rata, parameter Setting Length dapat beradaptasi dengan periode yang berbeda, dan juga dapat beralih ke arah yang lebih kosong. Keunggulan strategi ini adalah kemampuan pelacakan yang kuat, cocok untuk operasi garis panjang dan menengah, tetapi juga ada risiko terselubung, pengaturan parameter yang tidak tepat.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")