Strategi trailing stop loss yang cerdas
ChaoZhang
Ringkasan
Intelligent Trailing Stop Loss Strategy adalah strategi yang secara otomatis menyesuaikan stop loss sesuai dengan perubahan harga. Ini menggabungkan logika indikator SAR untuk melacak dan menyesuaikan garis stop loss ketika harga mencapai titik tinggi atau rendah baru, untuk mencapai kontrol penarikan maksimum.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk menyesuaikan stop loss secara otomatis berdasarkan indikator SAR. Secara khusus, ia mendefinisikan 4 variabel:
- EP: Titik kritis
- SAR: Stop loss saat ini
- AF: Faktor panjang langkah yang digunakan untuk mengontrol besarnya penyesuaian garis stop loss
- Tanda tren naik: menilai apakah saat ini tren naik atau turun
Ketika harga naik, stop loss line akan terus naik, melacak kenaikan harga; ketika harga berubah menjadi turun, stop loss line tetap tidak berubah, sampai berubah lagi menjadi tren naik.
Amplitudo penyesuaian stop loss line dikontrol oleh faktor panjang langkah AF. AF akan meningkat saat berhasil mengatur titik stop loss baru, sehingga memperluas amplitudo penyesuaian langkah berikutnya.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa stop loss dapat disesuaikan secara cerdas sesuai dengan fluktuasi pasar, dan pada saat yang sama dapat meminimalkan penarikan maksimum, sambil memastikan ruang keuntungan yang cukup. Ini dapat menangkap tren harga lebih baik daripada metode stop loss statis tradisional.
Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
- Minimalkan Penarikan Maksimal: Smart Adjust Stop Loss Line, yang dapat ditarik keluar sebelum pasar berbalik, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap keuntungan yang telah dicapai
- Capture Trends: Stop loss line akan beradaptasi dengan new highs atau new lows, dan dapat secara otomatis melacak tren harga
- Parameter yang dapat disesuaikan: pengguna dapat mengontrol sensitivitas penyesuaian stop-loss sesuai dengan preferensi risiko mereka sendiri, menyesuaikan panjang langkah AF dan nilai awal
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Terlalu sensitif: Jika langkah AF disetel terlalu besar atau nilai awal terlalu kecil, stop loss akan terlalu sensitif, mungkin dipicu oleh rangsangan pasar jangka pendek
- Kesempatan yang terlewatkan: Stop loss yang terlalu dini juga dapat menyebabkan peluang keuntungan setelah kerugian terus meningkat
- Pemilihan parameter: pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efek strategi, perlu menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Kombinasi dengan indikator lain: dapat menghentikan penyesuaian garis kerugian saat sinyal indikator berperiode besar, untuk menghindari stop loss yang terlalu dini sebelum pembalikan tren
- Modul penyesuaian parameter tambahan: parameter dapat dioptimalkan secara otomatis berdasarkan data historis melalui algoritma pembelajaran mesin
- Multi-level stop loss: Anda dapat mengatur beberapa stop loss line untuk melacak fluktuasi harga yang berbeda
Meringkaskan
Smart Tracking Stop Loss Strategi dengan mensimulasikan logika operasi indikator SAR, menyesuaikan posisi garis stop loss secara real time, dan mengurangi kemungkinan kehilangan peluang, sambil melindungi keuntungan. Hal ini memaksimalkan nilai dari fungsi stop loss itu sendiri.
Strategi ini dapat beradaptasi dengan perubahan pasar lebih baik dan lebih fleksibel daripada strategi dengan titik penghentian tetap tradisional. Dengan pengaturan parameter khusus, pengguna dapat memilih mode penghentian yang sesuai dengan preferensi risiko mereka sendiri.
Tentu saja, ada ruang untuk optimasi parameter tertentu dalam strategi ini, dan peningkatan yang dapat dicapai dalam kombinasi dengan indikator lain. Secara keseluruhan, strategi ini menemukan titik keseimbangan yang lebih cerdas bagi investor antara stop loss dan stop loss.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")