1. Persegi
  2. Adaptive Moving Average Tracking Strategy (Strategi Pelacakan Rata-rata Bergerak yang Adaptif)

Adaptive Moving Average Tracking Strategy (Strategi Pelacakan Rata-rata Bergerak yang Adaptif)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-25 10:11:54
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pelacakan rata-rata bergerak adaptif adalah strategi mengikuti tren berdasarkan rata-rata bergerak. Strategi ini memanfaatkan karakteristik bahwa harga saham berfluktuasi di sekitar garis rata-rata bergerak dan menghasilkan garis rata-rata bergerak dengan menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah selama periode yang berbeda sebagai sinyal perdagangan ketika harga melanggar di atas atau di bawah garis.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi pelacakan rata-rata bergerak adaptif adalah garis rata-rata bergerak xTether berdasarkan parameter input Length. Garis ini adalah rata-rata harga tertinggi atas dan harga terendah bawah selama periode Length yang lalu. Ini menghasilkan sinyal pendek ketika harga berada di bawah garis dan sinyal panjang ketika harga berada di atas garis. Strategi menentukan apakah untuk memegang posisi panjang atau pendek berdasarkan hubungan antara harga dan garis rata-rata bergerak.

Secara khusus, strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

  2. Menghitung harga tertinggi atas dan harga terendah bawah selama periode panjang terakhir;

  3. Menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah untuk mendapatkan garis rata-rata bergerak xTether;

  5. Berganti antara arah panjang dan pendek berdasarkan parameter input terbalik;

  6. Ambil posisi panjang atau pendek berdasarkan sinyal dan ubah warna bar.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Mengadopsi rata-rata bergerak adaptif untuk melacak tren pasar secara efektif;

  2. Parameter Periode Panjang beradaptasi dengan jangka waktu perdagangan yang berbeda;

  3. Berubah arah panjang/pendek yang dapat disesuaikan dengan perubahan pasar;

  4. Mengubah warna bar setelah mengambil posisi membentuk efek visual untuk mudah diidentifikasi.

Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu ketika tren berbalik;

  2. Pengaturan parameter Length yang tidak benar dapat mempengaruhi kinerja strategi;

  3. Potensi risiko overfit dari perdagangan yang berlebihan.

Untuk mengurangi risiko ini, stop loss, tuning parameter Length, dan pembatasan frekuensi perdagangan harus digunakan.

Bidang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

  1. Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengurangi kerugian selama pembalikan tren;

  2. Mengoptimalkan parameter Length untuk menemukan pengaturan terbaik;

  3. Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari perdagangan yang tidak perlu dan risiko overfit;

Kesimpulan

Secara umum, strategi pelacakan rata-rata bergerak adaptif adalah sistem yang layak mengikuti tren. Ini melacak tren harga menggunakan rata-rata bergerak, beradaptasi dengan periode yang berbeda dengan parameter Panjang, dan beralih antara panjang dan pendek. Keuntungan utama adalah kemampuan pelacakan yang kuat membuatnya cocok untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang, tetapi ada risiko seperti terjebak dan penyesuaian parameter yang buruk. Perbaikan lebih lanjut pada kontrol kerugian, optimasi parameter dan pengurangan frekuensi perdagangan dapat meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi