Strategi perdagangan kuantitatif dengan beberapa faktor

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-25 13:04:16
Tag:

Gambaran umum

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk membuat penilaian berdasarkan pola dari beberapa indikator teknis.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan logika untuk menilai volume perdagangan yang abnormal. Ketika harga berfluktuasi tajam tanpa peningkatan volume perdagangan yang signifikan, kemungkinan besar akan terjadi kegagalan palsu. Dalam hal ini, sinyal beli juga akan dikirim.

Singkatnya, dengan mengamati sinyal pembalikan dari beberapa indikator teknis dan menggabungkan penilaian volume perdagangan yang tidak normal, akurasi pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, yang merupakan kunci keberhasilan strategi perdagangan kuantitatif.

Keuntungan dari Strategi

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

Model multi faktor, yang menggabungkan sinyal dari 7 indikator teknis yang umum digunakan, meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Deteksi dini waktu rebound saham dengan mengidentifikasi pola penurunan kecil.
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dimodifikasi dan dioptimalkan.

Risiko dari Strategi

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Kombinasi yang tidak tepat dari beberapa faktor dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang bertentangan. Parameter dari setiap faktor perlu diuji dan disesuaikan untuk menemukan konfigurasi yang optimal.
Perdagangan reversal sendiri membawa risiko tertentu, dengan kemungkinan untuk dibalik lagi.
Indikator volume dapat menunjukkan kinerja rendah untuk beberapa saham dengan likuiditas rendah.
Kinerja dalam perdagangan langsung dapat memburuk dibandingkan dengan yang dalam backtesting historis.

Arahan untuk Optimasi Strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Tambahkan atau kurangi beberapa indikator teknis untuk menemukan konfigurasi model multi-faktor yang optimal.
Tetapkan parameter atau bobot yang berbeda untuk berbagai jenis stok sehingga strategi dapat lebih ditargetkan.
Atur stop loss dinamis, memindahkan stop profit untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Menggabungkan industri, konsep dan informasi lainnya untuk memilih saham untuk diperdagangkan di sektor tertentu.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi otomatis dari parameter strategi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat menjanjikan. Dengan menggabungkan sinyal dari beberapa indikator teknis dan penilaian pembalikan volume, ini dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan saham untuk perdagangan otomatis. Dengan penyesuaian parameter dan pengendalian risiko yang tepat, ini memiliki potensi untuk mencapai pengembalian yang baik. Ide di balik strategi ini inovatif dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mkose81

//@version=5
strategy("MK future stopsuz 40 alım (Sadece Long)", overlay=true, max_bars_back=4000,use_bar_magnifier= true,pyramiding=40)


// RSI Hesaplama
rsi = ta.rsi(close, 14)
float botRSI = na
botRSI := ta.pivotlow(5, 5)
botcRSI = 0
botcRSI := botRSI ? 5 : nz(botcRSI[1]) + 1

newbotRSI = ta.pivotlow(5, 0)
emptylRSI = true
if not na(newbotRSI) and newbotRSI < low[botcRSI]
    diffRSI = (newbotRSI - low[botcRSI]) / botcRSI
    llineRSI = newbotRSI - diffRSI
    for x = 1 to botcRSI - 1 by 1
        if close[x] < llineRSI
            emptylRSI := false
            break
        llineRSI -= diffRSI
    emptylRSI

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - RSI
alRSI = 0
if emptylRSI and not na(newbotRSI)
    if rsi[botcRSI] < rsi
        alRSI := 1

// MACD Hesaplama
[macd, signal, _] = ta.macd(close, 21, 55, 8)
float botMACD = na
botMACD := ta.pivotlow(5, 5)
botcMACD = 0
botcMACD := botMACD ? 5 : nz(botcMACD[1]) + 1

newbotMACD = ta.pivotlow(5, 0)
emptylMACD = true
if not na(newbotMACD) and newbotMACD < low[botcMACD]
    diffMACD = (newbotMACD - low[botcMACD]) / botcMACD
    llineMACD = newbotMACD - diffMACD
    for x = 1 to botcMACD - 1 by 1
        if close[x] < llineMACD
            emptylMACD := false
            break
        llineMACD -= diffMACD
    emptylMACD

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MACD
alMACD = 0
if emptylMACD and not na(newbotMACD)
    if macd[botcMACD] < macd
        alMACD := 1
// OBV Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti
obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0)
float botOBV = na
botOBV := ta.pivotlow(5, 5)
botcOBV = 0
botcOBV := botOBV ? 5 : nz(botcOBV[1]) + 1

newbotOBV = ta.pivotlow(5, 0)
emptylOBV = true
if not na(newbotOBV) and newbotOBV < obv[botcOBV]
    diffOBV = (newbotOBV - obv[botcOBV]) / botcOBV
    llineOBV = newbotOBV - diffOBV
    for x = 1 to botcOBV - 1 by 1
        if obv[x] < llineOBV
            emptylOBV := false
            break
        llineOBV -= diffOBV
    emptylOBV

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - OBV
alOBV = 0
if emptylOBV and not na(newbotOBV)
    if obv[botcOBV] < obv
        alOBV := 1

// CCI Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti
cci = ta.cci(close, 20)
float botCCI = na
botCCI := ta.pivotlow(5, 5)
botcCCI = 0
botcCCI := botCCI ? 5 : nz(botcCCI[1]) + 1

newbotCCI = ta.pivotlow(5, 0)
emptylCCI = true
if not na(newbotCCI) and newbotCCI < cci[botcCCI]
    diffCCI = (newbotCCI - cci[botcCCI]) / botcCCI
    llineCCI = newbotCCI - diffCCI
    for x = 1 to botcCCI - 1 by 1
        if cci[x] < llineCCI
            emptylCCI := false
            break
        llineCCI -= diffCCI
    emptylCCI

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CCI
alCCI = 0
if emptylCCI and not na(newbotCCI)
    if cci[botcCCI] < cci
        alCCI := 1

// CMF Hesaplama
length = 20
mfm = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
mfv = mfm * volume
cmf = ta.sma(mfv, length) / ta.sma(volume, length)

float botCMF = na
botCMF := ta.pivotlow(5, 5)
botcCMF = 0
botcCMF := botCMF ? 5 : nz(botcCMF[1]) + 1

newbotCMF = ta.pivotlow(5, 0)
emptylCMF = true
if not na(newbotCMF) and newbotCMF < cmf[botcCMF]
    diffCMF = (newbotCMF - cmf[botcCMF]) / botcCMF
    llineCMF = newbotCMF - diffCMF
    for x = 1 to botcCMF - 1 by 1
        if cmf[x] < llineCMF
            emptylCMF := false
            break
        llineCMF -= diffCMF
    emptylCMF

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CMF
alCMF = 0
if emptylCMF and not na(newbotCMF)
    if cmf[botcCMF] < cmf
        alCMF := 1

// MFI Hesaplama
lengthMFI = 14
mfi = ta.mfi(close, lengthMFI)

float botMFI = na
botMFI := ta.pivotlow(mfi, 5, 5)
botcMFI = 0
botcMFI := botMFI ? 5 : nz(botcMFI[1]) + 1

newbotMFI = ta.pivotlow(mfi, 5, 0)
emptylMFI = true
if not na(newbotMFI) and newbotMFI < mfi[botcMFI]
    diffMFI = (newbotMFI - mfi[botcMFI]) / botcMFI
    llineMFI = newbotMFI - diffMFI
    for x = 1 to botcMFI - 1 by 1
        if mfi[x] < llineMFI
            emptylMFI := false
            break
        llineMFI -= diffMFI
    emptylMFI

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MFI
alMFI = 0
if emptylMFI and not na(newbotMFI)
    if mfi[botcMFI] < mfi
        alMFI := 1

// VWMACD Hesaplama
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
vwmacd = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength)
signalLine = ta.ema(vwmacd, signalSmoothing)
histogram = vwmacd - signalLine
// VWMACD Uyumsuzluk Tespiti
float botVWMACD = na
botVWMACD := ta.pivotlow(histogram, 5, 5)
botcVWMACD = 0
botcVWMACD := botVWMACD ? 5 : nz(botcVWMACD[1]) + 1

newbotVWMACD = ta.pivotlow(histogram, 5, 0)
emptylVWMACD = true
if not na(newbotVWMACD) and newbotVWMACD < histogram[botcVWMACD]
    diffVWMACD = (newbotVWMACD - histogram[botcVWMACD]) / botcVWMACD
    llineVWMACD = newbotVWMACD - diffVWMACD
    for x = 1 to botcVWMACD - 1 by 1
        if histogram[x] < llineVWMACD
            emptylVWMACD := false
            break
        llineVWMACD -= diffVWMACD
    emptylVWMACD

// Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - VWMACD
alVWMACD = 0
if emptylVWMACD and not na(newbotVWMACD)
    if histogram[botcVWMACD] < histogram
        alVWMACD := 1
//Dipci indikator
lengthd= 130
coef = 0.2
vcoef = 2.5
signalLength = 5
smoothVFI = false

ma(x, y) =>
    smoothVFI ? ta.sma(x, y) : x

typical = hlc3
inter = math.log(typical) - math.log(typical[1])
vinter = ta.stdev(inter, 30)
cutoff = coef * vinter * close
vave = ta.sma(volume, lengthd)[1]
vmax = vave * vcoef
vc = volume < vmax ? volume : vmax  //min( volume, vmax )
mf = typical - typical[1]
iff_4 = mf < -cutoff ? -vc : 0
vcp = mf > cutoff ? vc : iff_4

vfi = ma(math.sum(vcp, lengthd) / vave, 3)
vfima = ta.ema(vfi, signalLength)
d = vfi - vfima

// Kullanıcı girdileri
volatilityThreshold = input.float(1.005, title="Volume Percentage Threshold")
pinThreshold = input.float(1.005, title="Deep Percentage Threshold")
// Hesaplamalar
volatilityPercentage = (high - low) / open
pinPercentage = close > open ? (high - close) / open : (close - low) / open
// Volatilite koşulu ve VFI ile filtreleme
voldip = volatilityPercentage >= volatilityThreshold or pinPercentage >= pinThreshold
volCondition = voldip and vfi< 0  // VFI değeri 0'dan küçükse volCondition aktif olacak





threeCommasEntryComment = input.string(title="3Commas Entry Comment", defval="")
threeCommasExitComment = input.string(title="3Commas Exit Comment", defval="")


takeProfitPerc = input.float(1, title="Take Profit Percentage (%)") / 100
fallPerc = input.float(5, title="Percentage for Additional Buy (%)") / 100
// Değişkenlerin tanımlanması
var float lastBuyPrice = na
var float tpPrice = na
var int lastTpBar = na

// Alım koşulları
longCondition = alRSI or alMACD or alOBV or alCCI or alCMF or alMFI or alVWMACD or volCondition
// Son alım fiyatını saklamak için değişken


// İlk alım stratejisi
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment)
    lastBuyPrice := open

// İkinci ve sonraki alım koşulları (son alım fiyatının belirlenen yüzde altında)
if (open < lastBuyPrice * (1 - fallPerc) and strategy.position_size > 0)
    strategy.entry("Long Add", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment)
    lastBuyPrice := open

// Kar alma fiyatını hesaplama ve strateji çıkışı
tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment)
    strategy.exit("Exit Long Add", "Long Add", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment)
    tpPrice := na // Pozisyon kapandığında TP çizgisini sıfırla

// Kar alma seviyesi çizgisi çizme
plot(strategy.position_size > 0 ? tp_price : na, color=color.green, title="Take Profit Line")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi