Strategi Pelacakan Konfirmasi Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-25 11:57:56
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator teknis Supertrend, Moving Average Convergence Divergence (MACD), dan Volume Weighted Average Price (VWAP).

Logika Strategi

Ketentuan Masuk

Konfirmasi Tren: Strategi menggunakan Supertrend dan MACD untuk mengkonfirmasi arah tren. Konfirmasi ganda ini dapat meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi tren dengan akurat dan menyaring sinyal palsu.

Konfirmasi VWAP: Strategi ini mempertimbangkan kedekatan harga dengan tingkat VWAP. Tingkat dinamis ini dapat bertindak sebagai dukungan / resistensi dan memberikan konteks tambahan untuk keputusan masuk.

Ketentuan Keluar

MACD Crossover: Strategi ini menutup posisi panjang ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal dan menutup posisi pendek ketika garis MACD melintasi di atas.

Manajemen Risiko

Adaptive Stop Loss: Strategi menetapkan rentang stop loss, yang memberikan toleransi untuk fluktuasi harga kecil.

Trailing Stop: Strategi ini menggabungkan mekanisme trailing stop untuk mengunci keuntungan saat perdagangan bergerak ke arah yang diinginkan. Ini berpotensi meningkatkan profitabilitas selama tren yang kuat.

Analisis Keuntungan

Konfirmasi Indikator Ganda: Kombinasi Supertrend dan MACD untuk konfirmasi tren adalah aspek unik yang menambahkan lapisan penyaringan untuk meningkatkan akurasi sinyal.

VWAP Dinamis: Menggabungkan tingkat VWAP memberikan wawasan tentang sentimen pasar karena VWAP sering digunakan oleh pedagang institusional.

Adaptive Stop Loss and Trailing: Adaptive stop loss range dan trailing stop dapat lebih efektif mengelola risiko dan melindungi keuntungan.

Pencatatan Keuntungan Parsial: Saran untuk mempertimbangkan pencatatan keuntungan parsial pada crossover MACD memungkinkan mengamankan keuntungan saat tetap berada di perdagangan.

Analisis Risiko

Backtesting: Melakukan backtesting menyeluruh terhadap setiap strategi sebelum penyebaran langsung untuk memahami kinerja di berbagai kondisi pasar.

Manajemen Risiko: Atur dengan hati-hati ukuran posisi dan risiko portofolio secara keseluruhan terlepas dari mekanisme yang dibangun.

Kondisi pasar: Tidak ada strategi yang bekerja dengan sempurna di semua kondisi pasar.

Pemantauan: Terus memantau perdagangan dan kondisi pasar meskipun komponen otomatis.

Arahan Optimasi

Beberapa Timeframes: Pertimbangkan untuk menerapkan pada jangka waktu yang lebih tinggi untuk memanfaatkan tren jangka panjang.

Optimasi Parameter: Uji kombinasi parameter yang berbeda seperti panjang periode ATR, stop loss range dll untuk menemukan parameter optimal.

Mengambil Keuntungan Sebagian: Menggabungkan aturan mengambil keuntungan sebagian yang lebih definitif seperti mengambil keuntungan pada tingkat persentase tertentu.

Kondisi Optimasi: Uji menambahkan atau menghapus aturan masuk atau keluar tertentu untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

Kesimpulan

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)

// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)

// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)

vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value

// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal

// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short

// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")

stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range

// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
    if confirm_up_trend and price_above_vwap
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if confirm_down_trend and price_below_vwap
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
    strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")

if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
    strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")

// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")

// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi